davtkro
04:03,
Ik ben aan het brainstormen over het ontwerp van een indior (en uiteindelijk een EA) die invoer bevestigt over het aantal tikken dat een kaars nodig heeft om nieuwe wegen in te slaan. Het zal in eerste instantie worden gebruikt in samenwerking met een reeds bestaand systeem dat is gebaseerd op het benutten van discrepanties met voortschrijdende gemiddelden tussen tijdframes.
Nu, voordat ik met de voeten word getreden omdat ik een turbo-noob ben, wil ik zeggen dat ik de valkuilen ken van verdwalen op de hitlijsten van kortere tijdsbestekken. Ik neem mijn beslissingen op basis van H4 en hoger, gebruikmakend van inconsistenties in alle tijdframes eronder. Deze uitbuitingsvisie heeft plaatsgemaakt voor een idee dat marktverhuizers effectief zou kunnen volgen gedurende hun respectievelijke dagen, sessies en algemene steekproeven per uur. Het is duidelijk dat alle transacties op de FX-markt anoniem worden geplaatst en het doel van dit systeem is niet om te anticiperen op wat vaak lijkt op spontane beweging (ook wel ruis genoemd). Dit zal een goed begrip van hoe en wanneer winstneming binnen een dag kan plaatsvinden, niet vervangen, en het is ook niet bedoeld om enige vorm van scalpeertechniek te vervangen die uiteindelijk moet mislukken. Dit is een poging om gevisualiseerde trends op de meest technisch mogelijke manier in de loop van de tijd zeer nauwkeurig te bevestigen.
I have seen an EA which is able to isolate a certain range of specified hours (Sundays, early London hours, late mornings in Tokyo, etc). I believe this capacity was simply used as the confines in which the EA was permitted to execute trades, but I feel it offers a much wider scope of market analysis.
Ik moet even iets zeggen over de manier waarop ik overweeg om de individuele teek op een productieve manier te gebruiken. Ik weet zeker dat je ernaar uitkijkt om het te horen. Ik probeerde dit idee uit te leggen aan een collega-handelaar en hij had de indruk dat ik de marktdruk probeerde te meten aan de hand van volume. Maar ik geloof niet dat het volume onderscheid maakt tussen korte en lange contracten. En zelfs als dat zo was, zou ik niet met die cijfers te maken willen hebben. Het is veel eenvoudiger om prijsactie te defini�ren in de bewegingseenheid van MT4, het vinkje. Ik wil helemaal niet handelen in termen van contracten, maar binnen de context van de rudimentaire variabelen die inherent zijn aan MT4: OHLC-gegevens en -tijd.
In feite zouden boven en onder elke kaars twee getallen staan ??????die de richtingssterkte vertegenwoordigen in zowel de gemakkelijkste als de meest technische context, het vinkje. De indior zou de hoeveelheid totale grafische bewegingen zowel naar boven als naar beneden delen door het aantal pitten in de kaars (ofwel het echte lichaam of alle gegevens, of hopelijk een bepaalde voorrangsverhouding daarin die meer belang toekent aan de echte lichamen dan aan de reeksen ... zoals exp. ma's). Door die gegevens in een indirecte context te plaatsen (tegen gemiddelden van andere steekproeven, groter of kleiner), hebben we zojuist een zeer, zeer belangrijke variabele gedefinieerd/gekwantificeerd. In technische termen hebben we zojuist de snelheid gedefinieerd waarmee zowel bullish als bearish trends grafisch versnellen (of vertragen) binnen welke periode we ook overwegen. En in menselijke termen kunnen we nu zien welke marktverhuizers er niet in slagen de klus te klaren en de strijd tegen de tijd verliezen (tot groot ongenoegen van hun bazen).
Als dit verder zou worden ontwikkeld tot een EA, zou backtesting behoorlijk waardevol kunnen zijn bij het onderzoeken van afzonderlijke uurlijkse invloeden gedurende de wereldwijde handelsdag, uitsluitend in de loop van de tijd.
De exploitatiecapaciteiten van dit systeem treden op wanneer de gemiddelde directionele invloeden van afzonderlijke tijdframes tegen elkaar worden onderzocht, waardoor mogelijk exponentieel belang wordt gehecht aan de meest recente in het kortere tijdframe. En ik veronderstel dat het kan worden gebruikt tot M1. Maar daar wil ik persoonlijk niets mee te maken hebben en ik raad het ook zeker niet aan. Dat zou een geweldige manier zijn om gek te worden nu ik erover nadenk. Dit is gewoon een manier om elke tik bij te houden zonder 99% van de tijd naar het scherm te staren. Dit is uiteindelijk niet alleen effici�nter dan het gebruik van de enkele minuut als de kleinste gemene deler bij het nemen van beslissingen, het zou ook mogelijk maken wat ik beschouw als de meest praktische maatstaf voor technische marktanalyse die ooit is bedacht (ondanks willekeurige gebeurtenissen uiteraard). In de loop van bijvoorbeeld de afgelopen 5 of 7 jaar zal de handmatige compilatie van maandelijkse gegevens over een paar het mogelijk maken om vrij specifiek de krachten te defini�ren die nodig zijn om een ??????mogelijke richtingsverandering te be�nvloeden. En als dit idee zich zou vertalen in een geautomatiseerde EA, zou backtesting een werkgeschiedenis van successen en verliezen opleveren op basis van zeer specifieke voorbeelden (waardoor transacties alleen op bepaalde dagen, tijdens bepaalde sessies of zelfs delen van sessies kunnen worden geplaatst, enz.) De handelaar zou eenvoudig kunnen zoeken naar de noodzakelijke verhouding tussen de bullish en bearish druk om transacties correct uit te voeren ten opzichte van de vorige dag, week of maand! Alle idee�n om deze indioradviseur verder te helpen, worden zeer op prijs gesteld. Dit is de eerste keer dat ik een van deze gedachten naar buiten heb gebracht, dus ik hoop dat het voor iemand logisch is. Ik moet herhalen dat dit indior in eerste instantie alleen zou worden gebruikt als bevestiging van een reeds bestaand systeem op basis van voortschrijdende gemiddelden, een systeem om kortere tijdsbestekken te benutten tegen gevestigde trends over grotere perioden.
Bij voorbaat dank en heel erg bedankt voor het lezen!
Het beste,
-R
Nu, voordat ik met de voeten word getreden omdat ik een turbo-noob ben, wil ik zeggen dat ik de valkuilen ken van verdwalen op de hitlijsten van kortere tijdsbestekken. Ik neem mijn beslissingen op basis van H4 en hoger, gebruikmakend van inconsistenties in alle tijdframes eronder. Deze uitbuitingsvisie heeft plaatsgemaakt voor een idee dat marktverhuizers effectief zou kunnen volgen gedurende hun respectievelijke dagen, sessies en algemene steekproeven per uur. Het is duidelijk dat alle transacties op de FX-markt anoniem worden geplaatst en het doel van dit systeem is niet om te anticiperen op wat vaak lijkt op spontane beweging (ook wel ruis genoemd). Dit zal een goed begrip van hoe en wanneer winstneming binnen een dag kan plaatsvinden, niet vervangen, en het is ook niet bedoeld om enige vorm van scalpeertechniek te vervangen die uiteindelijk moet mislukken. Dit is een poging om gevisualiseerde trends op de meest technisch mogelijke manier in de loop van de tijd zeer nauwkeurig te bevestigen.
I have seen an EA which is able to isolate a certain range of specified hours (Sundays, early London hours, late mornings in Tokyo, etc). I believe this capacity was simply used as the confines in which the EA was permitted to execute trades, but I feel it offers a much wider scope of market analysis.
Ik moet even iets zeggen over de manier waarop ik overweeg om de individuele teek op een productieve manier te gebruiken. Ik weet zeker dat je ernaar uitkijkt om het te horen. Ik probeerde dit idee uit te leggen aan een collega-handelaar en hij had de indruk dat ik de marktdruk probeerde te meten aan de hand van volume. Maar ik geloof niet dat het volume onderscheid maakt tussen korte en lange contracten. En zelfs als dat zo was, zou ik niet met die cijfers te maken willen hebben. Het is veel eenvoudiger om prijsactie te defini�ren in de bewegingseenheid van MT4, het vinkje. Ik wil helemaal niet handelen in termen van contracten, maar binnen de context van de rudimentaire variabelen die inherent zijn aan MT4: OHLC-gegevens en -tijd.
In feite zouden boven en onder elke kaars twee getallen staan ??????die de richtingssterkte vertegenwoordigen in zowel de gemakkelijkste als de meest technische context, het vinkje. De indior zou de hoeveelheid totale grafische bewegingen zowel naar boven als naar beneden delen door het aantal pitten in de kaars (ofwel het echte lichaam of alle gegevens, of hopelijk een bepaalde voorrangsverhouding daarin die meer belang toekent aan de echte lichamen dan aan de reeksen ... zoals exp. ma's). Door die gegevens in een indirecte context te plaatsen (tegen gemiddelden van andere steekproeven, groter of kleiner), hebben we zojuist een zeer, zeer belangrijke variabele gedefinieerd/gekwantificeerd. In technische termen hebben we zojuist de snelheid gedefinieerd waarmee zowel bullish als bearish trends grafisch versnellen (of vertragen) binnen welke periode we ook overwegen. En in menselijke termen kunnen we nu zien welke marktverhuizers er niet in slagen de klus te klaren en de strijd tegen de tijd verliezen (tot groot ongenoegen van hun bazen).
Als dit verder zou worden ontwikkeld tot een EA, zou backtesting behoorlijk waardevol kunnen zijn bij het onderzoeken van afzonderlijke uurlijkse invloeden gedurende de wereldwijde handelsdag, uitsluitend in de loop van de tijd.
De exploitatiecapaciteiten van dit systeem treden op wanneer de gemiddelde directionele invloeden van afzonderlijke tijdframes tegen elkaar worden onderzocht, waardoor mogelijk exponentieel belang wordt gehecht aan de meest recente in het kortere tijdframe. En ik veronderstel dat het kan worden gebruikt tot M1. Maar daar wil ik persoonlijk niets mee te maken hebben en ik raad het ook zeker niet aan. Dat zou een geweldige manier zijn om gek te worden nu ik erover nadenk. Dit is gewoon een manier om elke tik bij te houden zonder 99% van de tijd naar het scherm te staren. Dit is uiteindelijk niet alleen effici�nter dan het gebruik van de enkele minuut als de kleinste gemene deler bij het nemen van beslissingen, het zou ook mogelijk maken wat ik beschouw als de meest praktische maatstaf voor technische marktanalyse die ooit is bedacht (ondanks willekeurige gebeurtenissen uiteraard). In de loop van bijvoorbeeld de afgelopen 5 of 7 jaar zal de handmatige compilatie van maandelijkse gegevens over een paar het mogelijk maken om vrij specifiek de krachten te defini�ren die nodig zijn om een ??????mogelijke richtingsverandering te be�nvloeden. En als dit idee zich zou vertalen in een geautomatiseerde EA, zou backtesting een werkgeschiedenis van successen en verliezen opleveren op basis van zeer specifieke voorbeelden (waardoor transacties alleen op bepaalde dagen, tijdens bepaalde sessies of zelfs delen van sessies kunnen worden geplaatst, enz.) De handelaar zou eenvoudig kunnen zoeken naar de noodzakelijke verhouding tussen de bullish en bearish druk om transacties correct uit te voeren ten opzichte van de vorige dag, week of maand! Alle idee�n om deze indioradviseur verder te helpen, worden zeer op prijs gesteld. Dit is de eerste keer dat ik een van deze gedachten naar buiten heb gebracht, dus ik hoop dat het voor iemand logisch is. Ik moet herhalen dat dit indior in eerste instantie alleen zou worden gebruikt als bevestiging van een reeds bestaand systeem op basis van voortschrijdende gemiddelden, een systeem om kortere tijdsbestekken te benutten tegen gevestigde trends over grotere perioden.
Bij voorbaat dank en heel erg bedankt voor het lezen!
Het beste,
-R