Thread: Vereenvoudigde algo voor het berekenen van relatieve DD?

Zoeken naar een eenvoudigere manier om relatieve DD te berekenen op basis van EQUITY PEAKS binnen een bestaande EA.

Zag deze pagina
https://www.mql5.com/en/articles/1403maar het heeft veel calcs niet nodig en het lijkt alleen relatieve dd te berekenen op basis van Balance peaks in plaats van equity peaks.

Om het even welke wiskundecoderende goeroes hier die dit kunnen vereenvoudigen ...?

Op het einde zou willen zeggen:

if (RelativeDD gt; percent) CloseOpenTrades

Nogmaals, het berekenen van relatieve dd op basis van EQUITY-pieken tussen (hoewel er) open transacties zijn. Groot verschil.

Had een aantal idee�n gepost opaforexajaar geleden met betrekking tot dit, maar de meeste van hen waren niet werkende oplossingen. In theorie zou het niet zo moeilijk moeten zijn of cpu consumeren.

Originally Posted by ;

Zoeken naar een eenvoudigere manier om relatieve DD te berekenen op basis van EQUITY PEAKS binnen een bestaande EA. Zag deze pagina
https://www.mql5.com/en/articles/1403maar het heeft veel calcs niet nodig en het lijkt alleen relatieve dd te berekenen op basis van Balance peaks in plaats van equity peaks. Om het even welke wiskundecoderende goeroes hier die dit kunnen vereenvoudigen ...? Op het einde zou ik gewoon willen zeggen: if (RelativeDD gt; percent) CloseOpenTrades Nogmaals, het berekenen van relatieve dd op basis van EQUITY pieken tussen (terwijl er) open transacties zijn. Groot verschil. Had wat idee�n gepost opaforexa...

JA! Eindelijk iemand die in de goede richting denkt! Dit is een ingewikkelde logica die zeker bro en zeer moeilijk te implementeren is. Alle idioten praten over het evenwicht als het gaat om drawdowns die zo is hernomen. Het vlees is met de vermogenscurve wanneer er posities zijn die met winst of verlies lopen. Mijn egie is altijd gebaseerd op wiskunde (rekeningdeposito's, piekvermogen, begin van de boekhoudperiode). Als je out of the box denkt over hoe deze shit werkt, zul je weten hoe je maxDD moet aanpakken, je zult weten hoe je hiervan kunt herstellen zonder de positie te vergroten of om toe te voegen aan verliezers of martingale shit. U zult weten hoe u uw aandelen kunt laten groeien op stero�den wanneer markten naar u toe en tegen u gaan. De Graal zit in de Max Account Equity en hoe te volgen, controleren, rapporteren, beschermen en behouden!

Originally Posted by ;

{quote} YES! Eindelijk iemand die in de goede richting denkt! Dit is een ingewikkelde logica die zeker bro en zeer moeilijk te implementeren is. Alle idioten praten over het evenwicht als het gaat om drawdowns die zo is hernomen. Het vlees is met de vermogenscurve wanneer er posities zijn die met winst of verlies lopen. Mijn egie is altijd gebaseerd op wiskunde (rekeningdeposito's, piekvermogen, begin van de boekhoudperiode). Als je out of the box denkt over hoe deze shit werkt, zul je weten hoe je maxDD moet aanpakken, je zult weten hoe je hiervan kunt herstellen zonder de positie te vergroten of om ...

Niet in Martingale, gebruik altijd positiebepaling op basis van eigen vermogen dus geen probleem daar. Heb globale variabelen geprobeerd om dit zonder succes te volgen, maar tenzij er een oplossing is die betere oplossingen biedt, ligt het bij het volgen van het eigen vermogen in een array (zoals in een indior) en het volgen van de HH van de array op een dagelijkse basis. Dat is de enige manier om terug te testen dit denk ik. Ik wil echter Peak Equity alleen bijhouden terwijl transacties zijn ingeschakeld en het percentage omlaag berekenen van top tot exit-transacties om te zien of het een voorsprong heeft op mijn bestaande mm-algos. De basis onderliggende logica is eenvoudig, maar om het te coderen en te laten werken zoals het hoort, is mij een raad ... if (OrdersTotal () gt; 0) if equity gt; saldo dan equity equity indien vermogen gt; equityhigh dan equityhigher als vermogen gt; Aandelenhoger dan Aandelenhoog (nogmaals, denkend dat het de live-equity zou herhalen en herberekenen) equityhighest = mathmax (equityhigh, equityhigher) als (equity lt; equityhighest * DDpercent) trades sluit

2 Bijlage (n)

Originally Posted by ;

{quote} Gebruik nooit martingale, gebruik altijd positiebepaling op basis van eigen vermogen, dus geen probleem. Heb globale variabelen geprobeerd om dit zonder succes te volgen, maar tenzij er een oplossing is die betere oplossingen biedt, ligt het bij het volgen van het eigen vermogen in een array (zoals in een indior) en het volgen van de HH van de array op een dagelijkse basis. Dat is de enige manier om terug te testen dit denk ik. Ik wil echter Peak Equity alleen bijhouden terwijl transacties zijn ingeschakeld en het percentage omlaag berekenen van top tot exit-transacties om te zien of het een voorsprong heeft op mijn bestaande mm-algos. De basis onderliggende ...

Sorry broer. Ik ben op vakantie in Europa ben net gestopt om mijn 2 cent te geven. Als ik binnen tien dagen terugkom, kan ik iets meer delen, maar niet heel veel, omdat ik meer dan een jaar nodig heb gehad om uit te zoeken hoe max DD kan worden opgeslagen en het is nog steeds niet perfect. Stap een van het ontwerpen van een oplossing is om na te denken over consistentie ..... eigenlijk moeten we consistentie denken in alle stappen van het systeemontwerp. En niet veel zullen je dit vertellen ... consistentie komt van CONSTANTcy. Je moet manieren vinden om een ??????constante te worden van je logica. Eigen vermogen en balans vari�ren allebei, dus hoe kunt u een egie voor variabelen bedenken en consistente resultaten verwachten? Het kan gewoon niet! Gisteravond arriveerde ik (voor de tweede keer) in Lourdes, Frankrijk. Deze plaats is nu volledig gecommercialiseerd in vergelijking met wat we in 2000 zagen. Gewoon verdrietig! Hoe dan ook, het aansteken van de kaarsen op de grot was vredig voor onze geest en ziel.

1 bijlage (n)

Originally Posted by ;

{quote} Gebruik nooit martingale, gebruik altijd positiebepaling op basis van eigen vermogen, dus geen probleem. Heb globale variabelen geprobeerd om dit zonder succes te volgen, maar tenzij er een oplossing is die betere oplossingen biedt, ligt het bij het volgen van het eigen vermogen in een array (zoals in een indior) en het volgen van de HH van de array op een dagelijkse basis. Dat is de enige manier om terug te testen dit denk ik. Ik wil echter Peak Equity alleen bijhouden terwijl transacties zijn ingeschakeld en het percentage omlaag berekenen van top tot exit-transacties om te zien of het een voorsprong heeft op mijn bestaande mm-algos. De basis onderliggende ...

Eenvoudig: code ingevoegd in globals: int CheckSeconds = 10;/of welke statische dubbele equityhigh dan ook; In onInit: equityhigh = AccountEquity (); In onTick: bool new_check = false; statische datetime recheck_time = 0; if (TimeCurrent () gt; = recheck_time (CheckSeconds)) {new_check = true; recheck_time = TimeCurrent (); } if (new_check) {if (AccountEquity () gt; equityhigh) {equityhigh = AccountEquity (); } new_check = false; } Met GV: code ingevoegd in globals: int CheckSeconds = 10;/of welke dubbele equity dan ook; In onInit: if (GlobalVariableCheck (eqhigh) == false) GlobalVariableSet (eqhigh, AccountEquity ()); equityhigh = GlobalVariableGet (eqhigh); In onTick: bool new_check = false; statische datetime recheck_time = 0; if (TimeCurrent () gt; = recheck_time (CheckSeconds)) {new_check = true; recheck_time = TimeCurrent (); } if (new_check) {if (AccountEquity () gt; equityhigh) {equityhigh = AccountEquity (); GlobalVariableSet (eqhigh, equityhigh); GlobalVariablesFlush (); } new_check = false; } Vervolgens kunt u equityhigh opnieuw gebruiken bij een sub om de nieuwe max DD te berekenen. Controleer het testbestand (EA). bijwerken: u kunt op R drukken om de GV's opnieuw in te stellen in geval van intrekkingstorting terwijl de transacties open zijn. Ook de maximale DD-logica toegevoegd (bij 10%), moet u Print (SLUITEN!) Vervangen door uw sluit alle handelsroutine. bewerken: twee nieuwe GV's toegevoegd. De eerste 2 hierboven moeten worden gereset als je geen transacties open hebt staan ??????om in balans te komen. Het nieuwe kan worden getoond door op M (of N te drukken om ze te verwijderen) en ze tonen de max en min equity van je account gedurende de hele tijd dat de expert actief is. De reden is statistischvoor het gebruik van aanvullende DD-opties.
https://www.aforexa.com/attachments/...1499566553.mq4

Originally Posted by ;

{quote} Eenvoudig: controleer het testbestand (EA). {het dossier}

Bedankt zal ernaar kijken. Ik heb eigenlijk geprobeerd een deel van die code in een EA in te voegen waar ik aan werk en niet zeker of het op dit moment voor mij werkt. Niet zeggen dat de EA defect is, ik ben het. Ik ben van plan nader te bekijken wanneer ik wat extra tijd heb. Trouwens ... het is niet echt simpel zoals je zegt. Uw codering heeft echt een lange weg afgelegd. LEUK.

Originally Posted by ;

{quote} Bedankt zal erin kijken. Ik heb eigenlijk geprobeerd een deel van die code in een EA in te voegen waar ik aan werk en niet zeker of het op dit moment voor mij werkt. Niet zeggen dat de EA defect is, ik ben het. Ik ben van plan nader te bekijken wanneer ik wat extra tijd heb. Trouwens ... het is niet echt simpel zoals je zegt. Uw codering heeft echt een lange weg afgelegd. LEUK.

Ik bedoelde eenvoudige manier om te doen zonder GV's, maar dit zal geen waarden bevatten als je MT4 herstart of de indi initialiseert. Als je wilt kun je me via pm laten zien welke onderdelen je mogelijk moet repareren. Ik heb het (de EA) in mijn kaarten atm, de defecte delen zijn de max. Verlies max. Winst van actieve transacties - ze hebben wat fixatie nodig met regelmatige controle van het totale bestelnummer en het controleren van de ordergeschiedenis, omdat wanneer je slechts ��n van de transacties sluit in winstverlies krijgen ze verknald, gewoon niet de moeite om het te repareren zoals je oorspronkelijk niet hebt gevraagd.

Originally Posted by ;

{quote} Ik bedoelde eenvoudige manier om zonder GV's te doen, maar dit bevat geen waarden als u MT4 opnieuw start of de indi initialiseert. Als je wilt kun je me via pm laten zien welke onderdelen je mogelijk moet repareren. Ik heb het (de EA) in mijn kaarten atm, de defecte delen zijn de max. Verlies max. Winst van actieve transacties - ze hebben wat fixatie nodig met regelmatige controle van het totale bestelnummer en het controleren van de ordergeschiedenis, omdat wanneer je slechts ��n van de transacties sluit in winstverlies krijgen ze verknald, gewoon niet de moeite om het te repareren zoals je oorspronkelijk niet hebt gevraagd.

OK bedankt. Het zal waarschijnlijk nog een tijdje duren voordat ik weer in mijn pogingen kom om deze equity-filtering te coderen.

Originally Posted by ;

Nogmaals, het berekenen van relatieve dd op basis van EQUITY-pieken tussen (hoewel er) open transacties zijn. Groot verschil.

Ik denk dit: Ingevoegde Code/op tik: als (OrdersTotal () == 0) {equity_high = AccountEquity (); } else if (AccountEquity () gt; equity_high) {equity_high = AccountEquity (); } relative_dd_pc = (equity_high - AccountEquity ())equity_high * 100;