Thread: Non-hedge Grid Style Trading en Money Management

Hallo mensen, ik verontschuldig me als dit bericht sommige mensen hier beledigt, maar ik heb nogal wat van de langdurige discussies en theorie�n van permanjaun gelezen. Ze zijn geweldig en het hebben van een creatieve laterale denkgeest is een echt geschenk. Ik betrek mezelf ook regelmatig met statistieken en met betrekking tot de discussies, deze bevatte het volgende: Het lijkt erop dat permantnentjaun een heel duidelijk en noodzakelijk feit vergeet voordat het systeem als een handelsoptie kan worden beschouwd . Al deze 50/50 dingen zijn prima en goed ALS je op een of andere manier een positieve verwachting krijgt van de regelset. Zonder een positieve verwachting (ook bekend als EDGE) is geldbeheer in welke vorm dan ook de moeite van het squatten waard. In deze en andere door hem gemaakte gevallen durf ik te stellen dat het hoogstens een horizontale (break even) aandelencurve zal vergroten. Ik wens voor een keer dat permanetjaun daadwerkelijk daadwerkelijk onderzoek zou doen naar de theorie�n voordat hij te enthousiast zou worden; Ik moet nog een set voorbeelden of spreadsheets vinden of elk teken dat hij daadwerkelijk in zo veel onderzoek steekt. Zoals gezegd, het is fantastisch om een ??????laterale denkgeest te hebben, maar misschien een kleine aanpassing voor zijn eigen onderzoek, kan veel opleveren wanneer hij zijn ervaring begint te gebruiken in echt onderzoek bij het bedenken van nieuwe magie. Het is geweldig om te vliegen op wolken van waarschijnlijkheid en kansen enz., Maar zoals met alle dingen die omhoog gaan, moeten ze terug naar beneden komen, tenzij er een tegenkracht is die hen in stand houdt, in dit geval zou dat een positieve verwachting zijn die totaal anders dan eenvoudige 50/50 kansen enz. Zeggen dat 50/50 kansen gelijk zijn aan evenveel evenementen om gelijke hoeveelheden geld te verdienen of te verliezen, is slechts een manier om te zeggen dat je vandaag begint met zeggen $ 1000-00, 5000 transacties en in 4 jaar tijd heeft u nog steeds in principe $ 1000-00 exclusief brokarage die na elke transactie weg zou gaan en de hoofdstad meenemen naar de hoofdstad en mogelijke carry trade-rente. De enige manier om winst te maken is om zeker te zijn, we hebben 50/50 kans om een ??????gelijk aantal evenementen een UNEQUAL hoeveelheid geld te laten maken of verliezen (de verliezende partij moet kleiner zijn dan de winnende partij). Het is zo simpel als dat. Hoe slechter de kans, zeg 30/70, hoe groter de winnende partij moet zijn in verhouding tot de verliezende partij (niet per handelsbasis, maar gemiddeld). Het is dit balanceren en aanpassen aan de ene kant als de andere kant van waarschijnlijkheden toe- of afneemt die de rand geeft om vooruit te gaan, en niet stagnerend te blijven ongeacht hoeveel transacties worden geplaatst. Het is zo eenvoudig, eerlijk gezegd is het !!! Het is gemakkelijk om mensen te verliezen in een overstroming met info overload op een thread als deze en dus zullen de punten die ik hier adresseer waarschijnlijk nooit worden aangepakt. Blessings,

Goed gezegd. Theorie�n zijn geweldig voor het lab.

dus bewijzen ... dat voorwaartse testen koning is!

Maak je geen zorgen over het beledigen van mensen. Hoewel ik zal zeggen dat er theorie�n zijn die ik heb onderzocht. Bekijk het dagelijks bereik egy waar ik een aantal uitgebreide excel backtesten heb gedaan. Zoals gezegd, ik weet niet hoe ik een EA moet coderen, dus om een ??????backtest en forward-test uit te voeren, zou dit een enorme taak zijn om nauwkeurige resultaten te krijgen. Daarom heb ik geen resultaten voor deze thread gegeven. Ik hoopte dat iemand die EA's code kan coderen resultaten zal opleveren. Dus je punt is dat we geen winst kunnen verwachten omdat de verwachte uitbetalingen gelijk zijn? Ik noemde het mogelijke egy om de winnaars te laten rennen als opeenvolgende strepen optreden. Dat zou grotere uitbetalingen mogelijk maken. Of het verhogen van TP-doelen bij opeenvolgende overwinningen om meer winst te maken op winnaars. Dat waren maar een paar idee�n. Ik zal deze vraag dan stellen. Kunnen we nog steeds hetzelfde idee van prijs hanteren dat koopverkoop dicteert, maar met een TP van 100 SL van 50? Dat is wat je in dit model suggereert. Misschien 50 TP, 25 SL of 50 TP 40 SL, zodat je theoretisch 25% wint. Ik zou prijsactie als beslissingsnemer voor transacties nog steeds willen bevragen. Je hebt goede punten naar voren gebracht waar je over moet praten. Het vari�ren van de TP-niveaus is een groot deel van het geldbeheer. Dat betekent niet dat deze idee�n moeten sterven. Mat

Originally Posted by ;

Hallo mensen, mijn excuses als dit bericht een aantal mensen hier beledigt, maar ik heb nogal wat van de lange discussies en theorie�n gelezen. Ze zijn geweldig en het hebben van een creatieve laterale denkgeest is een echt geschenk. Ik betrek mezelf ook regelmatig met statistieken en met betrekking tot de discussies, deze bevatte het volgende: Het lijkt erop dat permantnentjaun een heel duidelijk en noodzakelijk feit vergeet voordat het systeem als een handelsoptie kan worden beschouwd . Al deze 50/50 dingen zijn prima en goed ALS je op een of andere manier een positieve verwachting krijgt van de regelset. Zonder een positieve verwachting (ook bekend als EDGE) is geldbeheer in welke vorm dan ook de moeite van het squatten waard. In deze en andere door hem gemaakte gevallen durf ik te stellen dat het hoogstens een horizontale (break even) aandelencurve zal vergroten. Ik wens voor een keer dat permanetjaun daadwerkelijk daadwerkelijk onderzoek zou doen naar de theorie�n voordat hij te enthousiast zou worden; Ik moet nog een set voorbeelden of spreadsheets vinden of elk teken dat hij daadwerkelijk in zo veel onderzoek steekt. Zoals gezegd, het is fantastisch om een ??????laterale denkgeest te hebben, maar misschien een kleine aanpassing voor zijn eigen onderzoek, kan veel opleveren wanneer hij zijn ervaring begint te gebruiken in echt onderzoek bij het bedenken van nieuwe magie. Het is geweldig om te vliegen op wolken van waarschijnlijkheid en kansen enz., Maar zoals met alle dingen die omhoog gaan, moeten ze terug naar beneden komen, tenzij er een tegenkracht is die hen in stand houdt, in dit geval zou dat een positieve verwachting zijn die totaal anders dan eenvoudige 50/50 kansen enz. Zeggen dat 50/50 kansen gelijk zijn aan evenveel evenementen om gelijke hoeveelheden geld te verdienen of te verliezen, is slechts een manier om te zeggen dat je vandaag begint met zeggen $ 1000-00, 5000 transacties en in 4 jaar tijd heeft u nog steeds in principe $ 1000-00 exclusief brokarage die na elke transactie weg zou gaan en de hoofdstad meenemen naar de hoofdstad en mogelijke carry trade-rente. De enige manier om winst te maken is om zeker te zijn, we hebben 50/50 kans om een ??????gelijk aantal evenementen een UNEQUAL hoeveelheid geld te laten maken of verliezen (de verliezende partij moet kleiner zijn dan de winnende partij). Het is zo simpel als dat. Hoe slechter de kans, zeg 30/70, hoe groter de winnende partij moet zijn in verhouding tot de verliezende partij (niet per handelsbasis, maar gemiddeld). Het is dit balanceren en aanpassen aan de ene kant als de andere kant van waarschijnlijkheden toe- of afneemt die de rand geeft om vooruit te gaan, en niet stagnerend te blijven ongeacht hoeveel transacties worden geplaatst. Het is zo eenvoudig, eerlijk gezegd is het !!! Het is gemakkelijk om mensen te verliezen in een overstroming met info overload op een thread als deze en dus zullen de punten die ik hier adresseer waarschijnlijk nooit worden aangepakt. Zegeningen, Mecer

Originally Posted by ;

Hallo mensen, mijn excuses als dit bericht een aantal mensen hier beledigt, maar ik heb nogal wat van de lange discussies en theorie�n gelezen. Ze zijn geweldig en het hebben van een creatieve laterale denkgeest is een echt geschenk. Ik betrek mezelf ook regelmatig met statistieken en met betrekking tot de discussies, deze bevatte het volgende: Het lijkt erop dat permantnentjaun een heel duidelijk en noodzakelijk feit vergeet voordat het systeem als een handelsoptie kan worden beschouwd . Al deze 50/50 dingen zijn prima en goed ALS je op een of andere manier een positieve verwachting krijgt van de regelset. Zonder een positieve verwachting (ook bekend als EDGE) is geldbeheer in welke vorm dan ook de moeite van het squatten waard. In deze en andere door hem gemaakte gevallen durf ik te stellen dat het hoogstens een horizontale (break even) aandelencurve zal vergroten. Ik wens voor een keer dat permanetjaun daadwerkelijk daadwerkelijk onderzoek zou doen naar de theorie�n voordat hij te enthousiast zou worden; Ik moet nog een set voorbeelden of spreadsheets vinden of elk teken dat hij daadwerkelijk in zo veel onderzoek steekt. Zoals gezegd, het is fantastisch om een ??????laterale denkgeest te hebben, maar misschien een kleine aanpassing voor zijn eigen onderzoek, kan veel opleveren wanneer hij zijn ervaring begint te gebruiken in echt onderzoek bij het bedenken van nieuwe magie. Het is geweldig om te vliegen op wolken van waarschijnlijkheid en kansen enz., Maar zoals met alle dingen die omhoog gaan, moeten ze terug naar beneden komen, tenzij er een tegenkracht is die hen in stand houdt, in dit geval zou dat een positieve verwachting zijn die totaal anders dan eenvoudige 50/50 kansen enz. Zeggen dat 50/50 kansen gelijk zijn aan evenveel evenementen om gelijke hoeveelheden geld te verdienen of te verliezen, is slechts een manier om te zeggen dat je vandaag begint met zeggen $ 1000-00, 5000 transacties en in 4 jaar tijd heeft u nog steeds in principe $ 1000-00 exclusief brokarage die na elke transactie weg zou gaan en de hoofdstad meenemen naar de hoofdstad en mogelijke carry trade-rente. De enige manier om winst te maken is om zeker te zijn, we hebben 50/50 kans om een ??????gelijk aantal evenementen een UNEQUAL hoeveelheid geld te laten maken of verliezen (de verliezende partij moet kleiner zijn dan de winnende partij). Het is zo simpel als dat. Hoe slechter de kans, zeg 30/70, hoe groter de winnende partij moet zijn in verhouding tot de verliezende partij (niet per handelsbasis, maar gemiddeld). Het is dit balanceren en aanpassen aan de ene kant als de andere kant van waarschijnlijkheden toe- of afneemt die de rand geeft om vooruit te gaan, en niet stagnerend te blijven ongeacht hoeveel transacties worden geplaatst. Het is zo eenvoudig, eerlijk gezegd is het !!! Het is gemakkelijk om mensen te verliezen in een overstroming met info overload op een thread als deze en dus zullen de punten die ik hier adresseer waarschijnlijk nooit worden aangepakt. Zegeningen, Mecer

Hallo Permanent, Hallo vind je creatief denken ook leuk, want het meest geniale idee van dit tijdperk is dat je geen creatief communicerend verstand hebt terwijl je op zoek bent naar het licht. We hebben het hier over de theorie omdat het niet eens backtest is. Mijn mening: ik denk dat je rastersysteem zou kunnen werken, alleen als de TPSL-waarde dynamisch is afgestemd op marktvolatiliteit, een te grote waarde, tpsl helemaal niet geraakt wordt, te klein, krijg je slechts een kleine winst voor het betrokken risico is de mediaanwaarde een stuk losser. Dus je moet de tpsl-waarde verfijnen tussen medium-kleine waarde, zodat meer winstgevende handel wordt geraakt. Ik vermoed dat een 25-35 pips op sltp op een volatiel marktuur en een kleinere 10-15 pips op het bereikbare uur kans van slagen hebben. Maar nu begint de verspreiding al de winst op te eten. Het moet dus een hele goede EA zijn en dan op een laag gespreid paar ... Dit kan een hele uitdaging zijn voor EA om een ??????dergelijk systeem te volgen. Ondenkbaar voor een menselijk brein, zelfs op ��n tijdframe��n paar om het goed te doen, tenzij je heel snel een marktbevestiging plaatst op nieuwsevenementendag. Suggestie: veel EA vrij verkrijgbaar geeft resultaten. Of probeer ITME's oproepen ... Ik heb niet getest, maar ik denk dat ze meer dan 50/50 acurrate zijn. Als hijzij het je aanbiedt, laat die kans dan niet voorbijgaan, waarschijnlijk is de grootste geest hier ITME. Ik gebruik een trendvolgend signaal. Het is ook meer dan 50/50 accurrate. Zoals iemand eerder heeft gezegd met 50/50 willekeurige telefoontjes, zal zelfs de beste MM slechts een vlakke gelijkheidsgrens versterken ... Dus je hebt op zijn minst een goed signaal nodig.

Originally Posted by ;

Maak je geen zorgen over het beledigen van mensen. Hoewel ik zal zeggen dat er theorie�n zijn die ik heb onderzocht. Bekijk het dagelijks bereik egy waar ik een aantal uitgebreide excel backtesten heb gedaan. Zoals gezegd, ik weet niet hoe ik een EA moet coderen, dus om een ??????backtest en forward-test uit te voeren, zou dit een enorme taak zijn om nauwkeurige resultaten te krijgen. Daarom heb ik geen resultaten voor deze thread gegeven. Ik hoopte dat iemand die EA's code kan coderen resultaten zal opleveren. Dus je punt is dat we geen winst kunnen verwachten omdat de verwachte uitbetalingen gelijk zijn? Ik noemde het mogelijke egy om de winnaars te laten rennen als opeenvolgende strepen optreden. Dat zou grotere uitbetalingen mogelijk maken. Of het verhogen van TP-doelen bij opeenvolgende overwinningen om meer winst te maken op winnaars. Dat waren maar een paar idee�n. Ik zal deze vraag dan stellen. Kunnen we nog steeds hetzelfde idee van prijs hanteren dat koopverkoop dicteert, maar met een TP van 100 SL van 50? Dat is wat je in dit model suggereert. Misschien 50 TP, 25 SL of 50 TP 40 SL, zodat je theoretisch 25% wint. Ik zou prijsactie als beslissingsnemer voor transacties nog steeds willen bevragen. Je hebt goede punten naar voren gebracht waar je over moet praten. Het vari�ren van de TP-niveaus is een groot deel van het geldbeheer. Dat betekent niet dat deze idee�n moeten sterven. Mat

Originally Posted by ;

Maak je geen zorgen over het beledigen van mensen. Hoewel ik zal zeggen dat er theorie�n zijn die ik heb onderzocht. Bekijk het dagelijks bereik egy waar ik een aantal uitgebreide excel backtesten heb gedaan. Zoals gezegd, ik weet niet hoe ik een EA moet coderen, dus om een ??????backtest en forward-test uit te voeren, zou dit een enorme taak zijn om nauwkeurige resultaten te krijgen. Daarom heb ik geen resultaten voor deze thread gegeven. Ik hoopte dat iemand die EA's code kan coderen resultaten zal opleveren. Dus je punt is dat we geen winst kunnen verwachten omdat de verwachte uitbetalingen gelijk zijn? Ik noemde het mogelijke egy om de winnaars te laten rennen als opeenvolgende strepen optreden. Dat zou grotere uitbetalingen mogelijk maken. Of het verhogen van TP-doelen bij opeenvolgende overwinningen om meer winst te maken op winnaars. Dat waren maar een paar idee�n. Ik zal deze vraag dan stellen. Kunnen we nog steeds hetzelfde idee van prijs hanteren dat koopverkoop dicteert, maar met een TP van 100 SL van 50? Dat is wat je in dit model suggereert. Misschien 50 TP, 25 SL of 50 TP 40 SL, zodat je theoretisch 25% wint. Ik zou prijsactie als beslissingsnemer voor transacties nog steeds willen bevragen. Je hebt goede punten naar voren gebracht waar je over moet praten. Het vari�ren van de TP-niveaus is een groot deel van het geldbeheer. Dat betekent niet dat deze idee�n moeten sterven. Mat

Wat als het gebruik van TPSL zeker te los is? Heb je niet gemerkt hoe vaak de SL SL wordt geraakt voordat de prijs de handel in de weg staat? Je begint te kijken naar alle redenen waarom het niet werkt, je hebt al je huiswerk gedaan en je gaat met je gutz mee, je voorziet de prijs op een hipotisch doel en je handelt ernaar toe! En zoals altijd bij 90% van de handelaren hier, verlies je! Niet omdat de doelen niet worden geraakt, maar vooral omdat je SL eerder hits krijgt. Hoe kunnen we dit oplossen? Ik speelde en fiddle (en verlies ook geld tijdens het leren van veel ..) met zoveel signaalindiors zoals asctrend, bagovino-methode, sidus-methode, ADX, JMA, AMA en andere dat ik eindelijk met mijn eigen signaal kwam dat ik besloot om de ogen dicht te volgen (na veel handmatige backtest om het af te stellen). Ik kwam tot de conclusie dat SL en TP afval is dat door de makelaars is uitgevonden en ze veel meer winst oplevert. Het idee is om met een signaal te komen waarvan je weet dat het je meer goede handel dan de slechte doet, zodat je het goede signaal volledig kunt innen in plaats van je winst te stoppen bij een vooraf ingestelde TP, en het je ook volledig betaalt de slechte handel. Maar deze zullen worden gecompenseerd door de goede. De rest is geldbeheer. Mijn idee over geldbeheer: vertel me dat ik gek ben, maar wat is het idee achter slechts 1-5% van je handelsaccount te handelen ???? Bepaal het bedrag dat u bereid bent te riskeren en ruil het 100%. Als het signaal wordt omgekeerd, draai het dan 100% om. Een handelsaccount is ook voor mij 100% risicokapitaal. De rest staat op mijn bankrekening. Als je drawdowns te groot is, is het probleem de LEVERAGE. 100: 1 is su�cidaal. 200: 1 is niet eens serieus. Oanda is 50: 1 en ik kan binnen een week nog steeds een account verdrievoudigen. 20: 1 is beheersbaar en maakt piek en nieuws voelt als kleine hobbels op de forex snelweg. Het verlagen van uw leverage heeft hetzelfde effect als minder handelen, maar u betaalt minder aan de broker in spread. Dus deze grote 150 pips slechte handel voelt als slechts 30 pips verlies op een 20: 1 hefboomsysteem. Het algehele effect is dat het zigzag-effect wordt ge�ffend, waardoor de margestorting wegblijft en uw vak uw signaal volgt zonder te stoppen door STUPID SL. Ik wou dat ik beter werd MM. dus ik luister naar alle suggesties.

Ik heb een methode zoals deze al eerder geprobeerd en deze live getest met 1 cent pitten. De methode was als volgt: In principe zijn er weerstandslijnen voor elke X-pit. Ik ging voor 25pips op euro, de hele nummers leken vaker te worden geraakt en de euro heeft 2pip spread voor mij. Telkens als de prijs een weerstandslijn kruist, worden er 2 bestellingen geplaatst, ��n korte, ��n lange. tp = 25, sl = 10. Ik heb het wel geoptimaliseerd dus toen de tp werd gehaald, veranderde het het stop loss (omdat het tijd was voor een nieuwe transactie) en ik verloor de spread niet opnieuw. Het systeem werkte goed, het had een winio van 1,2 die winstgevend is, maar zou 900 transacties kosten om mijn geld te verdubbelen. Ik heb het voor een maand getest, zodat die maand mogelijk optimaal is geweest voor het systeem. Ik heb het niet opnieuw getest, omdat backtesting in mt4 een grap is (ik heb ontdekt dat je de test een maand kunt doorsturen, dan terug kunt testen op dezelfde grafiek en je verschillende resultaten krijgt).

Verliezen - komen zonder te zijn (iets in bezit of zorg), door een ongeluk, diefstal, enz., Zodat er weinig of geen uitzicht is op herstel: ik weet zeker dat ik mijn hoed verkeerd heb geplaatst, niet verloren heb . Loshangend of los van bevestiging of bevestiging: een los eind.

Hallo allemaal, ik wil iets delen wat ik heb geleerd in mijn korte forex leven en help een beetje permanentetjuan en al mijn collega-handelaren hier ... Eerst wil ik mijn overeenkomst met GreatYves uiten, en over stop loss, iets wat je ' Ik moet in gedachten houden het feit dat stop-loss wordt gemaakt door makelaars, dit is de manier waarop ze u kunnen gebruiken als een tegenhanger in hun handelsproces, zoals u weet, als iemand koopt, moet er iemand zijn die verkoopt om te voltooien de handel en stopverliezen zijn de perfecte oplossing voor het cre�ren van deze gezonde atmosfeer (voor hen). Dus, uitgaande van dit, Tight Stop Loss = Snel verlies stoppen, als je het niet gelooft, stel jezelf dan de vraag (ik denk dat de meeste mensen hier een signaaldienst hebben gebruikt) als je elke keer dat je een signaleringssysteem probeert, niet weggevaagd wordt? dat komt omdat de doelwinst aanzienlijk ver weg is in relatie met de SL, als gevolg hiervan wordt je SL voor je TP geraakt. Als je nog steeds twijfelt, probeer dan een signaalsysteem en gebruik de SL als TP en de TP als SL. (ik heb dit gelezen in somewere en ik dacht dat het een grap was, maar is dit niet logisch? als je uiteindelijk verliest en de oorzaak ervan de SL is, gebruik het dan als je TP) Dus, hier is mijn bijdrage , als de SL aanzienlijk van je af is, is minder kans om betrapt te worden, zou je zeggen, maar als het geraakt wordt, zal het geen groter verlies zijn ?, nou dit is wen leverage komt in het spel ... gebruik het niet te hoog, want het zal je levend opeten, dit leverage-item is weer een zwendel van de makelaars, want je zult meer gespreid betalen (en nog veel meer verliezen) Of vind je deze oplossing niet leuk? probeer de mijne ... GEBRUIK NOOIT EEN STOPVAL Stop in mijn oogpunt Stop Verlies is een gemanipuleerde naam voor Winst, opnieuw gemaakt door de makelaars, deze tool is niet om een ??????verlies te verminderen, als je koopt en de prijs gaat tegen je in en je wilt het knippen en dan VERKOPEN, maar als je koopt en de prijs je in de weg loopt, gebruik je de SL om wat winst te vergrendelen terwijl de prijs omhoog gaat ... Sorry dit lange bericht, maar is pijnlijk om te zien Veel mensen verliezen hun spaargeld op zo'n stomme manier, ik gebruik nooit stop-loss van een tijd geleden, en laat me je vertellen dat ik sindsdien maar ��n keer een verlies hoefde te storten, en het was om de marge te beschermen, ( en het at mijn winsten helemaal niet ...) Bewijs het en je zult zien ...

Gewoon om aan te geven: ik ben momenteel bezig met het onderzoeken van de schildpaddenmethode. Het maakt gebruik van een niet vaak gebruikt idee van het betreden en verlaten van de markt en het beheren van geld. Het systeem is gemaakt als een project in de jaren 80 en is een van de beroemdste handelsverhalen ooit. Hoe dan ook, voor hun systeem hebben ze een waarde berekend op basis van de ATR, je accountgrootte en de dollar per punt, wat in essentie is wat elke pip voor jou waard is. Uit deze berekening kunt u veel verschillende markten met hetzelfde risico verhandelen. Het verhandelen van 1 partij in GBPUSD kan bijvoorbeeld hetzelfde risico zijn als 5 partijen spelen in een minder volatiele valuta. Dit verspreidde het risico over de hele linie. Er waren geen vaste SL- en TP-niveaus totdat de handelaar hun invoer vaststelde. Het veranderde week na week op basis van de ATR. De initi�le SL was 2 N, wat eigenlijk maar 2 ATR is. Dan zou de exit egy zijn om de 10-daagse dieptepunt in lange posities en 10-daagse hoogtepunten in korte posities te gebruiken. Hierdoor kon de SL niet een bepaald aantal pitten of ATR volgen, maar werd bepaald door de prijsbeweging die op dat moment plaatsvond. Mensen die de methode gebruikten, namen ook hun bestellingen niet automatisch op. Ze namen ze handmatig in, zodat hun makelaars hun hand niet zouden zien en waar ze van plan waren om te handelen. Natuurlijk werpt dit mijn hele idee van de grid egy weg. Ik stel voor dat jullie allemaal de schildpad egy bekijken. Het is bijna verbazingwekkend hoe eenvoudig het is, hoewel veel mensen er hun eigen smaak aan toevoegen. Ik kan de schaalverkleining opgeven waar het systeem om vraagt. Anders zijn de principes van het systeem geweldig omdat het: 1.Lopers hard laat lopen. 2. Snijdt de benen van verliezers. 3. Egaliseert het risico op vele markten, terwijl het ook geld beheert. 4. Zeer mechanisch en laat geen enkele discretie toe, zelfs niet bij handmatige handel. Dat is het voor nu. Niet zeker wat dit voor de draad doet.