Hey mensen
Ik heb onlangs een heel eigenaardige ervaring gehad met betrekking tot mt4 en dacht dat ik het hier zou toevoegen voor commentaar van deskundigen door peers, en hopelijk ook elke soortgelijke fout met andere gebruikers zou voorkomen.
Ik vermoed dat dit behoorlijk uitgelekt kan worden, dus begin een nieuwe thread.
Daar gaan we...
Ik was een EA aan het testen die Constant Range Bars gebruikte (met behulp van een commercieel script).
Nu vertrouw ik nooit op backtests van mt4 egy-testers als een EA een markt plaatst of orders beperkt, omdat dit anders zou zijn onder live marktomstandigheden.
Aangezien deze bepaalde EA alleen maar koop en verkoop heeft gestopt met een voorsprong van meerdere pitten, dacht ik dat de egy-tester betrouwbare statistieken moest opleveren.
Ik leidde de backtests en kreeg uitstekende resultaten - ik was enthousiast om het live uit te proberen met behulp van micro-lots op een live account.
Aanvankelijk liep het een winnende slag, maar begon uiteindelijk te verliezen, wat volledig tegen was wat backtests hadden laten zien.
Ik was op zijn zachtst gezegd verbijsterd. Ik zag de CRB-kaarsen voor mijn ogen gevormd worden tijdens de visuele testmodus van de achterkant - en met uitzondering van de oneven verliezende posities, kwam de ea meestal uit de winnaar. Het leek alsof op de een of andere manier door een of andere vreemde anomaal de levende handelskaarsen zich niet vormden, zoals deze in de egy-tester waren.
Na een van mijn verliezende nachten (NY sessie) besloot ik om exact dezelfde gegevens van de vorige (loslatende) avond af te spelen om te proberen te zien wat er in vredesnaam aan de hand was. Ik nam hetzelfde 1M-bestand en plaatste het in de offlinemap om de egy-tester uit te voeren. Raad eens? Alle winnaars !! Waar het net als in de echte handel allemaal verlies was. Totaal zes transacties, geen ruimte voor toeval hier.
Omdat ik een anomalie vermoedde met het bereikbar-script, nam ik contact op met de leverancier van het script. Hij noemde iets dat leek te kloppen:
Nu weten we allemaal dat wanneer we CRB-gebaseerde EA's testen in egy-tester, we een offline-bestand moeten maken met het bereik dat we willen, maar noemen als m5 of m15 enz. Dus egy-tester kan hier toegang toe krijgen ... - de scriptverkoper heeft me gezegd om te sparen het offline crb-bestand als een hoger tijdsbestek (zoals h4 of dagelijks). De reden die hij zei was dat mt4 een soort middeling gebruikte van teken binnen elke kaars (blijkbaar hard gecodeerd), en dat de egy-tester deze gemiddelden gebruikte om kaarsen opnieuw te bouwen - deze gemiddelden waren gebaseerd op de standaard mt4-tijdframes, dus - hoe groter de tijdsbestek, hoe meer tikken worden geregistreerd, enz.
Dus in plaats van het uitvoeren van de egy-tester op 50 bereikbalken opgeslagen als m5 offline grafiek, deed ik dit als een 50-afstandsbalk opgeslagen als dagelijks tijdsbestek, in de hoop dat dit me het echte scenario met ALLE tikken zou geven zoals opgenomen in live gegevens.
Resultaat = gt; meer ticks in elke kaars, maar nog steeds hetzelfde scenario - alle winnaars in de backtest vergeleken met alle verliezers voor dezelfde periode live trading.
Dus belde ik mt4-ondersteuning om te proberen een antwoord te vinden. Cooly vertelde me dat ze geen eindklanten ondersteunden en dat ik mijn ondersteuningsverzoek via mijn tussenpersoon moest routeren.
Ik heb dat sindsdien gedaan (ongeveer 4 dagen geleden) met alle ondersteunende schermafvoeringen enz. - en wacht op een verklaring.
Dit is echt een rare. feiten:
1. We weten dat mt4 live ticks (allemaal) opneemt in het m1 tijdsbestek.
2. We bouwen crb-kaarsen uit dit m1-tijdsbestek van een live handelsaccount.
3. De kaarsen bouwen zich anders op tijdens live trading versus playback via egy-testers, hoewel de OHLC van de crb-kaarsen exact hetzelfde zijn - dus ze zien er hetzelfde uit na het afspelen, maar zijn anders gebouwd (opgenomen) (dwz de volgorde van de teek is verkeerd weergegeven).
Wat denken jullie allemaal? Opzettelijke samenzwering door metaquotes door het hebben van mt4 op een zodanige manier dat we ons allemaal in een vals gevoel van veiligheid sussen door egy-tester een rooskleurig beeld te geven terwijl het echte leven niet zo lief is? Of misschien, de makelaars die extra tikken in elke balk gooien die niet in het m1 tijdsbestek worden opgenomen, hoe dan ook?
Iedereen hier kent de interne werking van mt4 tick-opname om hier verder licht op te werpen?
Postscriptum - Houd er rekening mee dat ik in al het bovenstaande nooit meer dan twee maanden aan gegevens heb gebruikt, wat de live gegevens zijn die zijn opgenomen met een live handelsaccount die wordt uitgevoerd - dus problemen met gegevenskwaliteit kunnen (hoop ik) worden verdisconteerd.
Ik voeg het volgende toe voor verdere duidelijkheid (hopelijk), omdat ik denk dat het doel van deze discussie misschien niet goed begrepen wordt door de lezers:
Bij de posten hier, lijkt het erop dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest wat betreft de kwestie hier. Laat me opnieuw proberen...
Ten eerste is de kwaliteit van de gegevens voor backtesting hier niet ter discussie. Sommige berichten suggereren manieren om kwalitatief hoogwaardige tick-data te krijgen, wat prima is, behalve dat het niet relevant is voor het doel van deze thread.
Lees bericht # 1 opnieuw om het probleem te begrijpen.
Het enige wat we hier proberen vast te stellen is:
1) Neemt MT4 ALL op in teken in het m1-bestand, of niet?
2) Zijn de gegevens die in m1 zijn vastgelegd betrouwbaar - in termen van het kunnen reconstrueren, indien nodig, van de exacte SEQUENTIE van teken (biedvraag) die binnenkwam gedurende een vorige periode (GEVANGEN LIVE IN EEN 1M GAMMA).
3) Kan de egietester de tikken live opgenomen in een 1m-bestand op een betrouwbare manier in de EXACTE ZELFDE REEKS afspelen als de ticks in realtime zijn binnengekomen?
4) Als het antwoord op een van bovenstaande een 'NEE' is, is dat dan een bug, een korte aanloop of een kenmerk van MT4? Is deze tekortkoming een eerlijk overzicht of een opzettelijke poging om het speelveld te kantelen ten gunste van de makelaars in het nadeel van de detailhandelaren?
5) In het geval dat hij antwoord op een vraag in # 4 is een 'Ja' - voor een product dat mogelijk miljoenen gebruikers hun zuurverdiende geld toevertrouwt, moeten Metaquotes dit dan niet oplossen enof deze tekortkomingvooringen duidelijk kenbaar maken ?
6) Als een van bovenstaande punten 1 - 3 waar is, zou MT4 zelfs de basisgegevensintegriteits-betrouwbaarheidscriteria van een IT-systeem niet halen?
7) Hebt u, in verband met punten 5 6 hierboven, de tussenhandelaars op de hoogte van deze kwestie en houden zij een oogje dicht voor de kwestie, aangezien deze hen bevoordeelt bij het aannemen van geld van nietsvermoedende handelaren?
8) Tot slot, waarom is dit een groot probleem? Lees bovenstaande punten 1 - 3 - als dit een probleem is, zullen de meeste egy-testen scheve resultaten opleveren, wat voor niemand van ons acceptabel zou moeten zijn.
We laten ons geloven door Metaquotes dat m1 alle tekenmethodes de grauw is van het testen van je egy in mt4 voordat je live gaat handelen. Als de 1m-bestandsintegriteit in het geding is, dan zijn alle tests die we doen onbetrouwbaar en daarom is elke handel die we baseren op onze egy-tests gebrekkig en gaat het ons tegen. En hoe kun je zelfs live handelen zonder dat je de egy op betrouwbare wijze hebt getest?