Ik denk dat ik net een beginnersfout heb gemaakt, dus hopelijk zit deze draad op de juiste plaats. *zucht*
Dus ik heb zojuist een zeer uitgebreide handmatige backtest voltooid en ben onlangs begonnen om hem live te verhandelen. Tot mijn grote schrik merkte ik dat het ATR-cijfer dat ik dagelijks gebruikte (live) anders was dan het ATR-cijfer dat ik in mijn backtesting gebruikte. Het lijkt erop dat de ATR-indior in ieders standaardkopie van MT4 is opgenomen, en werkt het gemiddelde voortdurend bij in realtime, zelfs op een dagelijkse kaart. Ik ging ervan uit dat ik cijfers kreeg over het vorige X aantal dagen, niet de vorige X vandaag. Dus nu is mijn nauwgezette, mooie back-geteste egie verdacht. In wezen gebruikte ik een kristallen bol met vluchtigheid op de laatste dag van elke gemiddelde periode. Dit zou geen probleem zijn als ik 50 perioden zou gebruiken, maar mijn steekproefomvang is veel kleiner.
Wat moet ik doen? (behalve mezelf doden)
Op een korter ATR dagelijks tijdsbestek, is het standaard gebruik om de dag van vandaag niet in uw systeem op te nemen of nemen mensen het gewoon op en letten er niet op dat aan het begin van de handelsperiode van de VS slechts 1/3 van de de volatiliteit van de huidige dag wordt gemiddeld in uw ATR-steekproef.
Bedankt voor het luisteren.
Ik heb een drankje nodig.......
SD