Thread: MA Cross Optimization EA (erg cool)

1 Bijlage (s) Ik kwam ongeveer 10 minuten geleden met een idee op de proppen ... het slaat te veel op ...

Heb je je ooit afgevraagd welke MA-kruising het best in het verleden op een paar werkt? NU KUNT U ZOEKEN!

De bijgevoegde EA bevat de MT4-optimizer en doorloopt alle permutaties van MA-kruisingen en geeft u een lijst van alle winstgevende kruisen in een bereik over een bepaalde periode.

U beslist over het tijdsbestek en het paar en over de max. En min. Bereiken om te testen.

Ik moet mezelf op de rug kloppen voor deze.

Instructions: Run wegy tester .... selecteer tijdframe en stel .... In Expert Properties zet je ma1 op 1, en ma2 op 2 .... set. Stap 1 voor beide ... set Stop naar een hoog getal voor ma2 (zeg 10,) en ma1 tot ma2 - 1 (9 in dit voorbeeld)

Controleer de optimalisatie en klik op Start. Klik op het tabblad Optimalisatieresultaten en wacht tot het alle mogelijke permutaties doorloopt .... als het kruisje winstgevend was, zal het op de kaart verschijnen ... wanneer het klaar is met fietsen door alle permutaties (dit kan een tijdje duren,) klik herhaaldelijk op de Winstrubriek totdat de winst in oplopende volgorde is gesorteerd .... kijk dan naar de waarden voor ma1 en ma2 voor het eerste item in de lijst ...

Schakel het selectievakje Optimalisatie uit en vervang ma1 en ma2 door de nummers die u zojuist hebt opgehaald .... voer de backtest uit en kijk vervolgens in de grafiek en het rapport.

Deze EA werkt op de gesloten balk van het tijdsbestek dat u selecteert.

EDIT) Als uw kaartensysteem echt een kwantificeerbare voorsprong heeft, zou er geen reden moeten zijn waarom optimale historische parameters niet kunnen worden gevonden met dit type EA.

https://www.aforexa.com/attachments/...8457578110.ex4

2 Bijlage (n) Ik vond net het beste kruis voor GBPUSD op het dagelijkse tijdsbestek tussen 1/1/01 en vandaag (controleren tussen 1 en 10 dagen MA's) .... het duurde als, 20 seconden! Dit is een aantal krachtige sh # t .... 6 voor ma1 en 10 voor ma2 .... goed voor ongeveer 6.000 pips ..... Hier is de grafiek .... Trouwens, voor diegenen die sceptisch zijn, klik op Open Chart en je kunt verifi�ren dat de trade vlak na het kruis en het sluiten van de bar is geplaatst (ik heb bijgevoegd wat je zou moeten zien) .... Je kunt deze build REAL-systemen gebruiken op de gesloten balk .... niet die nepgrafieken proberen de oplichters je te verkopen .... Breid dit idee nu uit naar andere arena's ... Prijsactieoptimalisaties .... Breakout-optimalisaties .... systemen samengesteld uit combinaties van TA-indioren! PS) Spreads worden in aanmerking genomen. Grafiek is ruwe, niet-samengestelde uitvoering met 0,1 partijen per transactie ....

Als u ge�nteresseerd bent in het optimaliseren van de parameters van uw egie, neem dan contact met mij op en we kunnen erover praten. Deze EA zou je genoeg bewijs van mijn werk moeten geven (zie mijn Over mij sectie in mijn profiel voor referenties.) Ik ben behoorlijk druk met mijn carri�re, maar zal proberen te reageren als ik denk dat het idee de verdienste heeft. Slechts een paar dingen die uitvoerbaar zijn: Prijsactie Breakouts (bereik uur optimalisatie) MA enveloppen Bollinger Band knijpt of breakouts Triplequadruple MA kruist combinaties Combinaties van verschillende TA indioren Verschillen (deze vereisen VEEL werk maar kunnen gedaan worden) Geen carry baskets Niet alleen parameters van de entryexit-criteria kunnen worden verkend, maar ook ranges van TP's en SL's ... en het vermijden van bepaalde maanden, het handelen in bepaalde sessies, het vermijden van bepaalde dagen van de week, enz. Ik denk dat egie�n die een indior gebruiken ook kunnen worden gedaan, maar ik heb geen praktische ervaring om definitief te zeggen.

dit is een grap toch? Tdion heeft op geen enkele manier alleen de optimalisatie van gegevens uit het verleden ontdekt en gelooft dat het nuttige parameters zal verschaffen voor het verhandelen van de toekomst. Of dit is een grap of je bent van plan

mijn verleden is teruggekomen om me te achtervolgen!
alleen omdat ik geloof dat de meeste TA-gebaseerde systemen willekeurige curve-fits zijn, betekent dit niet dat dit niet leerzaam kan zijn! en .... als ik een open geest houd, zou ik misschien anders overtuigd zijn (de steekproefomvang zou trouwens ENORM moeten zijn) bovendien, als ik een dienst aan mensen kan leveren, maakt het niet echt uit wat ik geloof, doet het?

het eduieve aspect leert dat optimalisatie curve-aanpassing is van eerdere gegevens en biedt u handelsparameters die perfect zouden zijn geweest voor het verleden, maar volledig nutteloos voor de volgende handelsdag. Je perfecte ma-kruis zal vanaf nu slechter presteren dan garandeer ik het. U van alle mensen weet waarom dit zo is. Als dat niet het geval zou zijn, dan is de markt het tegenovergestelde van random- en nummer-crunching-machines die veel krachtiger zijn dan metatrader de markt decennia geleden zou hebben gesloten. Kom terug in het licht

en als het een kruising was op de hourly chart van de afgelopen 8 jaar met 5000 trades, zou dat dan curve-fit zijn? deze draad is om de ogen van mensen te openen om de beste prestaties te krijgen die ze kunnen uit hun huidige systemen. het hoeft niet te worden beperkt tot MA-kruisjes .... ik bedoel, als u een systeem hebt dat u momenteel verhandelt, is het dan niet logisch om de beste parameters te vinden? ik gooide de EA daar voor mensen om zich overheen te haasten ...

8 jaar en 5000 transacties - nutteloos morgen, probeer het, u zult het zien. Ik heb 24 pagina's met code ontwikkeld over een flink aantal jaren. Ik heb ma-kruisingen en -hellingen geoptimaliseerd met draaipunten, kaarslichtpatronen en het tijdstip en vele andere parameters. Ik heb systemen geproduceerd die al jarenlang prachtig getest zijn op 15 min. En elk uur gegevens verkregen door een abonnement. Ik had ��n systeem dat het precieze niveau gaf om net voor de opening van de dag Londen binnen te gaan met de perfecte stop- en winstniveaus die vervolgens werden afgebroken tot de perfect geoptimaliseerde afstand tot de scharnierpunten van de huidige dagen. Ik kon zelfs zien welke dagen beter werkten dan andere en een hoop andere statistieken. Waterdicht of zo dacht ik. Het deed niets zoals het in het verleden had gedaan en verloren. Ik vraag opnieuw, denk je niet dat iemand met veel meer middelen dan jij of ik dit jaren geleden zou hebben gedaan als het mogelijk zou zijn om ideale parameters te ontdekken van marktgedrag in het verleden?

er is geen manier om te bewijzen of weerleggen dat er een grens bestaat met alleen TA, maar een grote steekproefgrootte kan je statistische zekerheid verschaffen. de reden waarom 5.000 transacties over 8 jaar overtuigend zijn, is dat het genoeg is: een populatieomvang om meer dan geluk te beschouwen als een breed scala aan marktomstandigheden (zijwaarts, trending, enz.), dus als de resultaten zijn lineair over 8 jaar met een grote populatie, het zegt IETS ... de bottom line is dat er waarschijnlijk een rand (oorzaakgevolg) is die voor ons onzichtbaar is, maar die er is.

je zou denken van wel, als het 8 jaar en 5000 transacties heeft gewerkt, zou je denken dat dat veel zelfvertrouwen gaf. waarom niet gewoon gaan leven met alles wat je hebt? wat zou er mis kunnen gaan?