Thread: InsomiaFX-correlatie Double Hedge EA

1 Bijlage (n) EA Alleen bijgewerkt en hier geplaatst: Optie om Drawdowns te beperken wanneer 2 paren worden gebruikt
Optie om alleen Pair 1 alleen te ruilen Laten we de nieuwe parameters bespreken: VAR_DoubleHedge = true Indien ingeschakeld, worden beide paren geruild. Er zal geen marge worden gebruikt en de swap zal negatief zijn. Bij false wordt alleen Pair 1 geruild. Er zal een marge zijn en de swap zal positief zijn (ervan uitgaande dat je bij AUDJPYCADJPY blijft). VAR_DDLimit = 0 Dit is een eenvoudige Drawdown. 0 betekent dat deze parameter niet wordt gebruikt = UIT (gevaarlijk !!)
Laten we dit instellen op 10.000 (USD). ALS 2 paren open zijn en een paar meer dan 10.000 negatief is dan is NO Pair gesloten. Laten we wachten tot de correlatie zich omdraait. ALS slechts 1 paar open is maar meer dan 10.000 negatief is, wordt GEEN ander paar gemaakt. Laten we afwachten .. Zodra de paren onder de 10.000 USD limiet (zoals 9500) komen, worden de CV's hervat, kunnen paren worden gesloten en opnieuw worden gemaakt. Of de winstkansen van een cursus worden geblokkeerd tijdens een DD-slot, maar beter dan een margestorting.

https://www.aforexa.com/attachments/...6895971642.mq4

Dubbele haag? Mis ik hier iets? Lange AUDJPY Korte AUDJPY Lange CADJPY Korte CADJPY Hoe is het mogelijk om winst te maken uit 2 tegenovergestelde posities? Als AUDJPY stijgt met x pips, dan maakt de lange positie x pips winst, maar de korte positie zou x pips verlies veroorzaken en elkaar opheffen. Hetzelfde met CADJPY. Vanaf het moment dat alle 4 de posities open zijn, is het onmogelijk om winst te maken en zult u verliezen op de ruil.

Heeft u in 2007 het verschil in AUDJPYCADJPY gezien? 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta: 14.56

H� Gumrai, leuk je hier te zien. Het systeem heet Correlation Double Hedge not Double Hedge.
We willen dat de dubbele hedge de marge verwijdert en dus meer geld heeft om de opnames te overleven. Swap is negatief, yep. Maar u kunt dit uitvoeren met VAR_DoubleHedge = false en hebben alleen Pair 1 met marge en een positieve swap. Wat beter is, is de individuele handelaar die ik denk. Winsten worden gedaan door elk paar gescheiden van elkaar. Als Pair 1 (Order 1A 1B) als de som winst heeft, sluiten we dit Pair. Gooi dit op een demo-account en kijk hoe het werkt. txfxtrader, pip-verschillen (nu 2,5%) en partijneverschillen (0,5%) gerelateerd aan de USD-basiswaarde kunnen indien nodig worden aangepast. Geen big deal voor nu. Als we op details ingaan, moeten we ons er ook van bewust zijn dat CADJPY normaal verandert met een groter pip-verschil dan AUDJPY. Dat is fijn spul voor de toekomst. Laten we eerst eens kijken of dit concept over een paar weken werkt.

1 bijlage (s) Had de gegevens om te delen ... dit zijn de laatste 85 maanden aan het einde.

Vervolgens zal ik het DLL-bestand uitbreiden om de correlatie voor ons te berekenen, zodat we verschillende ingangspunten voor bestellingen kunnen testen. Moet binnen een paar dagen klaar zijn. Hoe de correlatieco�ffici�nt berekenen?
http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxIk vind C CLI leuk om MT4-dll's te coderen. De correlatiecode werkt als volgt: Ingevoegde codarraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = nieuwe arraylt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = nieuwe arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = nieuwe arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = nieuwe arraylt; doublegt; (array1Length); for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); for (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); dubbele sum_x = 0; dubbele sum_y = 0; dubbele sum_xy = 0; dubbele sum_xpow2 = 0; dubbele sum_ypow2 = 0; voor elke (dubbele n in matrix1) sum_x = n; voor elke (dubbele n in array2) sum_y = n; voor elke (dubbele n in array_xy) sum_xy = n; voor elke (dubbele n in array_xp2) sum_xpow2 = n; voor elke (dubbele n in array_yp2) sum_ypow2 = n; double Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); double Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

Originally Posted by ;

H�, leuk je hier te zien. Het systeem heet Correlation Double Hedge not Double Hedge.
We willen dat de dubbele hedge de marge verwijdert en dus meer geld heeft om de opnames te overleven. Swap is negatief, yep. Maar u kunt dit met VAR_DoubleHedge = false uitvoeren en alleen Pair 1 met marge en een positieve swap hebben. Wat beter is, is de individuele handelaar die ik denk. Winsten worden gedaan door elk paar gescheiden van elkaar. Als Pair 1 (Order 1A 1B) als de som winst heeft, sluiten we dit Pair. Gooi dit op een demo-account en kijk hoe het werkt ....

Ja, maar als je het gecorreleerde paar dat in de winst zit sluit, blijft wat er overblijft netto-exposure naar AUDCAD. Als AUDCAD in dezelfde richting doorgaat, zou je binnenkort snel verliezen. Als u alleen Pair 1 (Order 1A 1B) ruilt, heeft u opnieuw netto exposure naar AUDCAD

Elk paar dat wordt gesloten, wordt onmiddellijk opnieuw gemaakt, tenzij dit wordt voorkomen door de parameter VAR_DDLimit om enorme drawdowns te voorkomen. Netto blootstelling aan AUDCAD is alleen op de lange termijn relevant als een paar weken of zo niet sluit. Kijk hoeveel AUDCAD binnen 48 uur verandert. Het is heel klein. De EA heeft een codevoorbeeld om de CADJPY-partijgrootte aan te passen aan de AUDJPY-partijgrootte op basis van dezelfde USD-basiswaarde. Dus wanneer een paar gesloten is, kan de lotgrootte voor het volgende paar worden aangepast en elk verschil in AUDCAD wordt verwijderd. Dat is ook waar de pip-prijsverschillen kunnen worden vergeleken zoals aangegeven door txfxtrader en eventuele verschillen in dagelijkse volatiliteit tussen AUDJPY en CADJPY. Maar dat is allemaal fijn afstemmende dingen. Omdat paren naar verwachting meerdere keren per dag worden gesloten en opnieuw worden geopend, moet elke onbalans in AUDCAD niet relevant zijn, althans niet voor demo-testen op korte termijn. Vergeet niet dat de correlatie binnen een paar minuten met meer dan 50% rond een paar kan worden vermengd. Correlatie is hier de sleutel om te beslissen over winst of verlies, al het andere is vrij onbelangrijk. Als je alleen Pair 1 ruilt, doe je dat meestal om swap te verzamelen. Het is een zeer stabiele, zeer lonende swap-contantkoe. Bovendien kunt u elke correlatiewinst verzilveren. Als u de lotformaten aanpast zoals ik hierboven heb aangegeven, worden eventuele AUDCAD-wijzigingen automatisch ingesteld op 0, omdat Pair 1 opnieuw wordt gemaakt nadat het is gesloten.
Sterker nog, als u alleen handelt in ruil, kan ik geen andere manier bedenken om verliezen door netto-exposure te voorkomen en vervolgens het paar met correlatie te sluiten. Win een mooie bonuswinst in en maak het ruilpaar opnieuw. Verwijder eventueel verschil in nettoblootstelling dat kan zijn opgetreden door de partijgroottes aan te passen met dezelfde USD-waarde.

EA opent geen enkele positie.

Gebruik je Exness?
https://www.exness.com/trial_accountZo ja, dan moet u AUDJPY openen en de EA aan dat diagram koppelen. Voor alle andere makelaars moet u de valutapaarcode wijzigen zoals uitgelegd in het OP.