Omdat ik de afgelopen anderhalf jaar heel intiem met Oanda was, ben ik tot de conclusie gekomen dat hun praktijken dit jaar minder dan redelijk zijn geweest. Het kan komen door hun integratie van MT4 (of een aantal tekortkomingen daarvan). De manier waarop ze hun orderboek voor intern matchen beheren, hun leveranciers van liquidity-middelen of iets anders is veranderd ... veel in het nadeel van de algemene retailklant. Voorbeelden: 4 mei 2011 (de dag v��r aankondiging van het bod met Euro-bod) 0,8 pip-spread verspreid over de VSLonden overlappen elkaar. 5 mei 2011 (Euro Bid Rate announcement day) 0.8 pip spread across LondonUS overlapping 6 mei 2011 NFP 1.0 pip spread over VSLonden overlappen We hebben sinds (of eerder) niets dergelijks gehad maar toch .... voor volledige sessies bestonden deze omstandigheden voor deze dagen. Ze zijn aan het sleutelen ... alles wat ik kan bedenken ... is dat ze weten dat de markt 1,2 pips kanzal betalen, verspreid als norm ..... met 1,5 pip of hoger tijdens de volatiliteit. Gekke dingen zoals de genoemde originele poster verbaast me niet. Dingen veranderen, liquidity providers worden verslagen door hoogfrequente algorn? ... Of niemand wil meer in het midden zijn ... ik weet het niet. Ik heb vorig jaar met Oanda zelden iets meer dan 0,9 pips geruild. Ze hebben meer winkelaccounts dan ooit. Ze hebben het gebruik van MT4 bij hun klanten gebracht ... de spreads moeten lager zijn. Zij zijn niet.