Thread: de meest winstgevende TF

Bedankt voor je opponies jongens, ik ben het met je eens, IMO, op lagere TF heb je een voordeel, binnen 1 uur kun je 2 of 3 trades op en neer ruilen, terwijl je op de hogere TF alleen 1 trade in 1 richting kunt doen . Of, blijkbaar op de handelswedstrijden (die binnen een maand het meeste% op zijn rekening zullen halen) in de verklaring zie ik dat veel van hen op de 1e plaatsen een 1min of lagere TF gebruikten (som van hen vinkje TF). Op deze manier lijken de meest succesvolle ... niet? bedankt voor je antwoorden

Originally Posted by ;

ik heb gehoord dat scalperen de meest winstgevende manier van handelen is, maar wie weet of het echt zo is. Is het niet winstgevender op basis van 4H TF dan 1min TF? Of een andere woorden, welke TF is over het algemeen het meest winstgevend?

FX is te luidruchtig op een lager tijdsbestek, plus het mist informatie over marktdynamiek, zoals volume, TICKS, enzovoort, die worden gebruikt door scalpers op de Amerikaanse markten. Ten tweede, en vooral, heeft de meerderheid van de handelaren niet de juiste instelling om toch scalpers te zijn. Als ze de hele dag op hun monitoren geplakt zitten, hebben ze de neiging om suboptimale transacties uit te voeren. Wat vaak gebeurt met scalpers is dat ze hier en daar een paar pitten maken, en dan worden hun winsten weggevaagd in ��n verliezende transactie die ze niet wilden afsnijden (FX kan heel snel bewegen). De snelle actie van scalperen vergroot uw plogische zwakheden, en dit is waarom de meeste handelaren als scalpers falen, ook al zullen ze het niet publiekelijk toegeven. Tijdschema's van 4 uur hebben redelijk schone trends die enkele dagen kunnen aanhouden.

Originally Posted by ;

Of, blijkbaar op de handelswedstrijden (die binnen een maand het meeste% op zijn rekening zullen halen) in de verklaring zie ik dat veel van hen op de 1e plaatsen een 1min of lagere TF gebruikten (som van hen vinkje TF). Op deze manier lijken de meest succesvolle ... niet? bedankt voor je antwoorden

Feit is dat die handelswedstrijden (mijn makelaar had er laatst een) overreden een periode van 3 maanden zeggen, zodat een kerel met 1minuten egies de transacties CRANK kan uitschrijven en als hij succesvol is, winstgevender zal zijn dan iemand te zeggen die alleen kon inbrengen een paar transacties over die 3 maanden,., Maar de vraag is, is het duurzaam? Kan die kerel doorgaan met het winnen van winst op een chart van 1 minuut? Of zal het een tweesnijdend zwaard zijn waar wanneer dingen niet zo goed gaan voor zijn egy's hij op dezelfde relatieve schaal verliest? Het interessante zou zijn: welk tijdschema gebruikten de verliezen van die wedstrijden? Mijn gok is dat degenen die verloren waren ook de 1 minuten grafieken of iets dergelijks gebruikten! Ik keek nauwlettend naar mijn makelaarscompetitie en het was grappig om de winnende traders een week van 200% de volgende week met 70% enz. Te zien. Hogere beloning trekt een hoger risico bij nay-inspanningen, degenen die lachen zijn degenen die nee misschien dat niet deden een handelscompetitie winnen, maar ze verdienen consequent maandelijks geld door genoegen te nemen met kleinere maar meer consistente winsten die op den duur THEM tot de winnaars maken. Voeg toe aan die samenstelling en hoewel ze minder% verdienen, zouden ze nog steeds 100 keer meer kunnen verdienen dan degenen die 100% winst behalen gevolgd door 50% verliezen. Ik hoop dat ik het goed heb begrepen. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Vooral het gedeelte vetgedrukt

Originally Posted by ;

Het interessante ding zou zijn. Hoe laat werden de verliezen van die wedstrijden gebruikt? Mijn gok is dat degenen die verloren waren ook de 1 minuten grafieken of iets dergelijks gebruikten!

Ja, je bent gedeeltelijk correct, maar IMO het aantal transacties dat de 1e deelnemers aan de competitie deed was ongeveer 30-40dag dus 20 dagen * 30 transacties = 600 transactiesmaand, het is voldoende aantal transacties om te bewijzen dat de mens consistent winstgevend is .. . (het is niet alleen 10 of 20 transacties) nog een woord, ik denk niet dat een andere maand de man geen vergelijkbare equity (%) zal maken .... Ja, de meeste verliezers waren op 1min of lager tf, maar ook de meeste winnaars waren op 1min tf of lager, mijn vraag was welke TF het meest winstgevend is, nee waar zijn de meeste verliezers, vandaar dat ik denk dat lagere TF het moeilijkst te verhandelen is, maar de meest winstgevende ... of? (ik zou graag wat studie of sonde over deze vraag willen zien) ... heb je een andere mening? ;-)

Originally Posted by ;

FX is te luidruchtig op een lager tijdsbestek, plus het mist informatie over marktdynamiek, zoals volume, TICKS, enzovoort, die worden gebruikt door scalpers op de Amerikaanse markten. Ten tweede, en vooral, heeft de meerderheid van de handelaren niet de juiste instelling om toch scalpers te zijn. Als ze de hele dag op hun monitoren geplakt zitten, hebben ze de neiging om suboptimale transacties uit te voeren. Wat vaak gebeurt met scalpers is dat ze hier en daar een paar pitten maken, en dan worden hun winsten weggevaagd in ��n verliezende transactie die ze niet wilden afsnijden (FX kan heel snel bewegen). De snelle...

Ja, je hebt gelijk, maar op 1min TF hoef je niet alleen te scalperen, je zou intraday handelaar kunnen zijn, maar niet scalper, en in mijn geval heb ik een risico: beloning 1: 2,5, niet tegengesteld ... dus het is genoeg veiligheid voor mij. Ik weet dat het veel moeilijker is om lagere TF te verhandelen, maar ik denk dat er een grotere winst is ... ;-)

Originally Posted by ;

Ja, je bent gedeeltelijk correct, maar IMO het aantal transacties dat de 1e deelnemers aan de competitie deed was ongeveer 30-40dag dus 20 dagen * 30 transacties = 600 transactiesmaand, het is voldoende aantal transacties om te bewijzen dat de mens consistent winstgevend is .. . (het is niet alleen 10 of 20 transacties) nog een woord, ik denk niet dat een andere maand de man geen vergelijkbare equity (%) zal maken .... Ja, de meeste verliezers waren op 1min of lager tf, maar ook de meeste winnaars waren op 1min tf of lager, mijn vraag was welke TF het meest winstgevend is, nee waar zijn de meeste verliezers, vandaar dat ik denk ...

Weet je zeker dat als je op 1m chart zo consistent kunt zijn als je kunt op hogere tijdsframes, de 1 minuut het meest winstgevend is vanwege het aantal transacties, dan kun je alle dingen gelijk zetten. Maar denk je dat de beste handelaren die wedstrijden winnen? Of de meest gelukkige gokkers? Het is moeilijk om dit te beantwoorden, maar het interessante zou zijn om die handelaars langetermijnresultaten te zien. Wordt hun winst van 500% over 3 maanden verpletterd door opeenvolgende opnames op lange termijn? Of hebben ze echt een methode gevonden die rendement oplevert dat eenvoudig de zwaartekracht tart?

Originally Posted by ;

Ja, je bent gedeeltelijk correct, maar IMO het aantal transacties dat de 1e deelnemers aan de competitie deed was ongeveer 30-40dag dus 20 dagen * 30 transacties = 600 transactiesmaand, het is voldoende aantal transacties om te bewijzen dat de mens consistent winstgevend is .. . (het is niet alleen 10 of 20 transacties) nog een woord, ik denk niet dat een andere maand de man geen vergelijkbare equity (%) zal maken .... Ja, de meeste verliezers waren op 1min of lager tf, maar ook de meeste winnaars waren op 1min tf of lager, de mijn vraag was welke TF het meest winstgevend is, nee waar is de meeste verliezer, vandaar dat ik denk dat lager ...

600 transacties is niets, vooral niet binnen het tijdsbestek van ��n minuut. Misschien zou zijn techniek niet gewerkt hebben als hij 10 jaar geleden ruilde. Misschien zal het over 10 jaar niet meer werken. Een maand aan gegevens is absoluut een te korte periode. Niet genoeg marktomstandigheden. Zelfs als hij een paar duizend transacties verhandelde. Een methode moet worden getest in verschillende marktomstandigheden: trending, vari�ren, massale verkoopinkoop, lage volatiliteit, inflatoire periodes, deflatieperioden, veranderende economische factoren, veranderend economisch klimaat ... Maar je hoeft me natuurlijk niet te geloven , alleen sprekend vanuit ervaring.

Ik ga akkoord met . De marktomstandigheden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Als een persoonlijk voorbeeld maakte ik in de loop van 2010 ongeveer 70% van mijn totale jaarlijkse rendement, toen er sprake was van een mogelijke ineenstorting in Europa, en bleef ik in EUR gebaseerde valuta shorten. Een benadering gegrond in robuuste abstracts (trend, SR, enz.) Heeft een betere kans om zich staande te houden in tijden dat de marktomstandigheden minder gunstig zijn, en dus een langere houdbaarheid. Handelswedstrijden zijn een middel voor verkopers om hun EA's te verkopen, en negeren daarom voorzichtig risicobeheer. Er is geen publiciteit voor afwerking in de bovenste helft van het veld; je moet de top 10 behalen en daarom is het noodzakelijk om buitenaardse risico's te nemen om dit te doen. Als de EA faalt, geen probleem, kan de leverancier het altijd opnieuw verpakken en zijn geluk beproeven in de volgende wedstrijd. IMO heeft gelijk: als je 1000 EA's test (die allemaal zijn afgestemd om zo agressief mogelijk te handelen) gedurende een kort tijdsbestek van drie maanden, zijn er ongetwijfeld enkele uitzonderlijke winnaars, puur als vanzelfsprekend. Met scalperen denk ik dat het mogelijk is om winstgevend te worden, maar veel ambitieuze scalpanten onderschatten de significante impact die de spread zal hebben op hun winst per aandeel. Vandaar het grotere belang om selectief alleen de sterkste toekomstige trends in te voeren. Tijdschema opnieuw, mijn favoriete benadering is het vinden van potentieel lage risico's op de intraday (bijv. M15M30) TF's van de sterkste trending-paren, mijn SL naar breakeven halen en deze transacties 5-10 dagen laten verlopen . Niet zo eenvoudig als het klinkt, maar zorgt voor een aantal geweldige RR-transacties. Je hebt slechts een paar 10: 1 en 20: 1 transacties nodig om de kleine verliezen op de mislukte inzendingen te compenseren.

Statistisch gezien: Hoe kleiner uw tijdsbestek, hoe hoger de huisvoordelen (het effect van spreads) tegen u; en vice versa. Hoe kleiner uw tijdsbestek, hoe sneller de echte onderliggende verwachting (rand of gebrek daaraan) zich zal manifesteren in uw resultaten; en vice versa. (
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers) Plogically gesproken: Trading hogere tijdsbestanden is over het algemeen minder stressvol, en vice versa. In ruil hogere tijdframes blijven uw posities langer open en daarom zal uw blootstelling aan de verleidingen van het wijzigen van uw positie-instellingen en het afwijken van uw oorspronkelijke plan groter zijn; en vice versa. Handel in hogere tijdframes, u bent over het algemeen minder geneigd om te veel te handelen; en vice versa. Andere zaken om op te merken: Hogere handelsperioden verhandelen vereist over het algemeen een hoger kapitaal (om de potenti�le beloning in functie van de tijd de moeite waard te maken); en vice versa. Hogere handelsperiodes verhandelen, vereisen over het algemeen meer bewustzijn van marktfundamenten. </P>

Originally Posted by ;

Statistisch gesproken ........

Goed, geweldige post, zoals altijd.