View Full Version : magische verschuiving
4 Bijlage(n) Hallo,
Ik wil een systeem onder uw aandacht brengen dat zo eenvoudig is en op het eerste gezicht lijken de eenvoudige regels zo bizar en onwerkelijk dat niemand bij zijn volle verstand er zelfs maar aan zou denken om zoiets te verhandelen. Toch heeft het een solide basis in tijdreeksanalyse en ik verhandel het nu al enkele weken live en met winst, maar het stopte met werken op de exacte dag dat ik deze draad hier begon.
Handel niet live in dit systeem! Dit systeem bestaat alleen om ons een lesje te leren. Ik ben nog steeds aan het uitzoeken wat deze les precies is.
Regels zijn als volgt:
Instrument: EUR/USD
Tijdschema: H4 (werkt mogelijk ook op H1 met andere parameters, zie Post 37 en 39)
Binnen: Accelerator Oscillator (de ingebouwde in Metatrader)
Pas actie ondernemen bij het openen van een nieuwe H4-balk. Op balk open kijk naar de waarde van de Accelerator 61 Bars voor de huidige balk:
* als het positief is: short handelen (of een eerdere long terugdraaien)
* als het negatief is: long handelen (of een eerdere short terugdraaien)
U heeft altijd slechts ��n open positie, of u bent long of u bent short, u zit altijd in, keer gewoon om wanneer het teken van het gaspedaal verandert. Geen tussenstops, geen limieten.
in algoritmische vorm zou dit er zo uitzien:
Code ingevoegd int magic_shift = 61; void onOpen(){ double historic_move = iAC(NULL, 0, magic_shift); if (historic_move lt; 0){ closeShortGoLong(); }anders{ closeLongGoShort(); } } 9 jaar (andere dienst)
https://www.aforexa.com/attachments/15291879092020078565.png
2 jaar (andere dienst)
https://www.aforexa.com/attachments/1529187911111672149.png
1 Jaar ( = 61)
https://www.aforexa.com/attachments/1529187912613083323.png
Moge de discussie beginnen!
https://www.aforexa.com/attachments/1529187901.png
https://www.aforexa.com/attachments/1529187901.png
Bijgevoegd is een beetje EA. De standaardinstelling is -61, dit betekent 61 maten terug, handel in tegengestelde richting. Positieve cijfers zouden handel in dezelfde richting betekenen. De EA zal een offline grafiek voor het aandeel schrijven (realtime bijwerken), de standaardnaam voor deze grafiek is msEURUSD, D1
https://www.aforexa.com/attachments/15291879141096815848.mq4
2 Bijlage(n) 2 verschillende concepten uitproberen bij 2 verschillende makelaars. De tweede had ik gisteren veranderd van -61 naar -66.
https://www.aforexa.com/attachments/15301185251347191657.png
https://www.aforexa.com/attachments/15301185261621159945.png
2 bijlage(n)
Zou u aanraden om het te verhandelen, bijvoorbeeld van dinsdag Londen open tot vrijdag Londen sluiten? Ik weet dat het de testresultaten kan veranderen, maar ik denk alleen maar aan potenti�le winsten, zonder de druk van het naderende weekend als we ons momenteel in een negatieve positie bevinden.
Het grappige is dat het *soms* alleen maar profiteert van deze gekke en schijnbaar onvoorspelbare bewegingen. Vandaag ging het kort voor slechts 2 kaarsen, waardoor de helft van de nfp-zet werd overgenomen:
https://www.aforexa.com/attachments/1530118521587825749.pngterwijl de H1-versie dit geluk niet had:
https://www.aforexa.com/attachments/15301185231749054978.png
Ik ruil het pas sinds een paar weken vooruit ..., het vernietigde gewoon 3 weken winst (~ 300 pips) in een paar uur, net voor het weekend ... Dit systeem is gevaarlijk en ik probeer nog steeds manieren te vinden om maak het veiliger zonder te voorkomen dat het winst maakt!
Zou u aanraden om het te verhandelen, bijvoorbeeld van dinsdag Londen open tot vrijdag Londen sluiten? Ik weet dat het de testresultaten kan veranderen, maar ik denk alleen maar aan potenti�le winsten, zonder de druk van het naderende weekend als we ons momenteel in een negatieve positie bevinden. Ik volg dit draadje en ik moet zeggen... Goh! Mensen klagen soms dat er niet genoeg 'lurkers' bijdragen, maar wat kan een gewone man zeggen tegen een menigte van Einstein's LOL
1 bijlage(n)
Scott, bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit te posten. Veel van je posts heb ik ervaren als echte 'juweeltjes'. Dan
Voor het geval jullie je afvroegen of dit winstgevend zou kunnen zijn. Dit handelt deze week alleen in de onconventionele trendlijnen en gebruikt niet eens de AC-methode. Ik geloof dat het een uitstekende ratel zou zijn.
https://www.aforexa.com/attachments/1530118519530008891.png
Had ik al gezegd dat dit egy niet alleen gevaarlijk maar ook extreem saai is?
Ik bracht maanden door met neurale netwerken, ondersteunende vectormachines, ARIMA-modellen en soortgelijke dingen, en probeerde herhaalbare patronen in de geschiedenis te vinden totdat ik besefte dat ik alleen autocorrelaties uitbuitte. Vervolgens heb ik het model vereenvoudigd tot het punt waarop er nog maar ��n autocorrelatievertraging over was en nog steeds dezelfde (of zelfs betere) resultaten kreeg dan met al het toegepaste machine learning-materiaal.
Heb je GARCH geprobeerd? Ik heb altijd het gevoel gehad dat het belangrijk zou zijn om het echt te begrijpen, maar ik heb nu geen tijd om de wiskunde te leren.
hoe zit het met het delen van de ea voor ons allemaal niet-programmeurs.
Ik heb iets soortgelijks gemaakt, het gebruikt het gaspedaal niet, maar het doet iets vergelijkbaars:
http://sites.google.com/site/prof/autocorrHet bovenstaande is GEEN EA voor dit systeem, het deelt alleen het hoofdidee.
Ik vroeg het me gewoon af, maar waarom zou je dit niet aanbevelen aan nieuwkomers?
Dit kan alleen worden verhandeld met een EA. Ik probeerde dit handmatig te verhandelen door slechts enkele van de signalen te gebruiken die goed leken maar slecht waren en andere te negeren die verkeerd leken maar na een paar maten gelijk bleken te zijn. Dit is het gedrag dat ik van nieuwkomers verwacht. Dit systeem heeft absoluut geen ruimte voor interpretaties, de signalen zijn soms absoluut contra-intu�tief, je moet ze allemaal volgen of het zal mislukken.
Ja, deze 61-ploeg begon pas ongeveer na afgelopen september (en is sindsdien extreem stabiel). Oudere delen van de geschiedenis hebben verschillende verschuivingen, je kunt ze gemakkelijk vinden (en de tijden waarop ze veranderden) door de optimalisatie te gebruiken. Je kunt ook experimenteren door de regels om te draaien (lang gaan in plaats van kort en vice versa), er zijn ook positieve autocorrelaties.
hoe zit het met het delen van de ea voor ons allemaal niet-programmeurs.
Ik vroeg het me gewoon af, maar waarom zou je dit niet aanbevelen aan nieuwkomers?
hallo, ik heb verschillende resultaten voor de backtest van twee jaar, ik heb een beetje ea geschreven en ik heb dezelfde resultaten in ��n jaar, maar in twee jaar niet, ik zie dat je twee jaar lang een andere ploeg gebruikt, klopt dit? dit is mijn backtest voor twee jaar:
Ja, deze 61-ploeg begon pas ongeveer na afgelopen september (en is sindsdien extreem stabiel). Oudere delen van de geschiedenis hebben verschillende verschuivingen, je kunt ze gemakkelijk vinden (en de tijden waarop ze veranderden) door de optimalisatie te gebruiken. Je kunt ook experimenteren door de regels om te draaien (lang gaan in plaats van kort en vice versa), er zijn ook positieve autocorrelaties.
1 bijlage(n) hallo, ik heb verschillende resultaten voor de backtest van twee jaar, ik heb een beetje ea geschreven en ik heb dezelfde resultaten in ��n jaar, maar in twee jaar niet, ik zie dat je twee jaar lang een andere ploeg gebruikt, is Dit is correct? dit is mijn backtest voor twee jaar:
https://www.aforexa.com/attachments/1529187916408499041.png
Precies, ik ben er nu naar op zoek
Zou makkelijk te schrijven zijn. En aangezien dit historische waarden zijn die niet opnieuw kunnen worden geverfd, zou het zelfs mogelijk zijn om de signalen tot 2 weken (61 maten) in de toekomst uit te zetten.
Zou makkelijk te schrijven zijn. En aangezien dit historische waarden zijn die niet opnieuw kunnen worden geverfd, zou het zelfs mogelijk zijn om de signalen tot 2 weken (61 maten) in de toekomst uit te zetten.
Gewoon terugscrollen zou tijdrovend zijn, misschien is er een indoor die 61 maten lang en kort markeert op elke h4-balk?
Zou makkelijk te schrijven zijn. En aangezien dit historische waarden zijn die niet opnieuw kunnen worden geverfd, zou het zelfs mogelijk zijn om de signalen tot 2 weken (61 maten) in de toekomst uit te zetten.
Hoi Kun je wat kaarten ophangen? Bedankt. (ik ben een nieuweling)
Ik raad het niet aan voor nieuwkomers. Dit systeem is niet bedoeld om met de hand te verhandelen, maar als je wilt: zet een accelerator op je chart, tel 61 bar terug en lees daar de oude accelerator waarde af.
Gewoon terugscrollen zou tijdrovend zijn, misschien is er een indoor die 61 maten lang en kort markeert op elke h4-balk?
Controleren we aan het begin van elke bar van 4 uur? Stel ook dat als ik long ga op een nieuwe bar van 4 uur open, wanneer zal ik de handel dan sluiten..
Lees het eerste bericht! Als we al long zijn vanaf de vorige balk, dan blijven we natuurlijk gewoon long (niets doen), als we short waren, keren we de transactie om (sluit de short en open een long).
Hallo, ik wil een systeem onder uw aandacht brengen dat zo eenvoudig is en op het eerste gezicht lijken de eenvoudige regels zo bizar en onwerkelijk dat niemand bij zijn volle verstand er zelfs maar aan zou denken om zoiets te verhandelen. Ik handel het nu al enkele weken live en met winst. De regels zijn als volgt: Instrument: EUR/USD Tijdschema: H4 Indior: Accelerator Oscilator...
Hallo 7bit Kun je wat grafieken plaatsen? Bedankt. (ik ben een nieuweling)
Controleren we aan het begin van elke bar van 4 uur? Stel ook dat als ik long ga op een nieuwe bar van 4 uur open, wanneer zal ik de handel dan sluiten..
Niet zeker van de 61 maten terug,,,Dus je telt 61 maten terug en als de huidige maat of - is, ga je de ruil in?,,,
Precies zoals ik het schreef. Bekijk het onmiskenbare codefragment ter referentie.
hallo 7bit en waarom 61 maten?
Niet zeker van de 61 maten terug,,,Dus je telt 61 maten terug en als de huidige maat of - is, ga je de ruil in?,,,
Ja, ziet er simpel uit......en mooie grafieken daar
https://www.aforexa.com/attachments/1529187901.pngHoe is dit idee tot stand gekomen (teruggaand tot 61 kaarsen/repen) ? En stopt ...... Winst nemen? Kijk je elke nieuwe 4-uursbar terug?
Hoe is dit idee tot stand gekomen (teruggaand tot 61 kaarsen/repen) ?
Ik bracht maanden door met neurale netwerken, ondersteunende vectormachines, ARIMA-modellen en soortgelijke dingen, en probeerde herhaalbare patronen in de geschiedenis te vinden totdat ik besefte dat ik alleen autocorrelaties uitbuitte. Vervolgens heb ik het model vereenvoudigd tot het punt waarop er nog maar ��n autocorrelatievertraging over was en nog steeds dezelfde (of zelfs betere) resultaten kreeg dan met al het toegepaste machine learning-materiaal.
Powered by aforexa® Version 4.2.5 Copyright © 2024 aforexa Solutions, Inc. All rights reserved.