PDA

View Full Version : SMA - Bollinger trendvolgsysteem op lange termijn



yaciuri117
07:29,
4 Bijlage(n) Hi. Mijn naam is Dan en ik ben een handelaar in futures/aandelen met een paar maanden ervaring, dus ik ben geen goeroe. Ik wil u graag een trendvolgend systeem presenteren dat ik gebruik.

Ik wil benadrukken dat ik dit systeem alleen in de handel in futures heb gebruikt en het niet heb getest op FX, dus ik heb geen idee hoe goed het zal gaan. Als u op basis van dit systeem wilt handelen, doet u dat op eigen risico.

De reden dat ik dit systeem hier post, is dat jullie ernaar kijken, het testen en me jullie mening en gedachten erover vertellen.


Basis

Dit systeem is ontworpen om tussentijdse trends in de markt te volgen (volgens de theorie van Dow - alles van 3 weken tot een paar maanden). Dit werkt heel goed op aandelen- en termijnmarkten waar dergelijke trends vrij algemeen zijn, maar ik heb geen idee hoeveel van deze trends op FX verschijnen, dus ik zou graag wat feedback van jullie hierover willen hebben.

Laten we eens kijken naar een grafiek van 4 uur met het volgende:
-Eenvoudig mobiel gemiddelde van een periode van 1,5 week (op een grafiek van 4 uur zou dat een MA van 45 maanden zijn) - voor het volgen van de trend
-Bollinger Bands voor een periode van 6 maten (equivalent van ��n dag) - voor het elimineren van ruis
-Stochastics met een periode van 15 bars (equivalent van een halve week) - voor het opsporen van lokale overbought- en oversoldgebieden


De manier waarop ik deze interieurs gebruik is heel eenvoudig:
Ik volg de SMA om met de trend mee te gaan (prijs beweegt hierboven, ik ga long en vice versa).
Ik elimineer de ruis bij kortetermijnfluctuaties met behulp van de Bollinger Bands. Het punt is dit: de bands zullen een groot deel van de prijsactie bevatten, dus in plaats van strikt naar de prijs te kijken, zal ik naar de bands kijken en ze interpreteren als een kanaal.
Wanneer dit kanaal boven of onder de SMA komt (en alleen dan) ga ik long of short. Dus om long te gaan, heb je zowel de prijs, de bovenste band als de onderste band nodig om boven de SMA uit te komen. Kijk eens naar afbeelding 1. De gele lijn is de SMA en Bollinger Bands zijn groenblauw. U zou op 20 maart short gaan en short blijven tot de 27e wanneer het signaal verandert in long.

Risicomanagement

Ok, nu moet je er rekening mee houden dat je op een tussenliggend tijdsbestek handelt, dus je zult wilde prijsschommelingen hebben. Ik gebruik een maximale hefboomwerking van 4:1 op futures en ik zou u aanraden om voor hetzelfde rantsoen op FX te gaan.
Ten tweede moeten uw stopverliezen mijlenver verwijderd zijn, zodat u niet uit een positie wordt gegooid. Op EURUSD betekent dat maar liefst 300 pips. Ik zou gaan voor maximaal 3% verlies per vals signaal, dus doe de wiskunde zodat je 300 pips krijgt = 3% van je trading equity.

Geldbeheer (positiebepaling)

In deze vorm is mijn handelssysteem behoorlijk waardeloos. Ik krijg meestal 50% valse en 50% goede signalen op futures en op FX. Ik denk dat de ratio slechter zal zijn, dus u zult waarschijnlijk uiteindelijk geld verliezen door op dit systeem te handelen, maar slim geldbeheer kan dit tot een winnaar maken.

Dit is het meer nageleefde deel van het systeem, maar ik vind het erg logisch, dus als je goed leest, zul je het gemakkelijk begrijpen.

Om je aan een maximum van 3% verlies op valse signalen te houden, kun je de eerste keer dat er een signaal verschijnt maar heel weinig posities openen. Maar zodra de trend begint te bewegen, kunt u uw initi�le posities vergroten en uw blootstelling vergroten, terwijl u de stop loss verplaatst zodat u nog steeds op de limiet van 3% zit.

Hoe doe je dat? Simpel gezegd, u wacht tot de prijsactie verder gaat dan het punt waarop u in de handel kwam. Dat wil zeggen, wacht tot de trend in uw voordeel gaat. Als het tegen je werkt, kan het een vals signaal zijn, dus je moet wachten en niets doen.

Kijk eens naar afbeelding2. Je gaat long op 1.4666 zodra de Bands boven de MA komen. Let op de lichtgroene horizontale lijn op dat niveau. Zodra de prijs (plus Bollinger Bands voor ruisonderdrukking) dat niveau overschrijdt, voegt u toe aan uw longposities (punt 2). Op dat moment trek je nog een horizontale lijn tegen de prijs die je op positie 2 hebt geopend (die op 4.715). Zodra prijs Bollinger Bands verder gaan dan die tweede regel, kunt u meer toevoegen, enzovoort.

Ik ga meestal voor 30% op de eerste positie, 40% op de tweede en 30% op de derde ingang eindigend met een hefboomwerking van 4:1, maar het is echt aan jou om de verhoudingen en het aantal ingangspunten te bepalen. Ik denk dat 3 tot 5 toegangspunten het beste zouden werken.

Stohastiek
Tot nu toe werkt het systeem goed voor het opsporen van trends, maar het scoort niet op een ander zeer belangrijk aspect: retracements. Dit is waar de Stohastics zullen helpen.

Zoals ik al eerder zei, gebruik je STS om op korte termijn overbought en oversold gebieden te veranderen.

Laten we aannemen dat de prijs Bollingers net boven de SMA uitkwam. Op dat moment sloot je al je shorts en opende je de eerste longs. Dan gaat de prijs ergens lager terug, hijgt zijn adem en blijft dan stijgen.

De Stohastics helpen u bij het toevoegen van posities op de retracement. De manier waarop ik de gebruik, is deze: nadat ik voor het eerst long ging, houd ik de STS in de gaten. Als ze onder de 50 komen, wacht ik tot het weer omhoog gaat en dan voeg ik meer posities toe.

Laten we eens kijken naar afbeelding 3. Het is dezelfde positie als afbeelding2, alleen dat we deze keer ook rekening houden met STS.
Dus je opende eerst longposities op 1,4666, toen steeg de prijs, je voegde meer longposities toe op punt 2 (1,4715) en daarna ging de prijs terug. Je wachtte tot STS onder de 50 kwam en toen het eenmaal omhoog ging, voegde je meer posities toe (op punt 3).

Merk op dat u moet wachten tot de prijs boven de lijn uitkomt op 1.4715 (wat punt 2 was, niet 3 wat lager is) voordat u meer posities toevoegt. Of dat is tenminste hoe ik het doe.

Laatste voorbeeld
Image4 is een niet zo geweldige situatie. Je gaat short op 1,4113, STS gaat boven de 50, buigt naar beneden zodat je meer posities opent bij punt 2. Zodra de prijsactie onder de 1,4113 komt, open je meer posities (punt 3) maar dan beginnen de prijzen te stijgen en word je uit alle posities gegooid .
Ik schreef stop loss precies waar het lange signaal verscheen, maar je moet echt je stops verplaatsen om break-even te spelen zodra je posities begint toe te voegen.

Pff, bijna klaar.

Laatste notities
Er zijn een paar kleine zaken die ik buiten beschouwing heb gelaten omdat ik ze niet zo belangrijk vind en je kunt deze aspecten echt naar eigen wens aanpassen.
Dus dit vat mijn handelssysteem samen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik kijk uit naar wat feedback.

https://www.aforexa.com/general-forex-discussion/1195-useless-thread.html

https://www.aforexa.com/trading-system-and-egies/114-rate-gap-unsettle-swiss-franc.html

https://www.aforexa.com/trading-system-and-egies/377-trading-good-health.html

https://www.aforexa.com/trading-system-and-egies/808-newbie-questsion.html

foksy
18:41,
Kerel was een geest - twee posts in dezelfde thread en dan is hij weg
hoe was de mdan-kerel - geest lol ben je het eens met zijn systeem? heb ik de sma 21 eerder verhandeld? Wat denk je?

thanay.pochis
20:03,
Kerel was een geest - twee posts in dezelfde thread en dan is hij weg

Carrixxo
21:25,
Is er nog iemand die dit systeem gebruikt? Omdat ik wat vragen heb.

ElenaaaLooopwz
22:47,
Het lijkt erop dat het zou kunnen werken, maar het lijkt er ook op dat de signalen erg laat worden opgevangen.
http://www.shareapic.net/content.php?id=7566668owner=postrock
http://www.shareapic.net/content.php?id=7566669owner=postrockhttp://www.shareapic.net/content.php?id=7566672owner=postrockIk weet ook niet zeker wat u in het onderstaande voorbeeld zou hebben gedaan:
http://www.shareapic.net/content.php?id=7566673owner=postrock

yaciuri117
00:09,
Oh, ik vergat iets te zeggen: dit systeem is altijd in de markt, wat betekent dat als je eenmaal posities sluit, je er meteen een paar opent aan de andere kant van de markt. Ik weet niet zeker of dit een voordeel of een nadeel is
https://www.aforexa.com/attachments/1529190594.png

bubu1208
01:31,
al je grafieken r 4 futures maar het fx-spel is een ander balspel, met de egy die je propageert is in wezen solide, maar fx op 4 uur tf de trend volgens u kan ongeveer 1 dag tot maximaal een week duren n de enige manier om winstgevend te zijn is om snel groter te worden, je invoer is veilig n goed maar je weggaan egy geeft veel moolah terug n ook lijkt het alsof je altijd in het spel zit, ik heb een filter om te demonteren n het zou ook veel pips moeten besparen hoef niet de hele tijd in het spel te zijn voor toekomstige discussies stuur me een pm

mimuva69
02:53,
https://www.aforexa.com/general-forex-discussion/1009-creating-money-management-ea-partial-balance.html