ATR verkeerd gebruiken tijdens backtesten :(
Resultaten 1 tot 8 van de 8

Onderwerp: ATR verkeerd gebruiken tijdens backtesten :(

  1. #1
    Ik denk dat ik net een beginnersfout heb gemaakt, dus hopelijk zit deze draad op de juiste plaats. *zucht*

    Dus ik heb zojuist een zeer uitgebreide handmatige backtest voltooid en ben onlangs begonnen om hem live te verhandelen. Tot mijn grote schrik merkte ik dat het ATR-cijfer dat ik dagelijks gebruikte (live) anders was dan het ATR-cijfer dat ik in mijn backtesting gebruikte. Het lijkt erop dat de ATR-indior in ieders standaardkopie van MT4 is opgenomen, en werkt het gemiddelde voortdurend bij in realtime, zelfs op een dagelijkse kaart. Ik ging ervan uit dat ik cijfers kreeg over het vorige X aantal dagen, niet de vorige X vandaag. Dus nu is mijn nauwgezette, mooie back-geteste egie verdacht. In wezen gebruikte ik een kristallen bol met vluchtigheid op de laatste dag van elke gemiddelde periode. Dit zou geen probleem zijn als ik 50 perioden zou gebruiken, maar mijn steekproefomvang is veel kleiner.

    Wat moet ik doen? (behalve mezelf doden)





    Op een korter ATR dagelijks tijdsbestek, is het standaard gebruik om de dag van vandaag niet in uw systeem op te nemen of nemen mensen het gewoon op en letten er niet op dat aan het begin van de handelsperiode van de VS slechts 1/3 van de de volatiliteit van de huidige dag wordt gemiddeld in uw ATR-steekproef.

    Bedankt voor het luisteren.

    Ik heb een drankje nodig.......

    SD

  2. #2
    Ja ATR bevat de huidige periode. Als ik ATR in een egie wil gebruiken, gebruik ik de vorige dag. Er zijn ook verschillende manieren om ATR te berekenen, sommige gebruiken het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van het ware bereik (wat het eenvoudigst is), anderen gebruiken een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het ware bereik, wat meer gewicht geeft aan recentere periodes. Irritant is dat platforms meestal niet aangeven welke methode ze gebruiken om ATR te berekenen, je kunt het alleen zien door achteruit te werken en het zelf te berekenen. (Hoewel ik u kan vertellen dat het CTRADER-platform een ​​eenvoudige berekening van het voortschrijdend gemiddelde gebruikt. Meer over de drie geaccepteerde methoden hier:
    http://www.macroption.com/atr-excel/

  3. #3
    Het gebruik van de minuscule volatiliteit van zondag van 3 uur als eindpunt voor de getallen van maandag is waanzin. Op een 7-daagse ATR kunt u de gemiddelde duik op elke zondag zien en dan op maandag corrigeren. Gebruiken mensen echt het kunstmatig lage zondaggetal voor maandag tijdens het testen? Het onderschat het bereik van maandag bijna elke keer.

  4. #4
    Misschien ga je gewoon vrijdag's bar uit?

  5. #5
    Yep bonkers die ik ken. als je het wilt programmeren, begin dan vrijdag, maar ik zou me concentreren op het verbeteren van ATR omdat het heel erg bot is. Sommige dingen die u zou willen testen - weging dag van de week (mavrij breekt altijd meer reeksen dan tuewodo), wegingsessies (kleinere Aziatische sessies), en weging recentheid (gisteren is belangrijker dan 2 dagen, 3 dagen enz.), weegt groot nieuws (NFP's voor bijvoorbeeld) en negeert ten slotte zondag, tenzij het hiaten vertoont. Op intradaybasis zijn er enkele redelijk stabiele volatiliteitsberekeningen die u per uur kunt gebruiken voor weging. Tenslotte, als je erg in trek raakt, neem dan op hoe volatiliteit clusters zijn en hoe corresponderende breakouts of breakdowns de volatiliteit naar het tegenovergestelde omkeren (gek groot bereik of virtuele stilstand).

  6. #6

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ;
    Yep bonkers die ik ken. als je het wilt programmeren, begin dan vrijdag, maar ik zou me concentreren op het verbeteren van ATR omdat het heel erg bot is. Sommige dingen die u zou willen testen - weging dag van de week (mavrij breekt altijd meer reeksen dan tuewodo), wegingsessies (kleinere Aziatische sessies), en weging recentheid (gisteren is belangrijker dan 2 dagen, 3 dagen enz.), weegt groot nieuws (NFP's voor bijvoorbeeld) en negeert ten slotte zondag, tenzij het hiaten vertoont. Op intradaybasis zijn er enkele redelijk stabiele volatiliteitsberekeningen die u per uur kunt gebruiken voor weging ....
    Ik denk dat ik een ATR-berekening ga bijhouden via een spreadsheet en gewoon stop met het gebruiken van de MT4-indioren voor nu. Het combineren van de zondagbars met maandag lijkt normaal omdat het bereik van de zondag normaal gesproken binnen op maandag ligt enof meestal met de stroom van maandag is. Wat denk je ervan?

  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ;
    {quote} Blij dat je onregelmatigheden ontdekt in MT4. Ik ben een ongelovige in ATR, ADR of iets dat Highs en the Lows gebruikt, inclusief trenddefinitie. De hoogtepunten en de dieptepunten zijn de gebieden in diagrammen die het meest afhankelijk zijn van liquiditeit en variërende marktomstandigheden die NIET kunnen worden voorspeld of begrepen of nauwkeurig worden weergegeven in een geschiedenis van tijdreeksen. Het zal ALTIJD resulteren in niet-consistente resultaten in backtesting of in live testen. De ENIGE uitzondering hierop is de HL van WEKELIJKSE kaars omdat dit de enige duur is wanneer de hele ...
    Je klinkt als een complottheoreticus.
    ATR werkt goed voor mij en is een redelijk geaccepteerde technische discipline onder succesvolle detailhandelaren. Terwijl valse puistjes de norm zijn in Forex, zou het vervalsen van dagelijkse volatiliteitsreeksen een veel moeilijkere truc zijn.

  8. #8

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ;
    {quote} Ik denk dat ik een ATR-berekening ga bijhouden via een spreadsheet en gewoon stop met het gebruiken van de MT4-indioren voor nu. Het combineren van de zondagbars met maandag lijkt normaal omdat het bereik van de zondag normaal gesproken binnen op maandag ligt enof meestal met de stroom van maandag is. Wat denk je ervan?
    Ik denk dat dat goed gaat, of anders met de stroom van vrijdag. Denken dat VEE verwikkeld is geraakt in nauwkeurigheid, in plaats van waarschijnlijkheid, maar hoe dan ook, feiten liegen er niet over. Succes

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies voor de best mogelijke ervaring op deze website. Door verder te bladeren wordt hiermee akkoord gegaan. Meer informatie over het gebruik van cookies, inclusief hoe voorkeuren aangepast kunnen worden, in ons privacybeleid.