Beste allemaal,
in deze thread wil ik een soort handel met een lage hefboomwerking laten zien die ik jaren geleden heb geleerd. In principe kan het worden vergeleken met directionele nethandel. Dus je hebt een paar, hebt een voorkeur voor een richting en ruilt het paar in die richting.
Ik heb ooit een soort uitleg gegeven die ik hier gewoon herhaal voor basisbegrip:
Hefboom
Ik denk dat het belangrijkste uit het boek (BWILC) is om een ??????lage hefboomwerking te gebruiken en dat een hogere versnelling je nek kan breken, ook al heb je op de lange termijn misschien gelijk. Persoonlijk gebruik ik een hefboomwerking van 0,1:1 tot 3:1, afhankelijk van de nabijheid van een steun/weerstand en de positie binnen het raster.
Inzendingen
Ten tweede is de invoer zelf niet zo belangrijk. Het wordt steeds belangrijker hoe hoger de hefboom die u gebruikt. Hetzelfde geldt voor spreads en slippen. Ik geef helemaal niets om dat spul. Door een lage hefboomwerking te gebruiken, kunt u uw invoerprijs optimaliseren door kostenmiddeling te gebruiken. Maar draagt ??????dat niet bij aan een verliezende positie, vraag je je misschien af? Nou, eigenlijk niet, want je zou moeten verschillen tussen een entry en je trade.
Als handelaar A binnenkomt met ��n enkele positie van, laten we zeggen, 1 lot, is hij al erg beperkt en moet hij natuurlijk precies weten waar hij moet stoppen in termen van risicobeheer. Dat is de manier waarop de meeste handelaren het doen en de meeste systemen hier werken. Laat me zeggen dat er niets mis mee is om het op die manier te doen, tenminste als je het aankunt. Persoonlijk zou ik dat niet kunnen.
Handelaar B (ja, dat ben ik) splitste deze positiegrootte van ��n lot op in verschillende ingangen, laten we zeggen elk 0,1 lot. Dus ik begin met 0,1 lot en ach, meestal is de eerste inzending niet de beste en krijg je later altijd betere prijzen, dus ik voeg toe aan die positie en misschien eindig ik uiteindelijk ook met ��n lot maar een veel betere instapprijs. Ik weet dat als het onmiddellijk in mijn richting gaat, handelaar A meer profijt zal hebben van zijn enkele positie, maar voor mij is kostenmiddeling heel belangrijk. Zie het gewoon niet als iets toevoegen aan een verliezer, maar als het opbouwen van een positie waar een andere handelaar met ��n enkele invoer zou binnenkomen.
Een andere manier om dit te doen is door intensief gebruik te maken van limietorders. Dat is een ding dat ik in de toekomst meer zou willen gebruiken, omdat ik soms een aantal leuke vermeldingen over ondersteuningen en weerstanden mis omdat ik gewoon te lui ben om een ??????simpele limietorder toe te voegen, maar dat is een ander verhaal.
Mediaan rastercomfortzone
Juist, je weet al dat we ons mediane raster hebben (ik noem het mijn comfortzone), waarin transacties worden geplaatst. Het leuke van deze aanpak is dat het zowel werkt in vari�rende als trending markten, zolang uw directionele vooringenomenheid correct is. Laten we zeggen dat ons raster erg groot is met een grootte van 600 pitten. We verdelen dit raster in 4 kwadranten: Q1, Q2, Q3, Q4. Laten we de huidige EUR/USD nemen met een raster van 1,08-1,14.
Q1 zou gaan van 1.080-1.095
Q2 zou gaan van 1.095-1.110
Q3 zou gaan van 1.110-1.125
Q4 zou gaan van 1.125-1.140
De grootte van het raster wordt alleen bepaald door de volatiliteit en bedraagt ??????gewoonlijk 3-6% van het valutapaar. U wilt gewoon een maat hebben die binnen de volgende weken/maanden binnen de mogelijke maten valt zonder dat u deze permanent hoeft aan te passen. Bij een breder grid hoef je natuurlijk minder leverage te gebruiken. Zolang u binnen uw grenzen blijft, zou het niet nodig moeten zijn om transacties met verlies te sluiten! Dat is iets wat ik soms niet doe, maar het is zoals het zou moeten zijn.
Dus in de lagere kwadranten is het ok om grotere posities in te voeren, laten we zeggen 2:1 - 4:1. Het heeft geen zin om meer dan 2 posities binnen ��n kwadrant in te voeren. Je wilt niet eindigen met 4 posities in Q4 en 6 posities in Q3 om alleen maar een daling naar lage Q1-niveaus te zien. Dat is geen goed gevoel, geloof me.
In Q4 zou ik maar ��n positie toevoegen met 0,1:1 tot 1:1. Je zou daar zelfs korte broeken kunnen invoeren, ook al is je voorkeur groter, dat is slechts een extra onderdeel om het range-spel te spelen.
Als je bijvoorbeeld twee posities in Q1 toevoegt, rijd er dan minstens ��n naar Q3 of Q4. U hoeft zich niet te haasten, we hebben tijd genoeg. De andere posities zijn voor kortere winstdoelen zoals 30-60 pips (door gewoon gebruik te maken van de willekeur) waar je kunt proberen om opnieuw tegen betere prijzen in te stappen. Zorg dat je altijd ��n lange loper in je lijst hebt staan. Als je in Q3/Q4 komt, wordt het lastiger. Nogmaals, vermijd gewoon om daar te veel posities te hebben. Ik heb bijna altijd een kleine 0,5:1 positie aan de top om te profiteren van een mogelijke sterke doorbraak naar boven. Als het weer naar beneden gaat, doet het niet zoveel pijn vanwege de lage hefboomwerking. U kunt kostenmiddeling dan effectief toepassen.
Raster aanpassingen
Dus zolang we binnen de grenzen blijven, zou alles in orde moeten zijn. Gebruik een lage hefboomwerking, voer niet te veel posities in en ga zelfs short in Q4 als u een kans ziet. Maar wat te doen als onze grenzen worden overschreden? Laat ik voorop stellen dat voor een pauze het noodzakelijk is dat de prijs in ieder geval alle 3 de sessies buiten de grenzen blijft dus een simpele pauze telt niet!
Het gemakkelijke deel is wanneer het raster in onze directionele vooringenomenheid wordt gelaten. In dat geval tillen we hem op met een halve rastermaat om hem wat ruimte te geven aan de bovenzijde (let op, we willen niet zo vaak aanpassingen doen!). Dus in ons voorbeeld (1.08-1.14) zouden we een opwaartse beweging maken van 300 pips naar 1.11-1.17.
Het moeilijkere deel komt wanneer ons raster tegen onze richting in wordt gelaten. In dat geval moeten we het naar beneden verschuiven, meestal ook een halve rastermaat, dus in dat geval naar 1,05-1,11. Het belangrijkste is wat te doen met de open posities? We hebben twee opties: sommige sluiten of afdekken. Als u zich afdekt, krijgt u wat tijd om alles te heroverwegen zonder dat uw verliezen groter en groter worden. Soms is het gewoon nodig om posities met verlies te sluiten. Door die aanpak kunnen uw verliezen groter zijn dan uw winnaars (daarom is het belangrijk om een ??????aantal lange termijnposities uit Q1/Q2 te hebben met een hogere hefboomwerking!). Maar verliezen horen bij het spel, dus als je posities moet sluiten, sluit dan altijd die posities die het meeste uit het geld zijn, want die posities hebben de minste kans om weer winstgevend te worden. Gewoonlijk sluit u die 0,1:1/1:1-transacties (van voorheen Q3/Q4), maar kunt u profiteren van uw voorheen Q1/Q2-transacties die mogelijk een hogere gearing hebben. Zolang dit een eenmalige gebeurtenis is en geen trendverandering (met verdere netaanpassingen), zou alles onder controle moeten zijn.
Die rasteraanpassingen in de verkeerde richting zouden niet zo vaak moeten gebeuren. Als dat zo is, is uw directionele vooringenomenheid duidelijk niet correct.
Beheer van de afschrijving
U moet van tevoren weten hoe groot uw aanvaardbare opname is. Het heeft geen zin om laten we zeggen 30% toe te staan ??????en acties te starten als het zover is. Als uw acceptabele DD 30% is, moet u tegenmaatregelen nemen rond de 15% om uw posities aan te kunnen als deze dieper gaan (door te sluiten of af te dekken). Het is niet nodig om pijn te voelen door te zien hoe uw posities steeds dieper in het rood gaan. Als je 's nachts niet kunt slapen, is je hefboomwerking duidelijk te hoog!!!
Overzicht
Dat is eigenlijk alles. Ik heb een directionele voorkeur, koop de dips en gebruik meerdere ingangen en kostengemiddelden, dus het klinkt meer als investeren in die handel, mhh? Die directionele bias komt van de onderliggende fundamenten en een breuk van een halslijn van een HS-patroon is geen verandering in de richting van de trend.
Ik betreed iets grotere posities aan de onderkant van mijn comfortzone en ik ben voorzichtiger om er een aan de bovenkant van die zone te betreden (ik blijf vaak gewoon in een heel kleine positie (0,1:1-0,5:1) om contact te houden als er een rally is).
Dus eigenlijk kijk ik niet zo vaak naar grafieken, ik voer hier en daar rond steunen met een lage hefboomwerking en gebruik geen stops. Als het tegen me gaat, nou ja, goedkopere niveaus om te kopen (allemaal in mijn comfortzone !!!). Dus mijn risico/opbrengstverhouding is onmiskenbaar beangstigend met betrekking tot de TP:SL-ratio, maar hoe vaak ben je gestopt om te zien dat het in jouw richting verder ging? Nogmaals, dat betekent niet dat verliezerstransacties voor altijd tegen je uitdraaien! Het gaat alleen om waarschijnlijkheden. Als je een strakke stop gebruikt, word je gewoon gestopt vanwege het lawaai op de markten. Ik heb in het verleden geprobeerd om 5m-kaarten te verhandelen, maar ik snapte het niet echt. Nu ben ik veel meer ontspannen en hoef ik niet de hele dag aan het scherm te plakken...
Een geweldig dagelijks grappig leesvoer is trouwens de
http://www.dailypfennig.com/van Chuck Butler.
Reply With Quote
