Thread: Hoe ver terug is ideaal voor backtesting?

Ik ben gewoon ge�nteresseerd in het doen van een enqu�te. Er zijn zeker veel systemen die er zijn en ik ben een van de velen die daadwerkelijk veel hebben getest, veel systemen hebben veranderd en veel tijd hebben verspild aan systeemhoppen totdat ik eindelijk een systeem vond dat geschikt is voor mij, wat ik consistente winsten kan bouwen met.

ik heb denk ik te veel tijd verspild aan het vinden van systemen om ze te testen en ze te leren. Dus ik ben gewoon benieuwd of er een handmatige backtest van 1 of 2 jaar is om eerst het potentieel van het systeem te zien voordat het systeem wordt geprobeerd, zal het beter zijn voor nieuwe handelaren?

Ik zie dat meer dan 60% leden meer dan 24 maanden stemmen en dat is de realiteit. er is geen kortere manier om geld te verdienen in Forex.

Hoi Havo, bedankt voor je snelle reactie.

Originally Posted by ;

Er zijn SLECHTS 2 dingen belangrijk bij het backtesten van gegevens: 1.- Backtest met de geschiedenisgegevens van UW makelaars; gebruik geen generieke dukascopy-geschiedenisgegevens en ruil dan een live-account met laten we zeggen oanda of zoiets .. de gegevens zijn niet hetzelfde en de resultaten ZULLEN anders zijn !!

Ik begrijp wat je bedoelt en je hebt gelijk. Maar op dit punt ben ik op een meer instapniveau. Ik weet niet hoe ik een egy moet evalueren als het goed is of niet. Enkele voorbeelden: E�n egy die positieve winst heeft, zowel in back test als forward test, is genoeg goed? Of zouden ook de winsttransacties meer moeten zijn dan de verliestransacties? Als ��n egy winst heeft in de voorwaartse test en verlies in de achterste, is dit dan goed of slecht? De betrouwbaarheid van leveranciers van historische gegevens is een volgend punt.

Originally Posted by ;

2.- Filter de nieuwsgegevens met een hoge impact: aangezien die momenten grillig/onvoorspelbaar kunnen zijn, filter je de tijden waarop nieuws met een grote impact wordt vrijgegeven (tenzij je natuurlijk een robot maakt voor die omstandigheden), op die manier heb je de normale markt gedrag zonder die gekke momenten die willekeur in uw testgegevens introduceren en knoeien met de nauwkeurigheid van uw testen, dat is alles ..

Ja, 100% robot en technische analyse. Ik heb een goede achtergrond in machine learning, neurale netwerken en wiskunde, en een vriend raadde me aan om op dat gebied te gaan werken. Maar ik ben op zoek naar een startpunt, ik heb het nog niet gevonden.

Er zijn SLECHTS 2 dingen belangrijk bij het backtesten van gegevens: 1.- Backtest met de geschiedenisgegevens van UW makelaars; gebruik geen generieke dukascopy-geschiedenisgegevens en ruil dan een live-account met laten we zeggen oanda of zoiets .. de gegevens zijn niet hetzelfde en de resultaten ZULLEN anders zijn !! 2.- Filter de nieuwsgegevens met een hoge impact: aangezien die momenten grillig/onvoorspelbaar kunnen zijn, filter je de tijden waarop nieuws met een grote impact wordt vrijgegeven (tenzij je natuurlijk een robot maakt voor die omstandigheden), op die manier heb je de normale markt gedrag zonder die gekke momenten die willekeur in uw testgegevens introduceren en knoeien met de nauwkeurigheid van uw testen, dat is alles ..

Dag Allemaal. Ik ben een nieuweling in forex trading en ik wil een vraag stellen, die ik zeker al heb beantwoord, dus bij voorbaat mijn excuses. Dus mijn vraag is, wat is de ideale combinatie van tijdsbestek, handel, duur van backtest en forward test? Ik heb het over eurusd. Bijvoorbeeld 5 minuten tijdsbestek, 3 jaar backtest, 1 jaar forward test en 3000 totale transacties, is een goede combinatie om te beoordelen of een egy goed of slecht is? Gelieve niet te antwoorden als: de markt verandert en is onvoorspelbaar, of het hangt ervan af, en van, .... Probeer gewoon een goed antwoord te geven als uitgangspunt voor een beginner.

Originally Posted by ;

Sorry als dit voor de hand liggend is, maar ik neem aan dat je bedoelt dat ALLE egies winstgevend zijn getest (en elkaar aanvullen onder verschillende marktomstandigheden). Anders zou u het algemene resultaat verbeteren door alleen de winnende egies te verhandelen en de verliezende egies weg te gooien.

ja, uiteraard moeten ze allemaal netto winstgevend en onafhankelijk van elkaar zijn.

Originally Posted by ;

Daarom zei ik: meer dan elkaars verliezen compenseren. Dat betekent dat ten minste ��n egy meer winst maakt dan de verliezen die door de rest van je egies worden veroorzaakt. Dan ben je netto winstgevend.

Sorry als dit voor de hand liggend is, maar ik neem aan dat je bedoelt dat ALLE egies winstgevend zijn getest (en elkaar aanvullen onder verschillende marktomstandigheden). Anders zou u het algemene resultaat verbeteren door alleen de winnende egies te verhandelen en de verliezende egies weg te gooien. @iedereen: Er is een tafel aan de onderkant van
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, die de statistische fout in een bepaalde handelssteekproef weergeeft. Ik ben geen statisticus en ik weet niet hoe de waarden tot stand zijn gekomen. Als ik het echter goed begrijp, is er, als al het andere gelijk is, een fout van 4% in een test met een handelsmonster van 600. Ik neem aan dat dit betekent dat als een test een winstpercentage van 60% oplevert, we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat het winstpercentage ergens tussen de 56% en 64% ligt.

Originally Posted by ;

Klopt, hoewel mijn simulatie van dit proces aantoonde dat het werkt, op voorwaarde dat het rendement van ten minste ��n systeem groter is dan het aantal systemen en je de inzet ertussen verdeelt. Als je bijvoorbeeld twee systemen hebt en het ene verdubbelt zijn geld, dan heb je, zelfs als het andere systeem is opgeblazen, nog steeds je oorspronkelijke bedrag.

Daarom zei ik: meer dan elkaars verliezen compenseren. Dat betekent dat ten minste ��n egy meer winst maakt dan de verliezen die door de rest van je egies worden veroorzaakt. Dan ben je netto winstgevend.

Originally Posted by ;

De meeste of veel, aangezien het eerste een meerderheid zou impliceren in plaats van een aanzienlijk percentage? Ik ben het ermee eens dat 600 voor een tijdsbestek van 1 minuut te weinig lijkt, tenzij die transacties worden geselecteerd om representatief te zijn voor de meeste marktomstandigheden, wat niet waarschijnlijk zou zijn als ze in een enkele tijdsperiode zouden plaatsvinden. Over het algemeen is het probleem het algemene probleem van het vinden van een representatieve steekproef. Er zijn veel statistische technieken beschikbaar op andere gebieden, zoals populatiesteekproeven, die enige hulp kunnen bieden bij het bepalen hoe groot een steekproef nodig is. Ik ben echter niet...

Helaas is het antwoord de meerderheid. Neem er een op dit forum en je hebt zeer waarschijnlijk een die alleen tijdelijk of helemaal niet werkt. Welnu, aangezien het vinden van een representatieve steekproef vrij moeilijk is, neem ik gewoon zoveel gegevens als beschikbaar is en test ik het op alle gegevens. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat ik de meeste marktomstandigheden heb vastgelegd.

Ik hou persoonlijk niet van backtesten, omdat de markt dynamisch is en als je alleen technische aspecten test, krijg je een slecht resultaat. (want markt is echt belangrijk, technisch en fundamenteel) Het is gewoon mijn idee, ik ben scalpeur, dus ik moet op elke beweging reageren