Introdoel van de post
Zoals het zegt, ik heb een idee om een ??????indoor te maken.
Het enige probleem is dat mijn codeervaardigheden niet geweldig zijn, dus ik vraag me af wie er met mij mee zou willen zijn om dit idee te onderzoeken en er inderdaad enkele indiors voor te ontwikkelen?
Achtergrond
Ik dacht dat we met veel technische analyse de prijs zouden nemen om een ??????enkele cyclus in het kaartvenster te maken.
Natuurlijk kan het goed werken, maar het is ook beperkt. Dus hoe zit het met het tegenovergestelde?
Met andere woorden, wat als we schatten welke cycli werken, vul die gegevens aan MT4. En vraag het vervolgens om een ??????prijs volgens die gegevens te voorspellen.
Mijn idee is niet revolutionair. Het komt van Hurst golven. Hurst deed een cursus van 1700 pagina's voorafgaand aan het moderne computertijdperk.
In principe legde het uit hoe de kronkelige lijnen die we zien, feitelijk kunnen worden verklaard door constructieve en destructieve golfinterferentie. Het klassieke dubbele bovenpatroon is bijvoorbeeld gewoon een langere framegolf met twee kleinere regelmatige sinusgolven (dwz normale golven omhoog en omlaag) die erin werken.
Het concept - hoe het zou werken.
1) Basics
Wat ik voorstel is dat de indior ons in staat stelt om bepaalde golven te kiezen. Natuurlijk kan een golf worden gemeten van piek tot piek of van dal naar dal. Het doet er niet toe zolang we een hele golf bespreken, zolang het maar de volledige 360 ??????graden is. Het is van vitaal belang om te onthouden dat dit regelmatige op en neergaande sinusgolven zijn. De enige golf die NIET regulier is, is de samengestelde golf, dwz de prijsgolf, dwz de werkelijke prijs of de voorspelde prijs.
2) De basis van dit concept.
We kunnen dus een golf kiezen met een lengte van ongeveer ��n dag, een andere van ongeveer een maand, een andere van ongeveer een week, een andere van ongeveer 2 uur. Als we nu de lengte EN amplitude van elk van deze golven defini�ren, krijgen we volgens Hurst een wiggley-prijslijn die eruitziet als een patroontje voor echte levensprijzen.
Wat we zouden zien is het prijsvenster. Daaronder zouden individuele cyclusvensters zijn, dat wil zeggen met een indior-venster voor elke cyclus.
(Onthoud dat elke cyclus een regelmatige golf is, zoals hierboven besproken).
En tot slot, in het prijsvenster zouden we de samengestelde golflijn tegen de prijs zien uitzetten en een beetje in de toekomst lopen, dwz de voorspellende prijs.
3) Add-onsgeavanceerde aspecten.
Natuurlijk werkt een externe factor soms op de markt om een ??????grotere beweging te geven. Bijvoorbeeld US Non-Farm Payrolls.
Dus misschien zouden we een systeem van weging van golven op zijn plaats hebben, bijvoorbeeld dat de middag van de NFP's haar golf een hogere weging in de berekening van de samengestelde golf zou kunnen geven.
Eveneens kunnen we grotere bewegingen op de markt zien en soms op de markt sluiten. Nogmaals, een factor om te overwegen met een hogere weging van bepaalde golven.
Houd er rekening mee dat als gevolg van de samengestelde aard van golven in de Hurst-theorie, we natuurlijk vaak kleinere golven vinden die zich herhalen om grotere golven te geven, bijv. 4 uurlijkse golven geven een grote golfbeweging van 4 uur, enzovoort. Met andere woorden, de fractale aard van de markt wordt aangetoond.
4) Het samenvoegen.
Ik zou dit niet als een op zichzelf staand systeem willen. Ondersteuning en weerstand, klassieke prijsacties, nieuwsevenementen kunnen allemaal worden toegevoegd. Net als veel andere systemen. MAAR deze benadering kan ons een ander inzicht in de markt geven dan degene die we momenteel gebruiken.
Ik kijk uit naar antwoorden, vooral van iedereen die graag codeert. Bedankt.