PDA

View Full Version : 24 uur ninja-raster!



hecpkr.av
19:50,
1 Bijlage (s) Hallo! In de loop van de tijd zag ik veel systemen op het forum verschijnen, sommige waren zelfs goed, wat mooie winsten opleverde voor degenen die wisten hoe ze moesten worden verhandeld, sommige waren niet zo goed.
Een paar waren eigenlijk systemen, met beknopte regels en ge�ntegreerd geldbeheer, sommige waren slechts een beschrijving van een groep voorwaarden op een paar indiors die op zichzelf geen systeem vormen, althans niet in mijn interpretatie van de term.
Het idee achter deze thread is om een ??????beknopt systeem te ontwikkelen, zonder ruimte voor emoties of interpretatie, een plan dat gewoon moet worden uitgevoerd. Velen zullen het zeker oneens zijn en zeggen dat het niet mogelijk is, omdat de markt blijft veranderen. Dit is inderdaad een feit, maar het houdt zeker regelmatige patronen aan die voorspelbaar zijn om winst te behalen.
In dit gedeelte van het forum zijn er systemen die gebruik maken van een enorme set van die patronen, breakouts, trendlijnen, afwijkingen, enz ...
Een bepaalde heeft me aan het denken gezet. Het maakt gebruik van kleine retraces van tussen de 10 en 25 pitten, aangezien het zelden voorkomt dat de euro 215 pitten beweegt zonder een klein terugslageffect.

Enige tijd geleden heb ik een thread gemaakt in de sectie programmagediscussie. Maar de termen Grid en Martingale hebben waarschijnlijk alle mogelijke aandacht doen schrikken.
Het idee was om een ??????reeks voorwaarden te testen om een ??????onderzoek naar risico te maken.
Ik heb dat idee sindsdien verhandeld, met goede resultaten.
Het is in feite een MartingaleGrid-handelsvorm, maar het heeft niet het risico van een 0-handel waar het je account weg blaast. Ik wilde geen geldmaker of solosysteem ontwikkelen voor een account.

Laten we aannemen dat we een startkapitaal van 1000 EUR hebben.

Dit moet de minimale accountgrootte voor dit systeem zijn.

Maar eerst, de regels:

1 minuut tijdsbestek
De handel begint om 00.00 GMT 2

We handelen hier in het net, gebruiken een raster van 10 pitten en een gemiddeld eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van twee perioden dat als een filter fungeert.

Na 00.00 gmt 2 wachten we op het voortschrijdend gemiddelde om het raster over te steken, bij de sluitende kaars moet een order open zijn in de richting van het kruis.
(grafieken 1 en 2 hebben voorbeelden van een koop en een verkoop)

Nadat een signaal is genomen, moeten alle andere kruisen genegeerd worden en wachten we tot de ruil tp of sl hit. Stoplossingen en takeprofit-niveaus bij 11,8 pips (10 plus spread, uitgaande van een spreiding van 1,8 pips)

Als de MA in de kaars die ��n van die niveaus raakt een nieuw kruis op het rooster maakt, dan aan het einde van die kaars, een andere handel in de richting van het kruis. Als de MA ��n of twee passeert, of welke kaars dan ook voordat de laatste trade sl of tp is geraakt, zal er geen signaal worden gegeven. Als het in de volgende kaars na de slag van een tp of sl kruist, dan komt er een nieuwe handel in die richting.
(Grafiek 3 en 4 hebben voorbeelden van de twee gevallen)

----------

Nu de Martingale-dingen, en aangezien ik weet hoe de term Martingale mensen wegjaagt, zal ik het vanaf nu iets cools noemen, zoals The ninja-dingen.

Dus hier gaat het The ninja stuff:

Nadat je een verlies hebt verdubbeld je de grootte van je lot


Het idee bij dit systeem is om veel transacties te hebben en van alle te profiteren totdat je een maximum van 3% van je aandelenkapitaal per dag verliest.
Dus als u een saldo van 1000 EUR hebt en u handelt op 0.01 loten per transactie, loopt u 0,07% van uw saldo op voor elke transactie. Als u een maximaal risico van 3% per transactie hebt ingesteld, krijgt u meer dan vier opeenvolgende verliezen en riskeert u 2,17% van uw account om alle voorgaande verliezen te dekken en toch winst te behalen.
Met de groei van je account kom je natuurlijk meer opeenvolgende verliezen tegen. Dit in de veronderstelling dat u uw partijomvang niet verhoogt. Daarom wilde ik niet dat dit een solosysteem zou zijn, maar een consequent winstgevend systeem met kleine partijen.

Door op deze manier te handelen, kun je iets hebben van 50 transacties per dag.

Ik zal enkele resultaten geven in de laatste week na de voorbeeldgrafieken.




https://www.aforexa.com/attachments/15292266981332902642.mq4

hecpkr.av
05:43,
2 Attachment (s) Koop en verkoop voorbeelden
https://www.aforexa.com/general-forex-discussion/546-chf-trading.html
https://www.aforexa.com/cryptocurrency-forum/371-box-indior.html

hecpkr.av
07:04,
2 Bijlage (n)

Hallo, ik heb Uw bericht meerdere keren gelezen en begrijp nog steeds niet waar u transacties invoert. Zou je alsjeblieft screenshots kunnen posten met je entrys ?? THX Muka
Dit zijn ze, de voorbeelden ... Ik test het handmatig opnieuw vanaf 1 januari 2010, het kan een tijdje duren ... Ik werk ook aan manieren om het risico te minimaliseren.
https://www.aforexa.com/broker-discussion/540-gmo-trade-uk.html
https://www.aforexa.com/general-forex-discussion/320-pound-broken-support-lines-big-deal.html

poblapkre
08:25,
Mijn kleine meisje zag een dier met een grote snavel en zwemvliezen en noemde het een hond. Het was geen hond, het was een eend, hoe ze het ook noemde. Je kunt het Ninja noemen, of je kunt het Samarai noemen, of wat je maar wilt. Het is nog steeds een Martingale, die je account zal vernietigen, gegarandeerd, geef het gewoon genoeg tijd.

loloxciu
09:46,
Hallo Orcinus en iedereen, sorry, ik weet dat deze thread niet over martingale gaat, maar over jouw systeem (wat ik leuk vind). Slechts ��n ding over Martingale en alles over handel. In de handel is noting waar en niets is vals. Wat werkt voor het ene systeem faalt in het andere (en omgekeerd). Wat we moeten doen is iets vinden dat voor ons werkt. Naar mijn mening kan de mis in niets in het leven kloppen. De beste in welk gebied dan ook, zijn de beste omdat ze anders denken en presteren. Ik geloof dat niet alle soorten martingales accounts vernietigen. Zoals je systeem doet, kun je martingale alleen een bepaald% van het account riskeren. Een ander idee zou kunnen zijn dat als je de transacties van de eerste verliest van de dag dat je die dag sluit met dat verlies. Maar als u iets in de first-trades hebt ge�nd, kunt u het opnieuw in de volgende verliezen investeren (als ze op dezelfde dag verschijnen). Op die manier zou je het gemiddelde dagelijkse verlies lager kunnen houden in vergelijking met de dagelijkse winst (in de goede dagen) zonder het risico te vergroten.

hecpkr.av
11:06,
Ik geloof dat niet alle soorten martingales accounts vernietigen. Zoals je systeem doet, kun je martingale alleen een bepaald% van het account riskeren. Ik ben het met je eens, CJS, mijn eerste idee was om Martingale slechts een specifiek deel van het account te geven, en een maximaal risico per transactie vast te stellen. Een voorbeeld: als u besluit maximaal 3% te riskeren en uw risico per transactie 1% is, stopt u met handelen na 2 opeenvolgende verliezen als u niet wint. Zoals ik al zei, dit is slechts een voorbeeld. Een ander idee zou kunnen zijn dat als je de transacties van de eerste verliest van de dag dat je die dag sluit met dat verlies. Maar als u iets in de first-trades hebt ge�nd, kunt u het opnieuw in de volgende verliezen investeren (als ze op dezelfde dag verschijnen). Op die manier zou je het gemiddelde dagelijkse verlies lager kunnen houden in vergelijking met de dagelijkse winst (in de goede dagen) zonder het risico te vergroten. Dat is iets waar ik al van heb gehoord. Helaas heb ik nog niet genoeg backtest-gegevens. Na mijn handmatige backtesting (van 1 januari tot 1 juni) zal ik de gegevens doornemen om te kijken wat de beste manier is om risico's te verminderen en de meest winstgevende manier te vinden om dit te doen. Bedankt voor je input CJS, het is leuk om iemand te zien die geen idee weigert als het net bezig is met de ontwikkelingsfase. Zoals iemand ooit zei: in de economie is de meerderheid altijd fout. Met vriendelijke groet,!

hecpkr.av
12:27,
, Bedankt voor het plaatsen van je EA. Het maakt echter geen transacties met mijn egy-tester. Ik gebruik een 4-cijferige makelaar. Denk je dat dat het probleem is of moet ik een instelling wijzigen?
Hallo Toothman, het is geen Ea, het is de indior die ons in staat stelt een raster te tekenen in onze hitlijsten. Als u een grid-Ea kent die een MA gebruikt als een filter om transacties in te voeren, zou ik het op prijs stellen.

hecpkr.av
13:48,
De verhouding winstverlies is erg goed voor een systeem met RRR 1: 1. Als je rugtest van post # 4 in orde is en het systeem de tijd echt volhoudt, lijkt dubbele positie na elk verlies helemaal niet nodig. Ik heb nog geen berekening gemaakt van de effici�ntie, ik geloof dat ik eerst een belangrijk statistisch monster moet krijgen. We komen er wel, ik weet het zeker. Maar met de kleine resultaten die ik voorlopig heb, heb ik redenen om aan te nemen dat de winstverlies-verhouding rond de 60% ligt. Een ander interessant aspect is de mooie reeks van 2-3-4 opeenvolgende winnaars. In plaats van te verdubbelen na verlies, konden we de effecten testen van dubbele na de eerste winnaar en 3 * oorspronkelijke posities na de 2e en dan opnieuw beginnen met de normale positie. Dit zijn allemaal idee�n die de goede dagen misschien beter maken, maar een vast maximaal verlies behouden in de slechte dagen. Wat echt betekent, is het gemiddelde rendement na een bepaalde periode. Na de backtest, als de winsten en de verliezersvluchten bekend zijn, kunnen verschillende positiegrootte-egie�n getest worden. Ik dacht daar ook aan, met de meest backtest gegevens in onze handen zal het gemakkelijker zijn om verschillende benaderingen te testen. Ik weet niet of dit het systeem zou helpen, maar omdat het zich in de ontwikkelingsfase bevindt, kunnen we een beetje brainstormen. Uw idee�n zijn hier van harte welkom Cjs! Ik heb in soortgelijke idee�n gewerkt als jij, maar wat me echt doodt, is het handmatig doen van de back-test (elke wijziging in het systeem zal je laatste back-test tamelijk nutteloos maken). Ik stop dus met werken in egy's en op dit moment ben ik alleen maar codeervaardigheden aan het leren (VB, C #, C , ..). Geloof me, voor dit soort trading codering is een ongelooflijke troef. Ik hoop snel fatsoenlijk te kunnen beginnen met coderen. Ja, handmatige backtest is lastig in de a $$. Ikzelf wil ook leren coderen, deze zomer zal ik mezelf op die manier gaan bewerken, het is inderdaad een enorme troef.

Nasluky
15:09,
1 Bijlage (s) Dus hier is het ... het is echter mijn eerste EA, ik hoop dat ik genoeg foutopsporing heb gedaan voor nu ...
https://www.aforexa.com/attachments/15292267122107773371.ex4

poblapkre
16:29,
Zijn er updates over dit systeem tot nu toe?

Nasluky
17:50,
1 bijlage (n) en een bijgewerkte versie met een bug opgelost bij verdubbeling van lotsizes ... ;-)
https://www.aforexa.com/attachments/1534361748811710052.ex4

hecpkr.av
19:11,
Bedankt! Ik zal het vanavond testen! Ik kom zo snel mogelijk terug!

hecpkr.av
20:32,
Ik heb geprobeerd het te testen, maar mijn egietester bleef me de foutmelding geven VERKOOP order: 131. Hetzelfde voor aankopen. Ik ben een complete 0 in egie testen op mt4. Weet je wat de fout betekent, of doe ik iets verkeerd?

Nasluky
21:52,
Ik denk dat het te maken heeft met 4 en 5 cijfers makelaars, op mijn Alpari demo-account werkt het goed. Ik ben hier niet zo bekend mee, maar ik zal werken om het te repareren wanneer ik terug ben van mijn werk. Dit bericht betekent ERR_INVALID_TRADE_VOLUME (ongeldig handelsvolume), dus u probeerde de positie te openen met ongeldig lotvolume. Wat is de minimale partijgrootte van uw makelaar en hoe heeft u de variabele Lot_Initial ingesteld op experteigenschappen?

gaynel8
23:13,
Ik denk dat het te maken heeft met 4 en 5 cijfers makelaars, op mijn Alpari demo-account werkt het goed. Ik ben hier niet zo bekend mee, maar ik zal werken om het te repareren wanneer ik terug ben van mijn werk. Dit bericht betekent ERR_INVALID_TRADE_VOLUME (ongeldig handelsvolume), dus u probeerde de positie te openen met ongeldig lotvolume. Wat is de minimale partijgrootte van uw makelaar en hoe heeft u de variabele Lot_Initial ingesteld op experteigenschappen?
EA draait op mijn tester met een 4-cijferige broker. De resultaten zijn echter niet goed.

Nasluky
00:34,
1 Bijlage (n) Dit is de bijgewerkte versie. Maar ik heb geen account bij een 5-cijferige broker, dus ik kan het niet testen. Voor nu zijn de resultaten niet goed genoeg. Terwijl ik je grafieken bestudeerde, zag ik dat je je toegangsbewijzen exact op de kaars zette. Maar in het echte leven, voor lange posities, kopen we tegen de vraagprijs, die niet standaard in onze grafieken wordt weergegeven. In een systeem als dit, met strakke TP en SL, doen dergelijke verschillen ertoe. Maar ik denk dat we sommige filters kunnen toepassen op onze inzendingen.
https://www.aforexa.com/attachments/15343617501762343830.1

loloxciu
01:55,
Ik ben het met je eens eufonia. 24 uur achter elkaar loopt het systeem te veel exposure om te wachten tot het verliezende scenario verschijnt. Slechte 30 minuten kunnen de hele handelsdag doden. Naar mijn mening zouden enkele filters kunnen helpen. In plaats van elke netlijn te verhandelen, zou het een goed idee kunnen zijn om meer geduld te hebben en te wachten op trending bevestigingen. Omdat het systeem nu verdubbelt na elk verlies, kunnen we proberen het aantal opeenvolgende verliezen te verminderen. Idee�n gewoon: - Beperking van de handelsuren tot de meest trending. - Ik haat het om dit te zeggen: wacht op het signaal van een signaal in hetzelfde of een hoger tijdsbestek. - Als het verliezende scenario drie opeenvolgende verliezers is, maar het gebeurt normaal eenmaal per dag. Het dagelijks kapitaal kan in 2 porties worden verdeeld. Wedden dat dit scenario niet op dezelfde dag twee keer verschijnt. Als het mogelijk is om een ??????winio van 55 - 60% te behalen, kunnen we proberen de resultaten te optimaliseren met MM (Martingale, Anti-Martingale na 2-3 winaars ...).

hecpkr.av
03:16,
2 Bijlage (n) Ik kon de EA visueel testen op een andere computer. Ik heb een aantal details opgemerkt:. In kaart # 1. Het is pas na 00,00 gmt 2 dat de ea beginnen te handelen, dus als er een kruis plaatsvindt in de eerste kaars, zoals in dit voorbeeld, moet het wachten tot het eerste kruis plaatsvindt om bestellingen te plaatsen. . In grafiek # 2. Deze grafiek bevat duidelijke voorbeelden van hoe de Ea moet handelen. Ik denk dat ik geen detail vergeten ben. Neem in geval van twijfel contact met me op. Eufonia Ik ben zeer dankbaar dat je bereid bent om dit experimentele idee te coderen en ik waardeer echt alle input en bijdragen.
https://www.aforexa.com/attachments/1534361752200218884.jpg
https://www.aforexa.com/attachments/1534361754670825818.jpg

hecpkr.av
04:36,
Ik ben het met je eens eufonia. 24 uur achter elkaar loopt het systeem te veel exposure om te wachten tot het verliezende scenario verschijnt. Slechte 30 minuten kunnen de hele handelsdag doden. Naar mijn mening zouden enkele filters kunnen helpen. In plaats van elke netlijn te verhandelen, zou het een goed idee kunnen zijn om meer geduld te hebben en te wachten op trending bevestigingen. Omdat het systeem nu verdubbelt na elk verlies, kunnen we proberen het aantal opeenvolgende verliezen te verminderen. Gewoon idee�n: [font = Times New Roman] -...
Uw idee�n kunnen helpen, maar nu denk ik dat het nuttig is om de Ea zo in te stellen dat deze precies zo werkt als de regels zeggen. Ik denk dat er een aantal details zijn die eerst moeten worden opgelost.

Nasluky
05:57,
4 Bijlage (n)

.... In grafiek # 2. Deze grafiek bevat duidelijke voorbeelden van hoe de Ea moet handelen. Ik denk dat ik geen detail vergeten ben. Neem in geval van twijfel contact met me op. Eufonia Ik ben zeer dankbaar dat je bereid bent om dit experimentele idee te coderen en ik waardeer echt alle input en bijdragen.
In grafiek # 2 voer je transacties in tegen de open prijs van de volgende kaars na het kruis, wat de biedprijs is. Maar bij live trading worden orders uitgevoerd tegen de vraagprijs, voor lange boekingen, die niet standaard worden getoond, en de bieding spread. Overweeg voor een eerste deelname in een voorbeeld een constante spread van 1,8 pips: Open Candle: 1,43322 Bod: 1,44332 Ask: 1,43340 (Bied Spread) Entry: 1,43340 TP: 1,43458 = 11,8 p (1,43340 0,00100 0,00018, Entry TP Spread) SL: 1.43222 = 11.8p (1.43340-0.00100-0.00018, Entry-SL-Spread) of (1.43322-0.00100, Bid-SL) Lange exit is alleen geldig als Bid = TP of Ask = SL. Ik deed wat offline backtesten, met een constante spreiding van 1,8p, met behulp van SpreadGenerator_v1.1. Met het bovenstaande duidelijk gedefinieerd, hier is de volgorde die u eerder hebt geplaatst:
https://www.aforexa.com/attachments/15343617551994531051.jpgBij de derde invoer (kort) wordt de TP geraakt door de biedprijs bij de door u aangegeven kaars, maar de TP-opdracht krijgt niet uitgevoerd, omdat de vraagprijs nooit naar TP is gegaan vanwege spread. Bestelling sloot 3 kaarsen later, maar de volgorde is veranderd vanaf nu ... Spread is de belangrijkste factor naar mijn mening, zoals vermeld op eerdere berichten. Ik heb de invoer voor de eerste keer na 23:00 GMT gerepareerd. En dat komt omdat, ik zie dat je Alpari UK als je makelaar gebruikt. Alpari's datafeed is GMT 1. Dus, volgens de systeemregels begint de handel vanaf GMT 23:00, wat de 00:00-tijd van Alpari is. Instructies voor bijlagen: Plaats SpreadGenerator_v1.1.mq4 in uw map met expertsscripts Plaats NinjaGrid_v0.2.mq4 in uw map met experts Zet ninjagrid_v0.2.tpl in uw map Sjablonen Van SpreadGenerator_v1.1.mq code: Ingevoegde code/Hoe Gebruik ..///1. Installeer SpreadGenerator.mq4 in de map expertsscripts./2. Voeg SpreadGenerator toe aan de Target CurrencyPair Chart./3. Voer uw favoriete spread-waarde in./(-10? OK .... Geen probleem ..)/4. Dit script maakt symbolss.sel in de map expertsfiles./5. Probeer Online-Backtesting met normale huidige verspreiding/en download van historische gegevens.///6. Neem enkele lange ademhalingen om jezelf te kalmeren./////7. Verbreek de verbinding met internet en schakel MetaTrader uit./8. Kopieer uw symbols.sel en Overschrijf origineel symbols.sel/in historyYOUR DEMO SERVER Accounts folder./9. Start MetaTrader opnieuw op. (VERBIND HET INTERNET NIET !!!)/10. Probeer Offline-Backtesting met YourOwnSpread./11. Zeg dat het gek is !!///MetaTrader overschrijft altijd symbols.sel bij het verbinden van de server./Maak je geen zorgen over je sweet-symbols.sel.
https://www.aforexa.com/attachments/153436175730215319.2
https://www.aforexa.com/attachments/15343617611202635159.2
https://www.aforexa.com/attachments/153436176455447511.1

hecpkr.av
07:18,
Hallo! Sorry het late antwoord Eufonia. Ik was erg druk dit weekend. Hoe ging je backtest ??? Ik heb wat gedaan, maar ik heb slechts 25% kwaliteitsgegevens, ik had een aantal goede maanden maar het account eindigde altijd opgeblazen. Ik heb een filter geprobeerd als bewegende gemiddelden, ze lijken te werken, maar ik heb nog steeds kleine backtest-gegevens. Een andere vraag, als je de EA laadt na het trading startuur met zal niet werken ?? Ik hoopte het te gebruiken met handmatige bevestiging terwijl ik MA's aan het uitproberen ben. Vriendelijke groeten,

hecpkr.av
08:39,
1 Bijlage (n) Ik heb de eerste rasterregels verhandeld, maar met een paar toevoegingen, een 100 en een 80 SMA. Goede resultaten tot nu toe, ik denk dat we op deze manier de trend kunnen volgen om de resultaten te vergroten. Blauw is winnen, rood is verlies.
https://www.aforexa.com/attachments/1534361766719688612.jpg

hecpkr.av
09:59,
1 Bijlage (n) hier is de update. Hopelijk kunnen we dergelijke filteropties opnemen in de EA. Wat denk je Eufonia, is het te doen?
https://www.aforexa.com/attachments/15343617671155765521.jpg

Nasluky
11:20,
hier is de update. Hopelijk kunnen we dergelijke filteropties opnemen in de EA. Wat denk je Eufonia, is het te doen?
Ja, we kunnen dergelijke filters opnemen. Ik heb LWMA (60) getest op een ontwikkelingsversie, maar ik heb ook geen goede resultaten behaald. In deze updatetabel die u eerder hebt geplaatst, zie ik de SMA (2) -regel niet, gaan we deze blijven gebruiken? Dus invoerregel voor LONG: 1. SMA (80) gt; SMA (100) 2. SMA (2) Huidig ??????rasterniveau gt; SMA (2) Vorig Netniveau 3. SMA (2) Huidig ??????Netniveau gt; SMA (80) gt; SMA (100) Reverse voor SHORT ... No Trading Zone: 1. SMA (2) binnen de zone van trend SMA's 2. SMA (2) boven zone, maar trend SMA's signaal voor alleen Short of 3. SMA (2) hieronder zone, maar trend SMAs signaal voor lang alleen Heb ik gelijk? Met betrekking tot het blok v��r het begin van de handelsdag (00:00 GMT 1) zal ik een truefalse-optie voor backtesten toevoegen.

hecpkr.av
12:41,
4 Bijlage (n) Hier zijn enkele backtests met een 15 tp, 10 sl en een signaal ma van 5 perioden. Ik weet dat mijn gegevens van slechte kwaliteit zijn, maar het is de enige die ik kan krijgen met mijn internetverbinding op mijn oude school. Elke grafiek is een maand van januari 2010 tot 1 juni. Dit heeft nog steeds veel werk om betrouwbaar te worden.
https://www.aforexa.com/attachments/1534361776301956437.jpg
https://www.aforexa.com/attachments/15343617771092491770.jpg
https://www.aforexa.com/attachments/1534361782348330078.jpg
https://www.aforexa.com/attachments/15343617841479396644.jpg

Nasluky
14:02,
2 Bijlage (n) Hier gaat u ...
https://www.aforexa.com/attachments/1534361771183405525.3
https://www.aforexa.com/attachments/15343617741785811355.3