Thread: Bodger Breakout-methode

Mijn eerste handelsdag in dit egy was vrijdag. Ik had 5 stoporders geplaatst (op de hierboven beschreven manier) op 19 verschillende paren. (Ja, het duurt even om 5 verschillende stoporders in te voeren voor 19 verschillende paren, maar het is het enige echte werk dat de hele dag met dit systeem moet worden gedaan. Daarna kunt u uw monitor uitzetten.) aan het einde van de dag had ik transacties geactiveerd op 13 verschillende paren. Ik geloof dat dit het een zeer zware handelsdag voor dit systeem maakte. Dit betekent niet dat mijn blootstelling aan alle 19 paren identiek was. Op basis van mijn bevederingsproces werd ik blootgesteld aan enkele paren (EURCHF) voor slechts 0,1 lot. Ik werd blootgesteld aan andere paren (CADJPY) voor een volledige 0,5 lots. In totaal verloor ik op vrijdag $ 50. Ik heb mijn resultaten zo bot uitgedrukt in dollars, omdat de traditionele kijk op het meten van pips in dit systeem erg misleidend kan zijn. Technisch gezien kunt u maar liefst 5 verschillende transacties in ��n enkele positie tegen een bepaald paar hebben. Als je elk van die transacties afzonderlijk telt, ziet het systeem eruit alsof het 5x succesvoller/problematischer is dan het in werkelijkheid is. Het is ook vermeldenswaard dat in echte erkenning van de wet van Murphy, mijn eerste dag dat ik dit systeem probeerde met echt geld (zij het minuscule 0,1 loten) het klassieke nachtmerriescenario voor dit systeem bleek te zijn. De Amerikaanse BBP-cijfers waren 's ochtends slecht, waardoor een aantal paren hoog genoeg was om mijn bestellingen te activeren. Later op de ochtend kwamen de beter dan verwachte cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS, waardoor de prijzen weer daalden. Ik zag een winst van $ 40 omslaan in wat ooit een verlies van $ 80 was. Natuurlijk heeft dit ook veel van mijn SL's geactiveerd.

Nog een opmerking: als u een makelaar met overdracht gebruikt, kan het dagelijkse karakter van dit systeem in uw voordeel worden gebruikt voor incrementele winsten. Ik voer alle bestellingen in aan het begin van de balk/kaars van de dag (17:00 uur EST met mijn huidige gegevensprovider). Posities die gedurende de dag worden geactiveerd, moeten helemaal aan het einde van die dag worden gesloten. Ik gebruik MB Trading en ze brengen overdracht in rekening om 17:00 uur EST. Dus als ik op een positie zit die een positieve overdracht met zich meebrengt, wacht ik om deze te sluiten tot 17:05 EST. Al mijn posities met een negatieve overdracht worden gesloten net voor 17.00 uur EST. Het is duidelijk dat dit een zeer kleine bonus is en niet in de buurt komt van het compenseren van een slechte handelsdag. Maar als u uw posities gaat sluiten op het moment dat uw dealer overdracht in rekening brengt, waarom zou u dan niet selectief vasthouden aan die posities die daadwerkelijk een kleine betaling opleveren?

Nu ik die resultaten voor GBPUSD sinds het begin van het jaar heb gepubliceerd, zal ik de eerste zijn om toe te geven dat ze twijfelachtig zijn. Dit is waarom: ik kijk alleen naar de OHLC van elke dagelijkse balk om te proberen te achterhalen hoeveel transacties zouden zijn geactiveerd en waar ze zouden zijn gesloten. Het probleem is dat dit niet alle fluctuaties tijdens de dagactiviteiten dekt. In mijn systeem is het bijvoorbeeld mogelijk dat de prijs 500 punten boven de open sluit, maar ik kan nog steeds worden tegengehouden op een paar van mijn bestellingen als er een tijdelijke omkering was halverwege de dag. Dit type gegevens kan niet worden verkregen door naar dagelijkse balken te kijken. Daarom vraag ik om hulp bij het testen hiervan.