View Full Version : Zoeken naar marktveranderingen om EA actueel te houden
2 Bijlage (s) Ik begin deze thread om een ??????formule te vinden om een ??????succesvolle EA die ik momenteel heb, te testen. De formule kan ook van toepassing zijn op handmatige handel.
Iedereen weet dat de markten van jaar tot maand veranderen, van jaar tot jaar. Dit is de reden waarom de meeste EA's uiteindelijk falen omdat ze zijn ontworpen voor een bepaalde markt en wanneer de markt verandert, zal de EA crashen. Ik ben op zoek naar een methode om deze veranderingen te herkennen. Ik doel voornamelijk op stop losstake-profitniveaus, maar dat omvat ook volumes, trends, bereik, enz.
Ik gebruik momenteel een dagelijks gemeten ATR per dag. Ik kan zien wanneer het marktbereik begint uit te breiden of te krimpen en mijn EA kan testen voor verdere handel in de toekomst. Ik heb het niet over grote verschuivingen (vanwege de fundamenten van de wereld) alleen de subtiele veranderingen in de eb en vloed van de markt.
Mijn EA is eenvoudig (hoewel ik de innerlijke werking niet heb ontworpen en niet ken). Het wordt gesignaleerd door de balkgrootte (geloof ik) en de parameters omvatten balken om te wachten, pips van de signaalbalk en tijd om te handelen. Er is iets meer aan de hand (vooral binnenin geloof ik) maar dat is het in een notendop. Het is een heel oude EA, maar ik ben er begin dit jaar mee begonnen (Jan). Het is momenteel 300% hoger op een klein live-account met een risico van 5%, dus ik ben blij met de prestaties is een understatement. De afgelopen anderhalve maand was een beetje zweepslagen en ik kan aan lange termijn testen zien dat deze resultaten niet behouden blijven tenzij ik de EA opnieuw kalibreer.
Hier is een voorbeeld van de Jan-huidige datum van resultaten (hoewel mijn huidige resultaten niet zo mooi zijn als deze):
2018
https://www.aforexa.com/attachments/1534530650857718970.jpg
Dit zijn dezelfde instellingen van het vorige jaar (2017):
2017
https://www.aforexa.com/attachments/15345306531867230142.jpg
Dit voorbeeld is achterhaald van hoe live trading eruit ziet op EA's. De EA is vrijgegeven en ziet eruit als 2018 (foto) en na nog eens 6 maanden ziet 2017 eruit (foto). De markt is veranderd. Hoewel het voorbeeld een lage frequentie van transacties heeft, heb ik het over een hoger aantal transacties (het waren alleen de instellingen waarmee ik op dit moment speelde).
Dus kort samengevat.
Ik ben op zoek naar een methode (ATR, volumes, trends, enz.) Om kleine wijzigingen in mijn EA aan te brengen naarmate de markt verandert, eerder dan een totale neergang van mijn winst (hoewel kleine verliezen acceptabel zijn).
Bij voorbaat dank voor alle hulp.
Hier is het geheim. Je systeem is niet goed, je moet het verbeteren, dus het blijft actueel. Je systeem is zwak, je hebt maar ��n systeem nodig pippro trendpro forex professional's systeem dat een gratis systeem is. .Forex is niet een erg schone trendy instrument, de prestaties van EAS kunnen veel zwakker zijn in forex, forex trends zijn erg schokkerig. EAS lukt goed met soepele trendy instrumenten.
Hier is het geheim. Je systeem is niet goed, je moet het verbeteren, dus het blijft actueel. Je systeem is zwak, je hebt maar ��n systeem nodig pippro trendpro forex professional's systeem dat een gratis systeem is. .Forex is niet een erg schone trendy instrument, de prestaties van EAS kunnen veel zwakker zijn in forex, forex trends zijn erg schokkerig. EAS lukt goed met soepele trendy instrumenten.
Je praat met 10 jaar ervaring nieuw lid.
Sorry meester, ik was de afgelopen 15 jaar alleen in de handel en ontwikkelde 200 eas, ik heb alleen het forum van de laatste 15 jaar bekeken.
Sorry meester, ik was de afgelopen 15 jaar alleen in de handel en ontwikkelde 200 eas, ik heb alleen het forum van de laatste 15 jaar bekeken.
Ok, ik zal werken op de basis dat wat je zegt waar is. Ik heb nog een EA ontmoet die de veranderingen in de markt kan bijhouden. Ik besteedde mijn forex-kinderjaren met het uitgeven van de beste dollar en verloor veel dollars om ze uit te proberen. Ik heb ervaring met testen aan de achterkant en testen op de toekomst, beide zijn erg gecompliceerd; inzicht in PF, DD, handelssessies, risico's en een veelheid aan andere instellingen ... een eenvoudig ding om te doen, maar moeilijk te beheersen. Er zijn waarschijnlijk $ 1000 EA's die de essenti�le dingen kunnen doen en op de markt blijven, maar de beste EA's worden waarschijnlijk verborgen gehouden, waarom zou je proberen om geld te verdienen door het te verkopen wanneer het je al geld op de markt oplevert. Ik ben voornamelijk een handelaar, maar ik speel met deze EA op een klein account met succes. Ik ben verre van een meester, maar was op zoek naar opmerkingen een beetje beter dan Hier is het geheim Uw systeem is niet goed. Mijn systeem is goed, maar ik ben altijd op zoek naar verbeteringen, vandaar deze draad.
1 Bijlage (s) Dit is een van mijn egie�n om het marktbereik te bekijken. Hiermee kan ik zien hoe mijn EA in voorgaande jaren op hetzelfde bereik handelt. Wanneer de huidige markt het testbereik overschrijdt, pas ik nieuwe instellingen toe die zijn getest om op het nieuwe bereik van toepassing te zijn. Het is echter vervelend om een ??????jaar lang ATR in te voeren op een template heh.
https://www.aforexa.com/attachments/15345306562093252327.jpg
{quote} Ok, ik zal werken op basis van het feit dat wat u zegt waar is. Ik heb nog een EA ontmoet die de veranderingen in de markt kan bijhouden. Ik besteedde mijn forex-kinderjaren met het uitgeven van de beste dollar en verloor veel dollars om ze uit te proberen. Ik heb ervaring met testen aan de achterkant en testen op de toekomst, beide zijn erg gecompliceerd; inzicht in PF, DD, handelssessies, risico's en een veelheid aan andere instellingen ... een eenvoudig ding om te doen, maar moeilijk te beheersen. Er zijn waarschijnlijk $ 1000 EA's die de essenti�le dingen kunnen doen en op de markt blijven maar imo de beste EA's zijn ...
U moet logica in uw EAS coderen als volgt: a) op het moment van invoer is er een trend en EA kan de logica van prijsactiebevestigingen lezen v��r de invoer b) er is hogere volatiliteit in de atr-metingen (voor de laatste paar dagen) ------ - de trendvolatiliteit is hoger c) de prijs is afgewezen tegen de trend d) de fundamentals zijn trendgevend, deze kunnen in EA worden gecodeerd e) prijsgedrag wil trend voortzetten, EA zal hier logica voor lezen Je moet het werk van het schrijven doen deze logica voor codeerder.
https://www.aforexa.com/attachments/1534530644.png
Dit is een van mijn egie�n om het marktbereik te bekijken. Hiermee kan ik zien hoe mijn EA in voorgaande jaren op hetzelfde bereik handelt. Wanneer de huidige markt het testbereik overschrijdt, pas ik nieuwe instellingen toe die zijn getest om op het nieuwe bereik van toepassing te zijn. Het is echter vervelend om een ??????jaar lang ATR in te voeren op een template heh. {beeld}
atr is alleen van toepassing voor de laatste paar dagen. 365 dagen atr365 = gemiddeld.
{quote} atr is alleen van toepassing voor de laatste paar dagen. 365 dagen atr365 = gemiddeld.
Bedankt voor de berichten. Ja, dit zijn dingen waar ik naar op zoek ben. Om de EA op deze manier te kunnen scripten, moet het zijn informatie van een bron lezen, dwz een ATR-indior, misschien een stoch. en misschien een MA of 2 met een cross-over. In deze thread ben ik aan het zoeken om te zien of mensen zullen delen hoe zij marktverschuivingen ervaren die misschien 2-3 keer per jaar plaatsvinden, soms meer en andere minder. Een ATR op minder dagen is gemakkelijker om veranderingen te zien, maar ja, het kan volatieler zijn; maar het is ook een trend.
{quote} Bedankt voor de berichten. Ja, dit zijn dingen waar ik naar op zoek ben. Om de EA op deze manier te kunnen scripten, moet het zijn informatie van een bron lezen, dwz een ATR-indior, misschien een stoch. en misschien een MA of 2 met een cross-over. In deze thread ben ik aan het zoeken om te zien of mensen zullen delen hoe zij marktverschuivingen ervaren die misschien 2-3 keer per jaar plaatsvinden, soms meer en andere minder. Een ATR op minder dagen is gemakkelijker om veranderingen te zien, maar ja, het kan volatieler zijn; maar het is ook een trend.
atr loopt achter, ma cross loopt achter en stoch loopt achter. Al te laat om winst te maken. Ik heb de antwoorden, maar moet diep nadenken.
https://www.aforexa.com/attachments/1534530644.pngAls u meer te weten komt over deze indioren, hebben ze mogelijk de antwoorden.
https://www.aforexa.com/trading-system-and-egies/771-subdued-inflation.html
{quote} atr loopt achter, ma cross loopt achter en stoch blijft achter. Al te laat om winst te maken. Ik heb de antwoorden, maar moet diep nadenken.
https://www.aforexa.com/attachments/1534530644.pngAls u meer te weten komt over deze indioren, hebben ze mogelijk de antwoorden.
https://www.aforexa.com/trading-system-and-egies/128-term-euro-resistance.htmlBedankt voor de link. Ik begrijp de correlatie en hoe de algemene markt te lezen, ik handel elke dag handmatig en heb vooral mijn afhankelijkheid van indioren laten vallen. Ik heb veel manieren bestudeerd om te handelen en gebruik ze, afhankelijk van de marktomstandigheden, allemaal enigszins, sommige meer dan anderen. Deze thread is bedoeld om langetermijnmarktveranderingen te identificeren, achterblijvende indioren kunnen dit tot op zekere hoogte identificeren, maar daarom ben ik hier omdat het een lacune in mijn kennis is. Ik ben meer een handelaar op korte termijn en op zoek naar advies over de langetermijnfase. Proost, Matt.
Hoe zou je logica coderen met wekelijkse en maandelijkse candlesticks om lange termijn marktveranderingen te identificeren? Kijk naar je wekelijkse en dagelijkse grafieken en codekandelaars voor langdurige marktveranderingen in je EA. toepassen followng De volgende indioren zijn van pippro trendpro pipmaster professionele winstgevend systeem, een gratis systeem. Gebruik het alleen op 4 uur en wekelijksedagelijkse grafieken combinatie. Alle koopsignalen zijn niet geldig, alleen verkoopsignalen zijn geldig, vanwege de verwachtingen van de rentetarieven. De volgende informatie was beschikbaar op 20 november 2017 Professionals handelen in forex wanneer er verwachte stijgingen of dalingen van de rentetarieven zijn, als gevolg van verwachte rentestijgingen, Eurusd en bbpusd zijn gedaald in 2018. Ze hebben een doel gesteld van 1.10 voor eur usd, ik weet niet of dit het doelwit zal worden. Goldman Sachs voorspelt dat de Fed de rente viermaal zal verhogen in 2018 Goldman Sachs zei dat het verwacht dat een strakke Amerikaanse arbeidsmarkt en een meer normaal inflatiebeeld de Federal Reserve ertoe zal brengen om de rente vier keer te verhogen volgend jaar. Als je naar de grote jongens zoals Goldman Sachs en renteverwachtingen had geluisterd, zoek daar dan naar google, want de VS zullen dit jaar naar verwachting 4 keer de rente verhogen, en tekortschieten in de wekelijkse tijdspanne op Eurusd en GBPUSD, jij zou meer dan 2.000 pitten op beiden hebben gemaakt. Deze verwachte stijging van de rentetarieven zorgde ervoor dat de dollar sterker werd, de renteverwachtingen en hoe ze de dollar wekelijks en maandelijks sturen. Dit is niet iets nieuws voor fx trading, het is al sinds de jaren 1970 aan de gang, voor zover ik weet . De renteverwachtingen en -economie�n veranderen in de loop van maanden en jaren. Dit is hoe groot valutahandelaren handel drijven. Het werkte 50 jaar geleden en het werkte in 2018. Dit is de reden waarom de dollar sterker werd. De markt doet hetzelfde, keer op keer.
[quote = ; 11334993 ........ Iedereen weet dat de markten van maand tot maand veranderen, van jaar tot jaar. Het is de reden waarom de meeste EA's uiteindelijk falen omdat ze zijn ontworpen voor een bepaalde markt en wanneer de markt verandert, zal de EA crashen ......... [/quote] De markten veranderen omdat de mix van traders altijd verandert . Op bepaalde tijden van het jaar verdwijnen de grote handelaren (juni, juli, augustus). De staat van de economie�n en de politieke situatie veranderen. Deze factoren vallen buiten het bereik van een EA om te vangen. Ruil wat er gebeurt, in plaats van wat je verwacht te laten gebeuren en je zult gedijen. Proost, h
{quote} De markten veranderen omdat de mix van traders altijd verandert. Op bepaalde tijden van het jaar verdwijnen de grote handelaren (juni, juli, augustus). De staat van de economie�n en de politieke situatie veranderen. Deze factoren vallen buiten het bereik van een EA om te vangen. Ruil wat er gebeurt, in plaats van wat je verwacht te laten gebeuren en je zult gedijen. Proost, h
Hallo Aich. Bedankt voor het bericht. Ja, ik ben het grotendeels met u eens, daarom ben ik een handelaar in de hand, er gaat niets boven het nu. Ik leid deze EA als een hobby, meer dan wat dan ook. Het is waar dat deze factoren de markt be�nvloeden, maar trends in deze tijden, zelfs tijdens onzekerheid, zijn vastgesteld. Het is duidelijk dat het lezen van deze trends achterblijft, maar vaak duren ze lang genoeg om een ??????egie te herkennen en vast te stellen. Groene pitten, Matt.
{quote} De markten veranderen omdat de mix van traders altijd verandert. Op bepaalde tijden van het jaar verdwijnen de grote handelaren (juni, juli, augustus). De staat van de economie�n en de politieke situatie veranderen. Deze factoren vallen buiten het bereik van een EA om te vangen. Ruil wat er gebeurt, in plaats van wat je verwacht te laten gebeuren en je zult gedijen. Proost, h
Je kunt EAS altijd coderen om niet te handelen in augustus en minder te handelen in juni en juli. Wekelijkse en maandelijkse grafieken weerspiegelen alles.
De meeste forex eas 99% van hen falen? Het is onwaarschijnlijk dat iemand ooit een consistente forex EA zal produceren, er zijn fundamentele redenen waarom ze deze niet kunnen produceren. Verschillende internetdiscussies over waarom mislukken 99% van de robottenspecialisten niet? Een valutapaar bestaat uit twee economie�n, beide zijn altijd aan het veranderen en de renteverwachtingen veranderen in de loop van maanden en jaren. De lawaaierigheid wordt luidruchtig: 50% heeft betrekking op de ene valuta en 50% op de andere. Dit zorgt voor vlotte trends in forex. Dagelijkse banktransacties door banken, centrale banken en bedrijven zorgen voor veel ruisbewegingen voor de trends, met valse zetten en uitsplitsing van echte trends. Dit cre�ert lawaaierige valutatrends, deze trends worden regelmatig afgebroken. Niemand kan winstgevende EAS programmeren voor het bovenstaande gedrag.
{quote} Je kunt EAS altijd coderen om niet te handelen in augustus en minder te ruilen in juni en juli. Wekelijkse en maandelijkse grafieken weerspiegelen alles.
Dat is niet het werk van een EA. Het is STRATEGIE. Je moet seizoensproblemen en andere externe factoren kunnen herkennen. Dat is wat je een slimme handelaar maakt. dat wil zeggen, een winstgevende handelaar. Verwacht niet dat technologie alles voor je doet. Gebruik je ogen. Gebruik je geschiedenis van transacties in de tijd enz. En blijf jezelf afvragen waarom gebeurde dat ??
Wat als u na elke week van handelen een backtest hebt uitgevoerd, ik geloof niet in backtesting, maar u kunt het doen en de parameters elke week optimaliseren voor de beste resultaten, het klinkt als een curve-aanpassingsconcept, maar als de marktomstandigheden gewijzigd (zoals dagelijks bereik) zijn uw TP- en SL-pitten niet relevant voor de nieuwe omstandigheden. Bepaal een periode die uw limiet is van opeenvolgende verliezende dagen, en wanneer u deze limiet bereikt, geeft dit een verandering in de marktstructuur aan, en optimaliseert u de EA tot deze nieuwe periode zolang u goed bent met backtesting.
Wat als u na elke week van handelen een backtest hebt uitgevoerd, ik geloof niet in backtesting, maar u kunt het doen en de parameters elke week optimaliseren voor de beste resultaten, het klinkt als een curve-aanpassingsconcept, maar als de marktomstandigheden gewijzigd (zoals dagelijks bereik) zijn uw TP- en SL-pitten niet relevant voor de nieuwe omstandigheden. Bepaal een periode die uw limiet is van opeenvolgende verliezende dagen, en wanneer u deze limiet bereikt, geeft dit een verandering in de marktstructuur aan, en optimaliseert u de EA tot deze nieuwe periode zolang u goed bent met backtesting.
H� Moroud. Goed doordacht, het is eigenlijk wat ik heb geprobeerd te bereiken. Het gebied is echter een beetje grijs - is de markt zelf veranderd of is het slechts een weekmaand met sterke fundamentals geweest? Zoals bij alle handelsegie�n moeten verliezen worden getolereerd om winsten toe te laten, waardoor het wegnemen van de huidige instellingen voor nieuw kan zeer schadelijk zijn voor een account. Daarom zoek ik naar zichtbare bevestigingen.
{quote} Hey Moroud. Goed doordacht, het is eigenlijk wat ik heb geprobeerd te bereiken. Het gebied is echter een beetje grijs - is de markt zelf veranderd of is het slechts een weekmaand met sterke fundamentals geweest? Zoals bij alle handelsegie�n moeten verliezen worden getolereerd om winsten toe te laten, waardoor het wegnemen van de huidige instellingen voor nieuw kan zeer schadelijk zijn voor een account. Daarom zoek ik naar zichtbare bevestigingen.
Ik ben nog steeds geen winnaar, ikzelf heb mijn demonen om tegen te vechten. Ik leerde coderen, om erachter te komen dat ik geen goed systeem kan vinden, zelfs als het ontwikkeling behoeft. Ik ruil horizontale lijnen, alle soorten van hen, en mijn ergste nachtmerrie is wanneer de prijs schommelt rond deze lijn. Ik heb geprobeerd om verliezen terug te winnen door de verloren pitten toe te voegen aan de volgende handels-TP, om uiteindelijk te eindigen met een transactie die een enorm doelwit heeft dat nooit zal worden bereikt. Probeerde verliezen toe te voegen aan de volgende handel in termen van loten om TP-pitten gelijk te houden, maar als ik 2 opeenvolgende verliezende dagen had, ben ik verbrand. Er ontbreekt altijd iets. Ik hoop dat je je oplossing krijgt. Fijne dag
{quote} Ik ben nog steeds geen winnaar, ik heb zelf mijn demonen om tegen te vechten. Ik leerde coderen, om erachter te komen dat ik geen goed systeem kan vinden, zelfs als het ontwikkeling behoeft.
Het type Eas dat in forex werkt, is Grid EAS. Ontwerp jezelf een EA-raster en wissel deze in met de renteverwachtingen. Zoeken op internet voor Grid trading Zeer haalbare methode van geautomatiseerd handelen EURUSD Valutaraster handel als een professional. Ik heb grid eas gemaakt voor forex die op lange termijn winstgevend zijn. Dit zijn de enige typen EAS die rendement opleveren.
{quote} Ik ben nog steeds geen winnaar, ik heb zelf mijn demonen om tegen te vechten. Ik leerde coderen, om erachter te komen dat ik geen goed systeem kan vinden, zelfs als het ontwikkeling behoeft. Ik ruil horizontale lijnen, alle soorten van hen, en mijn ergste nachtmerrie is wanneer de prijs schommelt rond deze lijn. Ik heb geprobeerd om verliezen terug te winnen door de verloren pitten toe te voegen aan de volgende handels-TP, om uiteindelijk te eindigen met een transactie die een enorm doelwit heeft dat nooit zal worden bereikt. Probeerde verliezen toe te voegen aan de volgende handel in termen van loten om TP-pitten gelijk te houden, maar als ik 2 opeenvolgende verliezen had ...
Handmatig handelen is de beste manier om te leren. Leer om PA en verschillende systemen te onderhandelen. Het kost tijd en pati�nten, blijf bij
https://www.aforexa.com/attachments/1534530672.png
{quote} Handmatige handel is de beste manier om te leren. Leer om PA en verschillende systemen te onderhandelen. Het kost tijd en pati�nten, blijf bij
https://www.aforexa.com/attachments/1534530672.png95% van de handmatige handelaren verliezen bij forex, alle forums hebben een aanzienlijk aantal van 95% verliezen threads, het aantal is meer waarschijnlijk dat 99% van de handmatige handelaren zal verliezen, als gevolg van plogie. Het is beter om een ??????EA te ruilen voor hem.
{quote} Het type Eas dat in forex werkt, is Grid EAS. Ontwerp jezelf als een raster EA en ruil deze in tegen rentetariefverwachtingen. Zoeken op internet voor Grid trading Zeer haalbare methode van geautomatiseerd handelen EURUSD Valutaraster handel als een professional. Ik heb grid eas gemaakt voor forex die op lange termijn winstgevend zijn. Dit zijn de enige typen EAS die rendement opleveren.
Makkelijker gezegd dan gedaan vriend ...
1 bijlage (n)
{quote} Makkelijker gezegd dan gedaan vriend ...
Je kwam er al vroeg achter, dat plogie erg belangrijk is. Toevoegen aan het verliezen van posities, het overschrijven van handelssystemen, enz. Zijn slechts 2 van de 100 demonen van de plogie in jou. Je wilt niet de andere 98 demonen van handmatige handel. Ik voer EAS van het winstgevende rooster willekeurige ingang op forex in werking. De volgende grid EA staat op indexen, ik kan het voor forex gebruiken.
https://www.aforexa.com/attachments/15345306822102697640.jpg
1 bijlage (n)
{quote} Bedankt voor de berichten. Ja, dit zijn dingen waar ik naar op zoek ben. Om de EA op deze manier te kunnen scripten, moet het zijn informatie van een bron lezen, dwz een ATR-indior, misschien een stoch. en misschien een MA of 2 met een cross-over. In deze thread ben ik aan het zoeken om te zien of mensen zullen delen hoe zij marktverschuivingen ervaren die misschien 2-3 keer per jaar plaatsvinden, soms meer en andere minder. Een ATR op minder dagen is gemakkelijker om veranderingen te zien, maar ja, het kan volatieler zijn; maar het is ook een trend.
Hallo Matts De manier waarop ik test of een egie moet worden in- of uitgeschakeld, is gebaseerd op de lange-termijnprestatiestatistieken met de Total Return to Drawdown-ratio van de egie of de MAR-ratio (CAGRMax Draw). Er zijn twee aspecten die hierbij spelen. De langetermijnstatistieken worden gebruikt om te zorgen voor robuustheid van de egie over een breed scala van verschillende marktomstandigheden, maar u hebt ook een aanpassingsmaatregel nodig om nieuwe egie�n te introduceren die inspelen op meer recente marktomstandigheden. De lange termijn back-test biedt deze statistieken die kunnen worden gebruikt als benchmarks om u te helpen bij het bepalen of uw egie goed werkt en ook als benchmarks om u te begeleiden bij het bepalen van nieuwe egie�n die deze benchmarkvereisten overschrijden en die in de portefeuille kunnen worden opgenomen . De onderstaande tabel belicht bijvoorbeeld een portfolio met 22 verschillende egie�n vandaag (EA's).
https://www.aforexa.com/attachments/15345306861598396092.jpgLaten we aannemen dat ik een benchmark gebruik van een 0,58 MAR-ratio als basis om te beslissen welke egie�n moeten worden uitgeschakeld of waaraan nog moet worden vastgehouden, met een effectief rendement dat de helft is van de omvang van de kredietopname. Ik gebruik deze benchmarks ook om nieuwe egie�n te introduceren die worden gevonden door te testen in de portfolio die deze overtreft. Wanneer de prestaties in de loop van de tijd van elke egie onder deze benchmark vallen, worden de egie�n benadrukt (bijv. De twee gemarkeerde egie�n in de kolom MAR roteren) en dan schakel ik ze eenvoudig uit en laat ik de rest van de egie�n meebrullen. Dit zijn allemaal data-ontgonnen oplossingen ... het principe is echter dat het portfolio continu wordt toegevoegd aan de tijd met nieuwe EA's die worden gedolven uit recentere gegevens naarmate het proces vordert. Op deze manier past de portfolio zich aan met de tijd en worden de zwakke niveaus ge�limineerd en overleven de sterke s. Een beetje zoals 'Natuurlijke selectie in actie'. Wanneer de wereldwijde marktomstandigheden veranderen, kan de portefeuille snel kleiner worden, maar dit dient om uw kapitaalbasis te beschermen. Wanneer de omstandigheden gedurende lange perioden gunstig zijn, groeit de portefeuille en hark je deze in tijdens deze meer stabiele omstandigheden. Als u de prestaties van de portefeuille in de loop van de tijd geleidelijk wilt verbeteren, verhoogt u geleidelijk de benchmarks om de sterkere egie�n te vernietigen en de zwakkere te dumpen, waardoor u betere risicogewogen rendementen behaalt die uw opbrengsten door compounding helpen versnellen. Ik hoop dat dit helpt :-)
{quote} Ik ben nog steeds geen winnaar, ik heb zelf mijn demonen om tegen te vechten. Ik leerde coderen, om erachter te komen dat ik geen goed systeem kan vinden, zelfs als het ontwikkeling behoeft. Ik ruil horizontale lijnen, alle soorten van hen, en mijn ergste nachtmerrie is wanneer de prijs schommelt rond deze lijn. Ik heb geprobeerd om verliezen terug te winnen door de verloren pitten toe te voegen aan de volgende handels-TP, om uiteindelijk te eindigen met een transactie die een enorm doelwit heeft dat nooit zal worden bereikt. Probeerde verliezen toe te voegen aan de volgende handel in termen van loten om TP-pitten gelijk te houden, maar als ik 2 opeenvolgende verliezen had ...
Ja, een succesvolle aanpak is een mand met dingen. Het kost tijd om alles op orde te krijgen. De sleutel tot systeemontwikkeling ligt niet zozeer in de specifieke egie als wel in het herkennen van de omgeving waarin het werkt. Dat is de geheime saus.
Wat als markten onlogisch blijven of regelmatig onlogisch worden, ze beginnen met grotere opeenvolgende verliezen of winsten, of de volatiliteit sterft zoals in 2007?
{quote} Ja, een succesvolle aanpak is een korf van dingen. Het kost tijd om alles op orde te krijgen. De sleutel tot systeemontwikkeling ligt niet zozeer in de specifieke egie als wel in het herkennen van de omgeving waarin het werkt. Dat is de geheime saus.
Het geheim is het vinden van een geschikte methode om rendabel te werken in alle omgevingen, een die geschikt is voor het gedrag van het instrument.
{quote} Geweldige vriend, bedankt. Je hebt de ol 'cogs op het hoogste niveau. Ik heb verschillende egie�n voor verschillende omstandigheden, maar ik kan die omstandigheden niet identificeren. In plaats daarvan laat ik de nummers het werk voor me doen. Dit zal gemakkelijk worden bereikt en mijn vingers kriebelen al om een ??????nieuwe spreadsheet te maken. Ik heb tijd nodig om te verwerken en te plannen, maar ik heb het gevoel dat de muur kan worden beklommen, ongetwijfeld zullen er op een bepaald moment andere hindernissen ontstaan. Ik zal terug rapporteren over de voortgang. Nogmaals bedankt.
Proost vriend :-)
{quote} Hi Matts De manier waarop ik test of een egie moet worden uitgeschakeld of ingeschakeld, is gebaseerd op de lange-termijnprestatiestatistieken met de Total Return to Drawdown-ratio van de egie of de MAR-ratio (CAGRMax Draw). Er zijn twee aspecten die hierbij spelen. De langetermijnstatistieken worden gebruikt om te zorgen voor robuustheid van de egie over een breed scala van verschillende marktomstandigheden, maar u hebt ook een aanpassingsmaatregel nodig om nieuwe egie�n te introduceren die inspelen op meer recente marktomstandigheden. De lange termijn back-test biedt deze statistieken die kunnen worden gebruikt als benchmarks ...
Geweldige vriend, dank je. Je hebt de ol 'cogs op het hoogste niveau. Ik heb verschillende egie�n voor verschillende omstandigheden, maar ik kan die omstandigheden niet identificeren. In plaats daarvan laat ik de nummers het werk voor me doen. Dit zal gemakkelijk worden bereikt en mijn vingers kriebelen al om een ??????nieuwe spreadsheet te maken. Ik heb tijd nodig om te verwerken en te plannen, maar ik heb het gevoel dat de muur kan worden beklommen, ongetwijfeld zullen er op een bepaald moment andere hindernissen ontstaan. Ik zal terug rapporteren over de voortgang. Nogmaals bedankt.
Powered by aforexa® Version 4.2.5 Copyright © 2024 aforexa Solutions, Inc. All rights reserved.