Een persoon kan 10% van zijn transacties winnen en nettowinst hebben, terwijl iemand 99% van zijn transacties wint en een margestorting verdient op zijn enige verlies. Ook het handelsbeheer moet worden besproken.Originally Posted by ;
Een persoon kan 10% van zijn transacties winnen en nettowinst hebben, terwijl iemand 99% van zijn transacties wint en een margestorting verdient op zijn enige verlies. Ook het handelsbeheer moet worden besproken.
ik denk dat niemand zich concentreert op wat er is gezegd, je zegt dat je doel 20 is en stop loss 61,8 bijna 62, laten we zeggen dat de spread 2 pip zal zijn, dus je moet 22 pip winnen of 60 pip verliezen en dit maakt je risico: beloning = 1: 0,3666 en zoals we allemaal weten om winst te maken in forex, moet je (het nulsomspel) het nulsomspel verslaan, zeg dat al je nettowinst op transacties nul zal zijn als je willekeurige transacties neemt, bijvoorbeeld: als je een risico hebt: beloon 1:1 en je winstpercentage is 50% en je gebruikt een constante lotgrootte de som zal nul zijn als je deze 50% naar 51% zou kunnen maken, dan verdien je miljoenen ongeacht de tijd die nodig is laten we teruggaan naar onze methode hier, zoals ik hierboven al zei, is de risico-beloning 1: 0,3666, dus om dit systeem winstgevend te maken, hebben we een winstpercentage van meer dan 73,17% nodig en zoals de eigenaar van de thread zegt, heeft hij een winstpercentage van 90% en dat zou kunnen worden bewezen door een expert, dus we hebben hier een heilige graal
men kan 1.309 proberen als het stopniveau en en 0.809 als het doel 1/2 van de GR interessant om op te merken dat als men 1.618 en .809 gebruikt, men de 1/2 GR gebruikt voor het doel en de GR voor het stopniveau. goed spul.
Geabonneerd. Dit klinkt erg interessant. @roughtrader: heel erg bedankt voor het delen van je aanpak. Ben je erachter gekomen of de methode bij bepaalde paren beter werkt dan bij andere? En onder welke omstandigheden vielen de verliezers vooral?
Ik ga dit systeem op demo proberen, kijken hoe het werkt:]
Hoe wordt omgegaan met de hiaten?
Je kunt bewijzen dat de formule asymptotisch waar is voor elke MM.
Bedankt voor het naar voren brengen van het punt dat ik impliciet aannam bij de berekening van de winstfactor. Zoals u al zei, neem ik aan dat we een vast bedrag per transactie riskeren door de lotgrootte aan te passen aan de stop loss-afstand. Laten we eens kijken hoe het werkt in een backtest.
Natuurlijk moet u er rekening mee houden dat, aangezien het aantal pip's voor winst/verlies verandert met elk ander dagelijks bereik, om uw berekeningen te laten werken, u dynamische positiebepaling zou moeten gebruiken op basis van de grootte van het bereik dat wordt gebruikt om het doel te berekenen en Stop Loss zodat de Target en Stop Loss een consistente $-waarde of consistent % van het eigen vermogen zouden hebben. Dan zou je vergelijking werken. Idealiter zouden alle ontwikkelde EA- of scripts hun positiegrootte (risico) baseren op een consistent % van het accountvermogen. KISS (Keep It Simple) is meestal de beste manier om te handelen en als dit al een winstpercentage van 90% heeft, hoe minder filters, hoe beter. Een filter, zoals de auteur al zei, zou kunnen zijn om NIET te handelen als het dagelijkse bereik groter is dan een% van de ATR (bijvoorbeeld 200%), of als het retracement-setupbereik (tussen de close en de low op up-dagen of tussen de close en de high op down-dagen) is te klein (bijvoorbeeld 25% van de ATR). Ik zou ook ge�nteresseerd zijn om het via een EA te back-testen. GROENE pitten voor iedereen.Tack s mycket f�r att dela det!
Statistisch gezien zou de netto verwachte winstfactor voor dit systeem (uitgaande van een winstratio van 90% en een verhouding tussen beloning en risico van 0,33:1) op de lange termijn (0,33*0,9)/(1,0*0,1) = 2,97 zijn, wat een veelbelovende lijkt te zijn. nadering. Ik kan een EA maken om het idee te testen.
Gebruik eventueel een dagelijkse kaars naar keuze. Bijvoorbeeld Frankfurt of Londen open.
Posting Permissions
Reply With Quote