Thread: FIX API

Hallo iedereen,
af en toe wordt er naar mij gevraagd omdat ik hier wat berichten overaforexaheb laten vallen.
Ik begon MQL te leren en kreeg de behoefte om onafhankelijk te worden op handelsplatform door naar te migreren.
Dat was best moeilijk omdat ik IT niet heb gestudeerd en ik geen andere taal dan MQL kon coderen.
Er is veel over en geweldige hulp voor elk probleem dat je gewoon niet begrijpt als de eerste stappen ontbreken.
Deze eerste stappen waren de grootste hindernis voor mij en het kostte me heel lang om ze te maken. En zonder de hulp van bekwame codeerprogramma's zou ik het niet hebben kunnen oplossen.
Ik ga iedereen helpen die geen idee heeft hoe hij de volgende stap moet zetten om zijn eigen engine te coderen. Daar heb ik zeker tijd voor nodig, dus als er te veel vragen zijn, kan het een tijdje duren. Maar tbh ik geloof niet dat dit het geval zal zijn.
Ik begin gewoon met het plaatsen van de laatste PM die ik heb gekregen en mijn recente antwoord.

Hallo. Ik heb gemerkt dat je handelt met FIX. Daarmee begin ik net, in een poging FIX-engine te maken. Welke taal gebruikt u voor FIX-engine? C , Java? Bedankt Hallo, ik codeerde mijn eerste FIX-bot in Java. Toen deed het het weer in C om de snelheid te verhogen. Nu rolde ik het helemaal op in Java, inclusief al mijn ervaring die ik bij de eerste pogingen had opgedaan en ik kan zeggen dat Java geschikt is voor mij. Je kunt ook heel laag naar beneden komen, dus er is geen groot snelheidsverschil in vergelijking met C en ik kan snel wijzigingen aanbrengen. En dat is echt belangrijk. Nog meer dan het opslaan van nog eens 5 Microseconden om een ??????bestellingsbericht samen te stellen of iets dergelijks. Met vriendelijke groet, Jan

Bedankt voor het antwoord. Dit is een goed nieuws voor mij omdat ik ook heb besloten Java te gebruiken omdat het eenvoudiger is om te leren en te coderen. Wat is naar uw mening een voldoende goede uitvoering? Is 10 milliseconden te langzaam? Bedankt Vanaf welk moment begin je de uitvoering te meten? Wanneer de bestelling is aangekomen bij de brokers-handelsserver? Als dat zo is, is alles over 10 ms redelijk goed en zul je dat niet vaak vinden. Vrijwel alle makelaars die als laatste optreden of die verkeersdrempels gebruiken om de uitvoering uit te stellen.

Hallo, ik bedoelde de tijd om een ??????bestelling te plaatsen op de server van de makelaar. Met MT4 was de beste die ik heb bereikt: Ping minder dan 2 ms (brokers en VPS in Londen), MT4-systeem 30 ms en systeem (processor, geheugen) 5-90 ms. Gemiddeld had ik in totaal 50 ms. Ik hoop met FIX (maar weet het niet): nog steeds ping 2 ms (met dedied server en cross-verbinding 0,5 ms). Met behulp van FIX om MT4 en 30 ms verlies te elimineren. En waarschijnlijk zouden mijn app en server minder dan 10 ms nodig hebben. Ik dacht dat ik de bestelling binnen 10 ms kon laten uitvoeren nadat mijn software de mogelijkheid had berekend. Daarom vroeg ik of 10 ms te langzaam is. is het realistisch of kunnen we sneller gaan? Hebben we sneller nodig? Wat is jouw ervaring en gedachte daarover? Bedankt voor de hulp. Hallo, U hebt de volgende latencies: 1. Wisselserver naar TCP-stapel op uw server 2. TCP-stack naar uw algo 3. Het binnenkomende bericht in uw alg uitpoepen 4. Handelslogica 5. Het orderbericht opstellen 6. Het orderbericht verzenden via je TCP-stack 7. TCP-stack naar de handelsserver Met mijn huidige versie mijn latenties op een 2-core VPS met Linux Cent OS voor ongeveer 60 # 8364; per maand zijn: 1. Met een cross-verbinding kun je 0.2 milliseconden halen als je gelooft wat hosters zeggen. Je kunt het niet echt zelf meten, omdat pingserverservers meestal niet werken. Ze antwoorden niet. 2. Ik weet het niet echt. Als u een dedied server huurt met een solaflare-kaart, kunt u de kernel omzeilen en opslaan als 10 tot 20 microseconden. Als iemand weet dat het interessant zou zijn 3. Ik besteed maanden aan mijn parser. Als u geen ingebouwde Java-functies gebruikt, kunt u hier heel snel worden. Gebruik ook alleen wat je echt moet analyseren. Ik heb hier een latentie van ongeveer 5 tot 10 microseconden. Maar ik doe ook veel dingen in de parser die effici�nter direct worden gedaan bij het parseren van een bericht, zodat het later niet nodig hoeft te zijn, bijvoorbeeld binnen de handelslogica. 4. Zoals 5 tot 20 microseconden. Afhankelijk van uw logica. 5. Het componeren duurt ook ongeveer 5 microseconden. 6. Het schrijven van het bericht in de TCP-stack duurt ongeveer 15 tot 50 microseconden. Ik kan niet zeggen hoelang het duurt voordat het bericht onderweg is naar de handelsserver 7. idem als 1 in vergelijking met de duur van de verbinding tussen de handelsserver en onze server of VPS (0,2 milliseconden per richting) de latentie van het algo kan erg laag worden verlaagd. Bewerken: ik heb mijn latencies gemeten tijdens het uitvoeren van mijn algo live op mijn VPS. Er zijn enkele verkopers van FIX API-engines die beweren super snel te zijn en de minste vertraging mogelijk te maken. Wat ze doen is om metingen te verrichten onder omstandigheden die nooit worden bereikt onder de omstandigheden van leven. Bijv. ze ontleden honderdduizend keer een bericht, meten de tijd die ze nodig hadden en verdelen de tijd met 100.000. Wanneer ik dit doe, heb ik 900 nanoseconden (0.9 microseconden) nodig, simpelweg omdat een procedure die zo vaak wordt herhaald in het bovenste geheugen blijft enof zo'n hoge prioriteit krijgt van het besturingssysteem dat zo snel wordt uitgevoerd. Bij het uitvoeren van uw algolive zijn er veel concurrerende procedures en stappen die worden uitgevoerd, zodat live latencies sterk verschillen van die microbenchmarks die alleen goed zijn voor iemand iets laten kopen ...

Originally Posted by ;

Hallo, ik bedoelde de tijd om een ??????bestelling te plaatsen op de server van de makelaar. Met MT4 was de beste die ik heb bereikt: Ping minder dan 2 ms (brokers en VPS in Londen), MT4-systeem 30 ms en systeem (processor, geheugen) 5-90 ms. Gemiddeld had ik in totaal 50 ms. Ik hoop met FIX (maar weet het niet): nog steeds ping 2 ms (met dedied server en cross-verbinding 0,5 ms). Met behulp van FIX om MT4 en 30 ms verlies te elimineren. En waarschijnlijk zouden mijn app en server minder dan 10 ms nodig hebben. Ik dacht dat ik de bestelling binnen 10 ms kon laten uitvoeren nadat mijn software berekende ...

Hoi JT4xPro, ik ben blij dat je deze thread hebt gestart. Het lijkt erop dat je een totale snelheid van minder dan 1 milliseconde hebt bereikt! Is Linux Cent OS aanzienlijk sneller dan Windows? Maakt het veel uit bij zo'n snelle uitvoering? vriendelijke groeten

Originally Posted by ;

{quote} Hallo, ik ben blij dat je deze thread hebt gestart. Het lijkt erop dat je een totale snelheid van minder dan 1 milliseconde hebt bereikt! Is Linux Cent OS aanzienlijk sneller dan Windows? Maakt het veel uit bij zo'n snelle uitvoering? vriendelijke groeten

Cent OS is een lichtgewicht in vergelijking met Windows. Het heeft niet zoveel middelen nodig en het draait minder taken op de achtergrond. Dus je hebt minder hinder van je algo, wat betekent dat hij consistenter zal werken. Iets wat u kunt doen, is het OS in ��n kern vastzetten en u algo naar een andere kern (waarschijnlijk ook bij Windows). Ik gebruik ook geen GUI. Het is gewoon de zwarte opdrachtprompt die we ook kennen vanuit Windows. Er zijn een aantal best gratis tools om de VPS erg handig te maken zonder GUI. Je hebt WinSCP nodig voor up en downloads en putty om je alg op je VPS te laten werken. Beide zijn gratis. Maar u kunt ook vensters gebruiken. Vooral in het begin om dingen eenvoudig te houden.

Heb je je alg met Metatrader verbonden?

Originally Posted by ;

{quote} U hebt een groot probleem met 9 niveaus ... breek het in meerdere kleine problemen ... ga multithreading doen. {image} Op dit moment ben ik met slechts 123 threads, 8 clients..16 threads * client, gebruikt om 20 clients voor en 340 threads aan te sluiten.Ik bereken tick-by-tick-gegevens zonder getimede bars.Mijn threads zijn ingesteld op 1ms slaap. Ze blijven pushen. Het algor alleen verdeeld in meerdere cellen die door threads lopen is meer dan 3000 coderegels volledig. Het gaat meer over hoe je verdeel overwint.

Multithreading helpt bij IO-gebonden, platte en asynchrone werking. Voor CPU-intensieve taken is multiprocessing vereist. Als het algor (eigenlijk) geneste lussen vereist, is geen van beide nuttig, omdat elke interne lus onderling afhankelijk is van de iteratie-uitkomst van de buitenste lus. Ik ben zelden tegen een probleem aangelopen dat niet kon worden afgevlakt, maar ik zal niet veronderstellen dat ik de logica in kwestie ken, en ga ervan uit dat OP weet wat hijzij aan het doen is.

Hallo allemaal, dit moet een heel interessant gesprek zijn, maar het is niet gerelateerd aan FIX API. Het zou beter voor u zijn om uw eigen thread te beginnen. Ook voor ons die FIX API willen bespreken. Bedankt

Originally Posted by ;

{quote} Bedankt emmzett en masterx voor de antwoorden. Ik waardeer het echt. Niveau 9 diep is slechts op ��n paar ..... de diepte neemt ook exponentieel toe, afhankelijk van wanneer mijn signaalconfluentie optreedt, wat een recursieve crawl veroorzaakt als je begrijpt wat ik bedoel, maar ik heb het op 32 niveaus afgedekt. Het is ontworpen als een sequenti�le crawl en kan niet via parallelle verwerking worden gedaan, dus om multi-thread na te bootsen, ik voer het uit over verschillende terminals plus ��n terminal om alle portfoliotrade mgmt-functies te verwerken, maar mijn CPU klokt continu non-stop op 50% - 60% ....

Ik ben een pure kwantitatieve algoritmische valutahandelder. Mijn eerste berekening duurt ook 30 seconden, maar ik kan die gegevens inpakken op een manier die me in staat stelt om het op te slaan op de harde schijf om het opnieuw te gebruiken met de nieuw aangekomen tikken zoals het is zonder andere berekeningen. Ik maak alleen op ticks gebaseerde berekeningen zonder timeframed bars.Ik maak mijn eigen smart packets die gebruikt kunnen worden zoals het is.Ik pak en cre�er mijn eigen geschiedenis ... weet niet de mkt prijs voor geen van mijn handelsparen .. . ben alleen gebaseerd op de marktwaarde * sterkte, geen prijsactie, hoge dieptepunten of wat dan ook. Het maakt me niet uit wat voor prijs het heeft, maar alleen als de markt in een waarde * sterkte-accumulatiebereik verkeert of gaat exploderen nadat hij in de buurt is geweest bereik een tijdje. Ik kan 2-3 weken wachten om een ??????paar buiten het bereik te nemen om een ??????toptrend iemand te vervangen die verzwakt en klaar is om in de accumulatie te komen. Is altijd een uitwisseling.