Klopt, hoewel mijn simulatie van dit proces aantoonde dat het werkt, op voorwaarde dat het rendement van ten minste ��n systeem groter is dan het aantal systemen en je de inzet ertussen verdeelt. Als je bijvoorbeeld twee systemen hebt en het ene verdubbelt zijn geld, dan heb je, zelfs als het andere systeem is opgeblazen, nog steeds je oorspronkelijke bedrag.Originally Posted by ;
De meeste of veel, aangezien het eerste een meerderheid zou impliceren in plaats van een aanzienlijk percentage? Ik ben het ermee eens dat 600 voor een tijdsbestek van 1 minuut te weinig lijkt, tenzij die transacties worden geselecteerd om representatief te zijn voor de meeste marktomstandigheden, wat niet waarschijnlijk zou zijn als ze in een enkele tijdsperiode zouden plaatsvinden. Over het algemeen is het probleem het algemene probleem van het vinden van een representatieve steekproef. Er zijn veel statistische technieken beschikbaar op andere gebieden, zoals populatiesteekproeven, die enige hulp kunnen bieden bij het bepalen hoe groot een steekproef nodig is. Ik ben er echter niet zeker van of ze allemaal direct toepasbaar zijn, aangezien sommige van de onderliggende aannames mogelijk niet gelden voor markten. Bij het bemonsteren van een populatie weet u bijvoorbeeld normaal gesproken hoe groot de totale populatie is, maar wie weet hoeveel verschillende marktomstandigheden er daadwerkelijk kunnen optreden. Mijn gok is dat het meer gaat om het vinden van iets dat onder voldoende omstandigheden werkt om voldoende rendement te bieden om de mogelijke verliezen in extreme of ongebruikelijke omstandigheden meer te dekken.
Of u kunt ook systemen diversifi�ren, die meer zijn dan elkaars verliezen compenseren en u zo op de lange termijn naar een stabiel rendement leiden.
De meeste systemen werken slechts tijdelijk. Uitzoeken welke systemen tientallen jaren werken, dat is wat ik constant aan het onderzoeken ben. En daarvoor zijn 600 transacties in een tijdsbestek van 1 minuut verre van genoeg. Het zal niet laten zien hoe dit systeem op de lange termijn presteert. U heeft nog steeds grote economische verschuivingen in uw handelsgegevens nodig, en die komen alleen voort uit jaren of decennia aan gegevens. Anders zul je nooit weten of het slechts een tijdelijke ineffici�ntie/geluk is of een echte marktineffici�ntie die de afgelopen jaren heeft gewerkt en waarschijnlijk nog jaren zal blijven werken.
Niets persoonlijks, maar dat was het punt dat ik probeerde te maken in deze post
https://www.aforexa.com/trading-syst...-training.html, maar uw antwoord op dat moment lijkt te impliceren dat de markt genoeg kan veranderen om al dergelijk gedrag ongeldig te maken. Iets ander probleem dat ik ken, aangezien die discussie over tijdschema's ging, dus dat kan het probleem hebben vertroebeld. De echte vraag is wat de aspecten zijn die nooit veranderen en die dus hopelijk kunnen worden gebruikt om consistente winsten te genereren.
Testen betekent zeker niet noodzakelijkerwijs dat u ervan uitgaat dat de marktdynamiek constant is. Als u consistente rendementen krijgt, is dat een demonie dat de egy onveranderlijk is gedurende de testperiode. Zo niet, dan is het een demonie dat het geschikt is voor sommige omstandigheden en niet voor andere. Dit laatste is geen slechte zaak als u kunt anticiperen op de omstandigheden en handelt of niet handelt zoals gepast.
er is zeker bewijs, als je voldoende statistische analyses doet en ze op een goed fundament baseert. Nou, en ja, mijn systemen zijn nog niet achterhaald, want ik heb ze nu getest op meer dan 100 instrumenten en tientallen jaren aan gegevens. Bepaalde aspecten van de markt veranderen nooit. Hoe dan ook, mijn punt was en blijft: doe eerst voldoende kwantitatief onderzoek en baseer dat onderzoek op bewezen wetenschappelijke statistische methoden, en dan pas moet je iets zeggen.
Ik zeg dat het dynamisch is, want als genoeg mensen zich realiseren dat een bepaald systeem werkt, stopt het met werken, het verandert ........... Als je echt bewijs nodig hebt, is er geen ......... Maar ervaren handelaren zouden weten waar ik het over heb, blz. 193 Market Wizards (het ultieme handelssysteem).......... Ik denk dat je ofwel niet aan systemen doet, of die van jou nog niet achterhaald zijn.... .....
Ik zou ge�ntrigeerd zijn om uw onderzoek of academische artikelen te zien over waarom de markt dynamisch is en in welke gevallen. Of beter nog, als je wat onderzoek hebt naar wanneer de markt niet constant is, zou ik blij zijn als je het me zou kunnen laten zien. Het is gemakkelijk om gewoon iets te zeggen, maar je moet het onderbouwen door grondig onderzoek, zoals in elke andere wetenschap. Iets soortgelijks was toen mensen geloofden dat de aarde plat is, terwijl dit in feite nooit is bewezen, totdat uiteindelijk werd bewezen dat de aarde rond is.
Vergeet niet dat de markt dynamisch is ......... als je het backtest, ga je ervan uit dat het gedurende die tijd constant is .... Ik hecht liever meer gewicht aan wat werkt deze maanden dan het vinden van fossiele systemen die niet meer werken.........
Posting Permissions
Reply With Quote