Thread: Stel het in en vergeet het, Dollar Cost Averaging

Hallo Jaws, Niet proberen om je systeem te verknoeien, maar zoals anderen hier, ik geloof niet dat het op lange termijn zou wokken. Gewoon voor een voorbeeld zou je het erg vinden om te bekijken wat je transacties op GBPUSD zouden zijn vanaf 01.08.08 en 1 maand te draaien. Toon alstublieft uw beginsaldo en de lotgrootte en eindbalans. Het is verleidelijk om te proberen, maar u bent er gewoon niet van overtuigd dat het bestand is tegen dergelijke periodes. Als ik je goed begrijp, verander je nooit van richting tot je winst hebt op de huidige positie. M.

Originally Posted by ;

Ik heb naar berichten gekeken en geprobeerd het probleem op te lossen met enorme runs en enorme DD en hier is wat ik bedacht. Ik denk dat ik een manier vond om niet alleen te overleven, maar ook te bloeien door een helse doodsspiraal. Ruil in beide richtingen, gebruik meerdere limietorders (200 pitten uit) om grote zetten te zetten en gebruik een 150 pip van gemiddelde Sl om alle posities te sluiten en verliezen te beperken tijdens een grote zet. Als je dan een enorme beweging maakt zoals die van september 2008, verdien je een moord aan de winnende kant en zijn verliezen minimaal zolang je voldoende limietorders opstelt om ...

Jaws, ik wil niet onbeleefd klinken, maar ik denk dat je gewoon darts werpt zonder echt te denken aan wat je probeert te bereiken. En je moet backtest, visueel of rigoureus zijn ... Voordat je je oorspronkelijke idee weggooit, moet je denken aan de markt, marktbewegingen, ranges en hoe je je idee kunt aanpassen. Zoals anderen hebben gesuggereerd, is de EURUSD geen uitstekende kandidaat voor een terugkeer naar het gemiddelde (RTM) egy, dat is wat u uiteindelijk gebruikt. Ik heb ticks voor AUDUSD, USDCAD, USDCHF gedownload om te zien of ze kandidaten zijn. Start tenminste met de juiste markt. Dan en alleen dan kun je op deze manier naar x-pitten kijken, y pips op die manier. Anders is het alleen maar gastgezinnen ... Alleen mijn bescheiden twee cent ...

Originally Posted by ;

Bronco heeft dus verschillende tests uitgevoerd en vermeldt de enorme hoeveelheid posities die werden geopend voordat een retracement ze afsloot. Ik denk niet dat dit echt het probleem is. Die vele posities hadden moeten worden gecompenseerd door de vele posities die zouden zijn gesloten op tp.

Nogmaals, dat is niet waar. Stel dat u een koop en een verkoop invoert tegen de prijs X. Laten we voor het voorbeeld zeggen dat de prijs die dag 100 pips opschoof en u 100 pips TP gebruikte. Dus, de volgende dag heb je je koop-hit TP, dan zou je een ander buysell-paar moeten invoeren, heb ik gelijk? Een aankoop om het voordeel te dekken en een verkoop om de verliezende verkoop van gisteren gemiddeld te maken, toch? Stel nu dat de prijs nog eens 100 pips omhoog gaat. Nog een TP en een ander buysell-paar, om dezelfde redenen. Op dat moment zou je echter 200 pips winst hebben en -300 pips zwevende verliezen door verkopen. Nog eens 100 pips omhoog en zijn 300 vs -600. Het ziet er misschien naar uit dat het enig effect heeft, maar het is slechts in eerste instantie. Sequenties met DD-problemen met middeling hebben precies dezelfde problemen, ongeacht beide zijden te kiezen of niet. Omdat de diepe DD wordt veroorzaakt door het accumuleren van verliezen die exponentieel groeien en de winsten zijn alleen lineair. Op een bepaald moment worden de verzamelde winsten gewoon irrelevant. Je hebt 10x of 20x je normale positie, aan de verkeerde kant van de trend. Het is alsof je achterwaarts op de spoorweg loopt, in de hoop dat de extra afstand de trein zal laten stoppen voordat hij je raakt. Persoonlijk zou ik van het verdomde spoor afkomen. Vriendelijke groeten,

2 Bijlage (n) Dit zijn de grafieken van 2010 en 2011 voor USDCAD ... zoiets zou veel beter kunnen werken:

Originally Posted by ;

Jaws, ik wil niet onbeleefd klinken, maar ik denk dat je gewoon darts werpt zonder echt te denken aan wat je probeert te bereiken. En je moet backtest, visueel of rigoureus zijn ... Voordat je je oorspronkelijke idee weggooit, moet je denken aan de markt, marktbewegingen, ranges en hoe je je idee kunt aanpassen. Zoals anderen hebben gesuggereerd, is de EURUSD geen uitstekende kandidaat voor een terugkeer naar het gemiddelde (RTM) egy, dat is wat u uiteindelijk gebruikt. Ik heb ticks voor AUDUSD, USDCAD, USDCHF gedownload om te zien of ze ...

Ik weet dat de euro misschien niet de beste is voor dit systeem, maar als ik het werk met de euro, zou het met de meeste paren moeten werken.

Hallo JAWS 810! Bedankt voor deze interessante thread tot nu toe, ik heb een paar vragen in mijn gedachten, ik weet niet of ik mezelf duidelijk zou kunnen maken, hier zijn de vragen: - 1) Wanneer TP elke kant (KORTLANG) raakt, heb ik om een ??????andere positie te innemen aan BEIDE kanten ?? 2) Ten minste (minimum) hoeveel positie (kortlang), blijft aan beide zijden altijd OPEN. Bedankt, groeten. .

in mijn systeem neem ik niet elke transactie aan. je moet onthouden dat de winst komt van laag kopen en hoog verkopen. zodra ik 10 transacties heb, zeg de koopkant, word ik erg kieskeurig voor mijn volgende transacties. voor mijn elfde transactie neem ik alleen transacties aan die minstens 50 pips lager liggen dan die van gisteren. de 12e ruil 50 pips weer naar beneden. door handel 13 Ik daal opnieuw 50 pips ik sluit elke transactie die winst maakt, ongeacht het aantal pitten aan de koopzijde.

Originally Posted by ;

Nogmaals, dat is niet waar.

Je hebt gelijk over het lineaire versus exponenti�le. Daarom heb ik in een andere post vermeld dat je een manier zou moeten bedenken om je aankopen (in dit geval) open te laten voor exponenti�le winsten. Dus in jouw voorbeeld. Als je liever dan TP op 100 hebt, heb je zojuist posities toegevoegd om de 50 pips. Eerste dag 1 verkoopt 2 aankopen, tweede dag 1 verkoopt 2 aankopen. Aan het einde van dag 2 ben je -300 op de verkopen en 500 op de aankopen. Ik probeer nog steeds de MM te vinden en hoe ik de beste tijd kan afsluiten, maar we zijn op dit moment in ieder geval positief. Uw gedachten?

Originally Posted by ;

Ik weet dat de euro misschien niet de beste is voor dit systeem, maar als ik het werk met de euro, zou het met de meeste paren moeten werken.

???????????? probeer je iets te bewijzen of wil je geld verdienen?

Originally Posted by ;

Je hebt gelijk over het lineaire versus exponenti�le. Daarom heb ik in een andere post vermeld dat je een manier zou moeten bedenken om je aankopen (in dit geval) open te laten voor exponenti�le winsten. Dus in jouw voorbeeld. Als je liever dan TP op 100 hebt, heb je zojuist posities toegevoegd om de 50 pips. Eerste dag 1 verkoopt 2 aankopen, tweede dag 1 verkoopt 2 aankopen. Aan het einde van dag 2 ben je -300 op de verkopen en 500 op de aankopen. Ik probeer nog steeds de MM te vinden en hoe ik de beste tijd kan afsluiten, maar we zijn op dit moment in ieder geval positief. Uw gedachten?

Sluiten wanneer de hele bundel de vooraf gedefinieerde winst bereikt, kan prima. Trouwens, het idee om exponenti�le winnaars te bouwen in plaats van verliezers klinkt voor mij gevoeliger. U hebt echter een back-upplan nodig in geval van een scheerzaag. Ik vind het leuk om meer posities te krijgen aan de winnende kant, maar je moet ervoor zorgen dat het niet tegen je ingaat. Oprecht,